SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Foudroyant
Как зарабатывают 3000% на опционах?
- 22 февраля 2019, 14:42
- |
Иногда слышу, что кто-то, в очередной раз, смог заработать сотни и тысячи процентов на опционах.
Что они для этого делали?
За счёт чего такие цифры?
Потенциальный убыток там равен потенциальной прибыли?
P. S. Сам никогда с опционами не работал, но интересно.
теги блога Foudroyant
- S&P500
- акции
- алгоритмическая система
- алгоритмическая торговля
- алгоритмический трейдинг
- алгоритмы
- алготрейдинг
- анализ эквити
- аналитики
- биржа
- боковик
- большие деньги
- брокеры
- бэктестинг
- волатильность
- ГО
- грааль
- доверительное управление
- Доллар рубль
- ДУ
- евро
- зарплаты
- инвестирование
- инвестиции
- инвесторы
- индекс МБ
- индикаторы
- инфляция
- кванты
- контр-трендовая торговля
- корреляции
- ликвидность
- манипуляции
- маржин колл
- маркет мейкер
- маркетинг
- маркетмейкер
- маркетмейкеры
- математика
- математическая статистика
- математические модели
- математический анализ
- мобильный пост
- мошенники
- нефть
- новости
- обвал
- облигации
- оптимизация
- опционы
- остановка торгов
- ОФЗ
- оффтоп
- плечи
- портфели
- портфельная теория
- просадка
- просадки
- психология торговли
- психология трейдинга
- разворот
- разработка алгоритма
- риск менеджмент
- слив
- Смартлаб
- спекуляции
- сравнительный анализ
- срочный рынок
- стопы
- стратегии
- ТА
- таймфрейм
- технический анализ
- торговая система
- торговые алгоритмы
- торговые роботы
- торговые системы
- торговые стратегии
- трейдинг
- трендовая система
- трендовая торговля
- трендовые системы
- тренды
- Украина
- умные деньги
- управление капиталом
- управление рисками
- управление риском
- уровень жизни
- финансовая инженерия
- финансовая математика
- форекс
- фьючерс
- фьючерсы
- хедж-фонд
- чёрный лебедь
- чёрный список
- шортокрыл
- эквити
- эконометрика
не шорти опционы главное… особенно перед экспирой… можешь и влететь на тысячи процентов убытка…
Опционщик же (покупатель кола), в силу специфических особенностей опционов, посчитал бы заработок от риска
100 * (20 000 / 5000) = 400%. С риском 100%
Вот столько он заработал)
Разница есть?
Но на самом деле он заработал бы меньше чем покупатель базового актива так как надо еще вычесть временную стоимость опциона.
Если угадать движение и купить опцион вне-денег за копейки, а потом его унесет «в деньги» в результате быстрого движения рынка, то такой опцион можно будет продать в 10-ки раз дороже.
Обычно в такой ситуации люди хвастаются прибылью с трехзначными процентами.
Foudroyant, =) а это уже кто во что горазд.
Но, думаю, что за ответ на Ваш вопрос эти товарищи возьмут не меньше 300-900 тысяч. Разово.
Разве опцион это не 3 ставки одновременно:
на актив, волатильность и направление?
За счет завышенного риска.
Запросто можно. Главное — не бояться просрать депозит в ноль.
:)
Enter1, это как раз покупать нереально трудно.
=) предлагаю обменяться: Вы меня научите покупать, я Вас — продавать.
mok.derex.ru/?fbclid=IwAR1knKDzNQorDU9TYZ0whsWhLgNYrt-ZD6nj1TJwr3E0OfQmSm4HHjNK95c
Главное, если фьюч не умеешь готовить, то БОРЩ из опционов подавно!
Дон Маттео, ахахаха.
Тета — это временной распад стоимости?
Дон Маттео, А продавая будете терять в 0.5 случаев все.
Может оказаться, что более чем всё. При чистой продаже риски потерь ничем не ограничены.
Если цена к 27/02/2019 поднимется до 68, то на затраты 20 рублей прибыль будет 1177 рублей.
Ты вообще против усреднения?
Например колы 21.03 на СИ со страйком 69000 по 127 рублей.
Если цена на экспирации Сишки выше, например, 71000, профит примерно 2000 на контракт. 1570%, или 18900% годовых.
Есть шанс взять дешевле и сдать дороже.
Tundrurat, верно ли понимаю, что получение прибыли зависит не только от цены экспирации относительно страйка, но и ещё от чего-то?
Кстати, а если не выше страйка будет экспирация, а ровно на нём?
Если я правильно понял то его классно накуканули.
Tundrurat, В вашем посте как раз и содержится главная ошибка всех, продающих опционы. Они привыкают к тому, что фиксируют прибыль во время экспирации опциков, как говорил Коровин- нужно находиться под шапкой прибыли к экспирации. И думают, что купившие опцион должны делать тоже самое. Ан нет. У нас торгуется тип опционов, которые можно закрыть в любой момент до экспиры. И вот когда в то, приснопамятное время, у купивших поперла прибыль, то они начали крыть опционы, т.е. продавать и фиксировать прибыль. А прибыли в процентах были ого-го. А биржа-гарант исполнения сделки. Она начала у контрагентов блочить деньги для исполнения обязательств. И такие, как Коровин, начали терять не только средства на бирже, но и квартиры, машины, дачи, т.к. контрагент по сделке отвечает всем своим имуществом.
А почему биржа подняла ГО? А для того, чтобы снизить волатильность и уменьшить количество ПОКУПОК опционов, т.к всем уже стало понятно куда пошел БА и продавцов на рынке не осталось. Но ГО- оно и для продавцов тоже. А нужно было откупать, фиксируя убыток, или ждать. Но не ждали покупатели опциков- они начали фиксить профит.
Это все я описываю из своего опыта. В тот день я сделал с 5 тыр 83 тыр.
только подход разный у продавца и покупателя.
Продавцу выгодно ждать полного распада на экспирации, а покупателю конечно нет смысла сидеть, если цена БА развернулась выше страйка и пошла вниз или достигла хорошей разницы к страйку и можно «куш» пофиксить.
Tundrurat, Если цена на экспирации
А можно и не ждать экспирации. Пошло в твою сторону, увидел барыш, зафиксился. Профит.
(в игрушечном магазине)
В итоге если на первоначальный лот капает 1% — в обычной покупке ты получаешь 1%. В фьючерсе ты получаешь 10% на вложенный капитал. В опционе ты можешь получить уже от 20 до 100%.
Соответственно не трудно представить что будет с твоей прибылью, если ты угадаешь крупное движение в самом его начале.
Но в противовес этому там десятки тысяч своих подводных камней.
А так там в основном за счёт волатильности, если не ошибаюсь, высчитаывается ожидание рынком достижения какой-то цены и соответственно что она там удержится. Ну и опционы идут на конкретную цену.
То есть если брать сейчас 67й колл нефти — это одна цена. Если брать 60й колл — вряд ли мы увидим, что до конца февраля нефть упадёт на 7 баксов, поэтому коллы будут стоить дорого, необходимо ГО для покрытия покупки фьючерса, а вот путы будут стоить дёшево — потому что никто не ждёт нефть ниже 60 через неделю.
Foudroyant, Ох-хо-хо. А что такое управлять?
Нет, ну фактически как в ровном счёте фьючерс хеджирует базовый актив, так и опцион может хеджировать фьючерс. Но там будут свои нюансы расчёту ГО при покупке одновременно фьючерса и опциона.
Но рост цены опциона, которая и будет приносить прибыль, вроде бы не так линеен как рост цены фьючерса.
Пётр Новак, Но рост цены опциона, которая и будет приносить прибыль, вроде бы не так линеен как рост цены фьючерса.
Вот в этом и главная трудность хеджирования.
тобишь при покупке же опциков не потеряешь больше того, что имеешь на депошке? И опять же в таком случае имеет плечи брать по максимуму если размер потерь ограничен депозитом :-)))
Многие же балуются тут недельными опциками… грят лотерея Ж)
А если открыть какие-нибудь опционные конструкции, ай да сверху посмотреть на греки… Манал я ваши опционы называется.
2) самые быстрые % делаются в последние часы жизни опциона. Динамика максимальная.
3) на опционном рынке много всяких возможностей как слить, так и зарабатывать. Описать в общих чертах это невозможно. Тут есть место для маркет-мейкерства, для арбитража, для ловли диких неэффективность из-за низкой ликвидности, для хороших конструкций против денег, которые не умеют считать… Многогранно.
Я приторговываю далёкими опционами вне денег, 300-400% от вложенного в сделку — это норма, не редкость и 1000%. Но если разумно подходить к управлению рисками (пресловутые 2% риска на сделку), то для депозита это будет прирост в 5-10%, что конечно тоже неплохо.
Foudroyant, Ха, если бы я знал 100%-ый метод, то занимался опциками. А так я занимаюсь облигами и акцульками.
Кстати, ребята придумавшие рассчет опционов, ну которые Блэк и Шоулз, и получившие за это нобелевку, сами погорели на продаже опционов на нашем дефолте 1998 года.