Тестирование системы Татарина30.

Попались на глаза системы приписываемые Татарину30. Незнаю насколько это соответствует действительности, но по стилю изложения и грамматическим ошибкам, да, похоже Татарин приложил там руку и голову и все остальное к этому тексту.
Подход озвученный Татарином30 близок мне, я также предпочитаю строгую формализацию и тесты на историю и также юзаю WL. Из 11 систем озвученных здесь 2 мне показались так сказать «до боли знакомыми».
При этом я работаю на гораздо больших таймфреймов, и оптимизирую я средний профит на сделку, а не процент выигрышных сделок. И плечо 1:5 для меня невозможен. И нет стопов, вообще. Однако некоторые зависимости мы юзаем одинаковые, только то что у Татарина30 называется "Лидеры роста от 4,5%", у меня называется «Таймс», а "Фьючерсы" у меня проходят по ником «Фальстарт».


В чем прелесть системы «Фьючерсы»-она легко формализуется, за одним «но»-стопов. Это надо тестировать на тиках чтобы корректно оценить что первым сработает тейкпрофит или стоплосс, ведь разница между ними всего 0,7%. Однако если система работающая, то она должна показывать профит и без этих тонких настроек. 
В моей формализации идея системы «Фьючерс» следующая: если к 23.30 фьючерс на какую то ликвидную акцию сильно отклонилось от общерыночной ситуации (фьючерса на РТС), то надо играть в противоположенную сторону. Закрытие на следующий день в 10.30. Использовал наиболее ликвидные 8 фьючерсов.  
Оке. Смотрим. Считаем. Удивляемся. 
С 2010 по 2018 год имеем 1998 рабочих дней, для каждого из этих дней мы получили один фьючерс максимально обогнавший фРТС и максимально отставший от него. За какой период обогнавший/отставший? От 23.30 до клоуза вчерашнего дня и от 23.30 до клоуза сегодняшней основной торговой сессии. 
Имеем:

/> /> /> />

Год	Коли	— Profit %	+ Profit %
2010	244	0,16	-0,05
2011	248	0,13	-0,12
2012	254	0,14	-0,10
2013	250	0,12	-0,12
2014	250	0,17	-0,11
2015	250	0,12	-0,03
2016	252	0,08	0,00
2017	250	0,04	-0,09
Общий итог	1998	0,12	-0,08

Где  - Profit % это динамика фьючерсов максимально отставших от рынка за вечернюю сессию.
 + Profit % показывает динамику фьючерса максимально опередивших рынок за вечерку.
Как видим результаты по годам стабильные (опередившие рынок падают, отставшие растут), но жутко мизерные.
Но у Татарина30 указанно что отклонение должно быть больше ± 0,8%. Оке вносим это в расчеты и получаем для опередившего фьючерса:

/> /> />

Названия строк	Коли	+ Profit %
2010	12	-0,35
2011	36	-0,33
2012	29	-0,05
2013	13	-0,42
2014	31	0,31
2015	53	0,11
2016	26	-0,10
2017	13	-0,59
Общий итог	213	-0,09

Для отставшего фьюча:

/> /> />

Названия строк	Коли	— Profit %
2010	7	1,17
2011	33	0,09
2012	25	0,37
2013	9	0,15
2014	32	-0,10
2015	52	0,11
2016	36	0,04
2017	8	0,05
Общий итог	202	0,13

Мдя. Не густо. Данные по фьючерсам обогнавшим и отставшим по итогам всего торгового дня не привожу, там все еще печальней.
Ну а по этим данным можно сказать что тут торговать просто нечего. Единственный фактор который я не учел, это «Общерыночная ситуация: фьючерс на индекс РТС, фьючерсы на акции движутся в согласии с американским рынком и мировым рынком». Но вы часто помните случаи когда фьючерсы на вечерке не копировали поведение американской биржи?! я думаю в 90% из полученных 415 случаях это наблюдалось железно. 
Засим развожу руки.
Да, я написал что у меня есть похожая по логике система, но реализация совершенно другая.
Что там?!
/> /> /> /> />

	Колич		Profit %
Год	Long	Short	Long	Short
2010	7	10	0,31	0,96
2011	16	3	0,41	0,41
2012	15	5	0,42	-0,38
2013	9	5	0,75	0,50
2014	26	12	0,76	0,82
2015	13	14	1,61	0,99
2016	10	12	0,03	0,61
2017	8	4	0,67	-0,13
Общий итог	104	65	0,66	0,64