S&P500. Шаг за шагом медведи возвращают утраченные позиции

Наступила весна и медведи начинают выходить из своих берлог после зимней спячки. По их примеру активизировались и биржевые «медведи». Максимум начала недели на уровне 2817.1 так и остался максимумом, а прорыв ключевой поддержки локального тренда на уровне 2785.6 ознаменовал начало новой фазы медвежьего рынка. Дополнительным подтверждением такого сценария развития событий является обвальный рост локальной волатильности.
Рассмотрим ситуацию по отдельным трендам.



На уровне основного тренда — гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба — традиционно ничего нового. Тренд медленный, остается в фазе роста с прежней (пока прежней) целью 2940.7, а цены остаются в пределах канала волатильности основного тренда (канал бирюзового цвета на графике недельного масштаба).



Долгосрочный тренд — гистограмма бирюзового цвета графика дневного масштаба — восстановил фазу роста в зону кластера сопротивлений 2940.7, но текущие уровни волны долгосрочного тренда намного меньше максимумов, достигнутых в течение прошлого года. И наблюдается консолидация рынка по долгосрочному тренду — канал волатильности сужается.



Среднесрочный тренд — гистограмма бирюзового цвета графика Н4 — также остается в фазе роста. Но цель этого тренда на уровне 2769.0 уже достигнута рынком. Рынок остается в пределах канала волатильности среднесрочного тренда (на графике Н4 канал волатильности среднесрочного тренда показан линиями бирюзового цвета).



Краткосрочный тренд — гистограмма бирюзового цвета графика Н1 — продолжает нисходящую коррекцию.Нижняя граница ключевого канала локального тренда 2785.6-2817.1, в котором должная проходить коррекция в нормальном режиме, прорвана, что является признаком перехода краткосрочного тренда в фазу нисходящего движения с целью на уровне краткосрочной поддержки 2663.6.
Детали тонкой динамики рынка смотрим на графике М15.



Локальный тренд — гистограмма бирюзового цвета графика М15 — на момент распечатки графиков нисходящий.
Дневной тренд — гистограмма красного цвета на графике М15 — тоже нисходящий.
Что ожидается дальше?
Ожидается продолжение краткосрочного нисходящего тренда с целью на уровне поддержки 2663.6, прорыв которого приведет к среднесрочному развороту рынка с целью на уровне среднесрочной поддержки 2525.7 и т.д.

Торговая тактика.



По вчерашней ситуации планировались следующие действия:

Рынок откатил вверх от достигнутых минимумов вчерашней торговой сессии и консолидируется в каналах внутридневного и часового трендов.
Чтобы не следить за движением котировок устанавливаем настройки робота на учет трендов от краткосрочного и ниже, риск 1%, стоп по каналу локального тренда, т.е  робот поставит его выше уровня 2817.1 из-за возросшей волатильности рынка, а потом будет подтягивать вниз, если цены после открытия позиции пойдут вниз.
Когда будет открыта позиция на продажу?
Когда по младшим трендам сформируется движение вниз. Вероятнее всего это будет при прорыве каналов волатильности. Но оставим роботу роботово. Это его дело и его задача, как и когда выполнить полетное задание.

Все идет по плану. Робот начал продажи в зоне коррекционного максимума вчерашнего дня. Основанием для начала продаж служил разворот трендов младших уровней иерархии. Далее объем позиции пополнялся по мере продвижения рынка вниз. Продажи будут продолжены со стопом на уровне 2814.6 за текущим уровнем локального сопротивления и с целью на уровне 2667.9, расположенном немного выше краткосрочной поддержки 2663.6.

Уровни сопротивления: 2808.0, 2817.1, 2940.7.
Уровни поддержки: 2785.6, 2767.0, 2663.6, 2525.7, 2354.6, 2340.3, 1963.5.

Анализ выполнен на основе индикаторов SWT-метода