+100% первый год алготрейдинга. Одурачен ли я случайностью?

Всех приветствую!

Первый год публичной алго торговли закончился с результатом +100%.
Первый пост о моем пути к алготрейдингу тут
В этом посте подробно разберу результаты за прошлый год, а также попытаюсь ответить на вопрос – одурачен ли я случайностью?
На рисунке изменение депозита и фьючерса долл./руб.

Все системы торговали на фьючерсе долл./руб. Примерно 75% систем работают на волатильности, остальные пытаются поймать тренд. В начале года затишье, которое к концу марта привело к просадке в 30%. Ну а дальше роботы оседлали взрыв рынка. 8 августа вывел 10% от первоначального депо, в этот же период был удержан НДФЛ на всю сумму накопившегося дохода.

Красным цветом выделил зоны, где алгоритмы не смогли заработать на волатильности. То есть движения были, но они были «плохими». В эти периоды дневные свечи имели большие тени как с верху, так и снизу. Поэтому, не смотря на хорошую волатильность их возило по стопам. Зеленые зоны – экстремально низкая волатильность и сильные просадки.

В портфеле 4 идеи, каждая в двух вариациях, итого 8 ботов. Две вариации (по разным идеям) по очереди обновили тестовую просадку, одна в марте, другая в декабре. Торговлю по ним не останавливал. Принял решение не менять портфель в течении года, так как частая перетасовка приводит к еще большим неприятностям. В итоге обе вариации вышли из глубокой просадки и по итогам года дали в хороший плюс.

Основная проблема по итогам года. Выбор вариаций в портфель был основан на максимальной эффективности (отношение доход/просадка) и не учитывал корреляцию. Правильнее было бы включить в портфель вариации с чуть меньшей эффективностью, но они, как показало тестирование намного лучше справлялись с красными и зелеными зонами. Кто-то сторговал в эти периоды в ноль, кто-то вообще в плюс.  

Включение в портфель всех вариаций, которые хотелось бы торговать не было возможности из-за размера депозита. Да и сейчас, спустя год эта возможность ограничена. В начале 2019 года запустил обновленный портфель с большей диверсификацией по вариациям. Добавил ботов на фьючерсе Сбербанка. Фьючерс РТС не торгую, так как большое ГО и запустить несколько систем не получится. А один бот в поле не воин. Обновленный портфель в 2019 году уверенно вышел из декабрьской просадки. 

Далее попытаюсь критически оценить результаты торговли, взвесить «за» и «против» случайности. Для чего это нужно? Чтобы не обманывать себя, выявить недостатки и определить точки приложения материальных и трудовых ресурсов.

Против случайности, «плюсики»

+ Период тестирования алгоритмов 10 лет. Такие системы теоретически должны дольше жить. Есть конечно концепция тестирования и выявления неэффективности за 3-4 последние года, пока к ней не пришел. В первом варианте «субъективно» мат. ожидание выше
+ Системы строятся без оптимизации параметров путем их перебора в тестировщике. То есть подбираются вручную, в зависимости от изначальной идеи. Параметры таких систем не нужно постоянно менять, так как их изменение не приведет к улучшению. В этом случае подгонка под рынок (переоптимизация) минимальная, что дает большое преимущество.
+ Логика входа и выхода описывается 1-2 параметрами, реже 3-мя. Это также положительно влияет на отсутствие подгонки под рынок.
+ Все алгоритмы и вариации без индикаторов. Хотя уверен, что их можно торговать в случае: а) использовать нестандартно б) параметры не оптимизировать в тестировщике в) складывать идею из индикаторов, а не наоборот.
+ Стабильность результатов тестирования на каждый год. То есть доход за каждый тестируемый год должен быть порядка 100% при максимальной просадке 30%. Если у системы/вариации нет дохода за какой-то отдельный период, ее не торгую. Возможно, этот принцип в будущем пересмотрю, так как попадаются системы с меньшей эффективностью, но с меньшей корреляцией к остальным алгоритмам.  
+ Алгоритмы не пробойные. Считаю это положительным моментом, так как такие системы менее явные, их как бы не видно, входы и выходы не на значимых уровнях.
+ Не использую фиксированные стопы и трейлинг-стопы, так, как и то и другое параметры для оптимизации/переоптимизации.
+ Гэпы учтены. Системы переносят позицию на следующий день. Либо закрывают позицию в конце дня.
+ Системы адаптивны к волатильности, одинаково хорошо торгуют si, до 2014 года и после него. Контроль рисков на уровне 1-2% на сделку. Доливок в открытую позицию не использую, чем проще, тем лучше.
+ Эффективность портфеля тестовая 1 к 4. В целом соответствует реальной торговле 1 к 3,3. Так как две вариации обновили максимальную просадку. К этому был готов).
+ Имеется длительный и мучительный опыт ручной торговли, возможно это тоже плюс, так как есть определенное понимание рынка (субъективно) конечно)
+ Очень опытный наставник Максим Frend
   Без него освоение TSLab и алготорговли в целом затянулось бы еще года на два.

Теперь «за» случайность «минусики»

– Торговался один инструмент – фьючерс на долл./руб. Низкая диверсификация по активам
– 2018 год был достаточно волатильным, следовательно, следующие периоды могут быть не такими удачными
– В портфеле только импульсные и трендовые системы. Низкая диверсификация по алгоритмам. Хотя именно они (если смотреть на практику коллег) генерируют основной доход
– Небольшое количество торговых идей – 4 штуки. Низкая диверсификация по идеям. Хотя возможно это компенсируется их качеством
– Заложены высокие риски. По каждому алгоритму максимальная просадка 30%. По портфелю в целом с учетом корреляции не считал. Возможно порядка 25%. Дело в том, что TSLab не дает статистику прибыль/убыток за день для экспорта в текстовый файл. Поэтому посчитать корреляцию и смоделировать более эффективный портфель основная задача 2019 года

Вывод

Плюсиков получилось больше и результат 2018 года не случаен, возможно субъективно. Выявлены недостатки, с которыми необходимо работать. Но бывают периоды после пропущенного движения или в просадке – кошки на душе скребутся. Главный судья здесь, наверное – время.  

Всем добра и профитов!