Блог им. goryinyich
Продолжаю публикацию своих ежемесячных результатов и портфелей на следующий месяц (начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты января: smart-lab.ru/blog/519959.php).
Вот как вел бы себя портфель, рекомендованный на февраль:
Модель показала за месяц результат 0.92%, на реальном счете результат несколько лучше — +1.60% — из-за tracking error и потому что я держу немного другой набор тикеров. Это примерно на уровне среднемесячного ожидаемого значения, и существенно лучше индекса ММВБ, потерявшего за месяц 1.42%. Кроме того, вторая половина месяца для портфеля выдалась существенно менее волатильной и более прибыльной, чем для индекса, что не может не радовать — все наши портфельные конструкции строятся не зря.
Надежды на продолжение январского ралли не оправдались, поэтому без сожалений делаем сикирбашка большинству позиций — и работаем дальше.
НА ПОКУПКУ: PHOR, OGKB, RUAL, BSPB, GCHE, NLMK
НА ПРОДАЖУ: MFON, AGRO, UPRO, FIVE, GMKN, TATNP, YNDX, TRNFP, MSNG, CBOM, RNFT, RTKMP, SNGSP, TATN, LKOH, SBER, MGNT, URKA
ДЕРЖАТЬ: RASP, POLY, AFKS, NMTP, FEES, FXCN, PLZL, RSTI, CHMF
Итоговый портфель на март:
К тому же у вас результат января 2,3%. ЯНВАРЯ, КАРЛ!
Не понял, чем вам не нравится мой результат января — он плюсовой, да, отстал от индекса, но в этом месяце уже почти догнал. Потому что моя цель — стабильная торговля без больших просадок и долгосрочное опережение индекса, а не пытаться обогнать рынок каждый месяц.
Это в избранное! Твой результат января ПЛЮС ДВА ПРОЦЕНТА, когда широкий индекс сделал 12%, не говоря о ведущих бумагах. Считай результат МИНУС 10%. Не, чувак, уходишь в ЧС.