Аквариум с торговыми ботами
Размышляю над такой идеей. Создать искусственный мир, населённый ботами, единственной формой существования которых будет торговля некими «акциями» (финансовыми инструментами) на бирже, которая будет встроена в этот мир. То есть этот мир и будет, по сути, одной сплошной биржей. Причём на этой бирже будут (торговать) только эти самые боты, и, соответственно, цены «акций» (понимаемые как протоколы последовательных цен заключённых сделок) будет формироваться только самими этими ботами. И боты будут эти цены видеть и на основании этих цен принимать свои торговые решения — посредством встроенного в каждого бота его собственного алгоритма (принятия решений).
Добавить туда каких-то «генетических алгоритмов» порождения новых ботов — от успешных имеющихся. Типа, каждый бот периодически порождает «наследника», передавая ему свой алгоритм (который при этом слегка «мутирует») и часть своих денег. И посмотреть, какие торговые алгоритмы там — в результате «финансовой борьбы за выживание» — разовьются. Ну и как там цены будут двигаться — тоже интересно. А потом самые успешные алгоритмы оттуда взять и посмотреть, насколько они на реальных биржевых рынках успешны...
Кто-нибудь делал такое? Кто-нибудь готов такое обсуждать?
1. На рынке будут успешны те боты, которые будут удачно прогнозировать рынок и действовать в соответствии с этим прогнозом.
2. Чтобы из модельного мира удачные боты стали успешными в рынке, придется сделать модель рынка.
А всё проще… надо понять, какой рынок (какие закономерности в нем сохраняются) и под этот рынок делать ботов. Зачем при этом городить огород из искусственного мира? Хотя звучит красиво…
Искусственный мир затем, что в нём можно ускорить время во столько раз, сколько хватит мощности компьютера. Соответственно, у населяющих его ботов будет очень-очень-очень много практики.
1) сначала идея приходит в голову,
2) потом я некоторое время думаю её сам,
3) потом выхожу на какой-нибудь форум, излагаю идею и участвую в её обсуждении. В процессе обсуждения идея/задача как правило основательно проясняется в моей собственной голове.
4) потом, возможно (но не всегда), я начинаю что-то ваять — в своём ноутбуке своими специфически средствами;
5) потом я понимаю, что у меня недостаточно ресурсов для полноценной реализации данной идей, и я её забрасываю.
Насчёт того, что «вытекла алгоритмически». Согласен, что это более подходящий термин.
В нейросетевых технологиях есть некоторые нюансы, но можно считать, что та стратегия, которую обнаруживает Alpha Zero, является почти что наилучшей (не сильно отличается по математическому ожиданию от оптимума) в рамках своей абстракции и, скорее всего, почти наилучшей вообще.
А про реализации этой идеи — вплоть до запуска конкретного «кода» — вы что-нибудь слышали?
есть только один вариант — сначала научиться самому торговать, а потом обучить ботов
К реальному рынку такое не будет применимо, т.к. в реальном рынке свои особенности, которых не будет в вашем аквариуме, и из-за них на реальном рынке гарантировано другой набор стратегий, которые не похожи на те, которые есть в аквариуме.
Если интересует некое объяснение, можно почитать перевод статьи Б.Артура про ограниченную рациональность
ecsocman.hse.ru/data/426/981/1231/journal1.3-6.pdf
Текст не длинный.
Неустойчивая система описана.
2) сверху, вообще-то, бесконечность, а снизу — ноль; и совершенно мне не понятно, почему и как ценЫ могли бы «упереться» во что-то другое.
3) почему система неустойчива, мне тоже не понятно (возможно, вы умеете просчитывать в уме шахматную партию сразу до мата — я не умею)
Неустойчива именно поэтому, а также потому, что нет механизма вернуть систему к активному состоянию.
Выше об этом же написали, предлагая маркет-мейкера и неограниченные лимиты у него.
Или на реальной бирже дураки это всё придумали?
Задача — смоделировать поведение спекулянтов. Спекулянты реагируют на волатильность и при этом своими же действиями порождают волатильность. Понятно, что в момент запуска аквариума, когда никакой истории цен нет (а значит и волатильности никакой боты не видят), — им не на что реагировать. Но эта проблема разрешима введением ботов, которые торгуют полностью «от фонаря» (по датчику случайных чисел). Кстати, постепенно они, видимо, разорятся и вымрут.
Вот и пришли к ответу на первый абзац.
Ситуация придёт к изначальной, когда не на что реагировать.
Также должен быть бот — маркетмейкер также с неограниченной ликвидностью, который будет заполнять стакан своими заявками, создавая ликвидность для других и пытаться извлечь профит из спреда.
Будет ли модель затухать, и при каких условия, и насколько быстро — это всё относится к результатам экспериментирования с моделью. То, что вы уже знаете это «на берегу» — уважуха, чо!
Потом может захотеться и самому переселиться в этот мир! )
Эээтот мииир, построенный нааамии ©
У конкретного биоробота все характеристики психики врождённые и не меняются на протяжении жизни.
------
и почему именно такой спектр типов, а не другие какие-нибудь.
Нравятся мне такие идеи — смелые, раскованные! Когда кто-то говорит, что строит стратегии на индикаторах, автоматически зевок происходит. А раскованные идеи — это круто!
По поводу самой идеи — а почему бы этот мир не подселить сразу на реальные данные? — Всё то же самое, но обитают на реальных данных. Разные рынки, разные инструменты — среды обитания (ну как саванна, тропики, тундра и т.д.), есть конкретные особи или виды — х.з. как там организовать — каждый сам по себе или стайками))), да, что-то там рожают, эволюционируют, в общем весь набор из эволюции — передача материала, изменчивость, выживание, что там ещё было.
Единственная сложность — и это существенный момент — вы предопределяете «масштабы эволюции». Т.е. если «гены» — это индикаторы, допустим и какие-то простейшие паттерны по входам, трейлингам, выходам, то изменчивость будет вроде сильная, но в пределах довольно узкого диапазона возможностей, на самом деле. А вот чтобы стратегии могли эволюционировать глубоко и серьезно — это уже нихрена не тривиальная задача, а очень сложная, трудоемкая и высокотехнологичная, как по мне. Т.е. чтобы запустили системы на индикаторах, а потом раз и они сами эволюционировали в системе на основе паттернов, потом сами стали на машин-лёнинге, потом что-то ещё и т.д.
Стратегии могут сами мигрировать между рынками и инструментами, как обычные животные могут со временем перемещаться по территории, где сложнее выживать скорее всего меньше стратегий будет «пастись», но какие-то, возможно, найдут какую-то свою фишку и на выжженных пустынях. В общем можно пофантазировать. Но это конечно из серии экспериментального рисёча. Такой проект можно запускать только в параллель и не делать на него ставку, конечно.
Можно пробовать частично подмешивать туда реальные цены… но, на самом деле, не очень понятно, как: там же цены буду порождаться реальными сделками («через стакан»), то есть цена — как график — там вообще будет не первичной, а производной (от сделок) информацией.
Максимум, что можно, имхо, модель быстрых движений в стакане. Но это пусть ХФТ копает. Да они и копают, только молча.
Копать то они копают, только совсем в другую сторону имхо )
(Я при этом даже не говорю, что «инсайдер», считающий, что «он знает», может на самом деле ошибаться...)
Но я согласен, что тем, кто торгует фундаментально, и тем, кто торгует новости, обсуждаемое здесь моделирование совершенно не интересно.
Про посадку Ходорковского или Великую депрессию Вы наверняка тоже слышали.
Вы на форуме РТС или Хаутутрейде не писали раньше?
www.howtotrade.ru/phorum/read.php?2,9674,9674#msg-9674
lowrisk.ru/portfolio/aleksey-afanassievsky/
lowrisk.ru/infobios_part1/
lowrisk.ru/infobios_part2/
Вот прямые ссылки на youtube:
часть 1: www.youtube.com/watch?v=bsy6cEzDsc4
часть 2: www.youtube.com/watch?v=57cSZxsVPSo
Предвижу гигантские проблемы с мутацией алгоритмов. Как это сделать? Но общий подход великолепен. Респект!
угадай систему
Про «подключить самообучающегося бота к рынку» могу только повторить, что я считаю, что на реальном рынке слишком мало данных (или, скажем, слишком слабый поток данных) для обучения сложных торговых алгоритмов. Вы же не тестируете, наверняка, МТС сразу на реалтайме, правда?
в ставках на футбол ставим на 1-й гол на минутах 1...15
не забили значит рассчитав ставку от коэффициента
ставим на 1-й гол на минутах 15...30
и до забивания 1-го гола хоть на 95-й минуте
или до проигрыша
когда с вероятностью около 7% счёт 0-0
Насчёт того, что реализация может быть от примитивной до неограниченно сложной, — тоже согласен.
Торговлю по фундаментальным показателям здесь, в самом деле, отобразить не получится. А вот новости (и торговлю по ним) отобразить, в принципе, возможно — например, как некоторого специального бота, который в момент Т начинает закупать определённый инструмент (например, в количестве К), а информация о том, что он будет это делать (или уже делает), как-то распространяется по рынку.
И поскольку стакан (стаканы) в концепции заявлены (вообще не понимаю, как можно реализовать аквариум без стаканов!), то и ботов, анализирующих стакан (ну и принты тоже, конечно) реализовать можно… затратив соответствующее количество усилий.
Где завербована Луна,
Где городам и пароходам
Дают шпионов имена.
Спешат шпионы делегаты
На мировой шпионский съезд,
Висят призывные плакаты:
«Кто не шпионит — тот не ест»,
И тысячи живых шпионов,
Как совесть наций, честь и суд,
Букеты розомикрофонов
К шпионам бронзовым несут
Словосочетание «обычное стохастическое уравнение» очень странное, потому, что никакого «уравнения» тут никто получить не сможет — или придётся назвать «уравнением» не только натренированную сеть Alpha Zero, но и чемпионат по Го с участие, скажем, 1000 модификаций Alpha Zero.
Впрочем, вы имеете право и всю Вселенную называть «стохастическим уравнением», кто ж вам запретит.