SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. dotnettrading
Обнаружение крупных позиций
- 02 мая 2012, 18:15
- |
С развитием электронной торговли, очень популяризировалась тема роботов и различных торговых алгоритмов.
Де-факто, обнаружить крупные позиции на рынке и аномальную активность, используя только выделение крупных сделок из потока Time&Sales — довольно сложно.
Крупные позиции часто разбиваются по различным алгоритмам. Пример:
— вам необходимо разместить 1000 контрактов по евро.
1000 = 1 контракт* 1000.
1000 = 5 контрактов * 200
1000 = (2 контракта * 100)+ (4 контракта * 200)
1000 = бесконечное множество вариантов..
В потоке ленты Time&Sales, вы увидите, например 1000 сделок по 1 контракту, и разобраться что именно происходит практически невозможно.
Читать далее
Де-факто, обнаружить крупные позиции на рынке и аномальную активность, используя только выделение крупных сделок из потока Time&Sales — довольно сложно.
Крупные позиции часто разбиваются по различным алгоритмам. Пример:
— вам необходимо разместить 1000 контрактов по евро.
1000 = 1 контракт* 1000.
1000 = 5 контрактов * 200
1000 = (2 контракта * 100)+ (4 контракта * 200)
1000 = бесконечное множество вариантов..
В потоке ленты Time&Sales, вы увидите, например 1000 сделок по 1 контракту, и разобраться что именно происходит практически невозможно.
Читать далее
теги блога SkyENNNN
- .NET
- API
- C#
- CL
- cluster chart
- development
- es
- fesx
- NYSE
- S&P
- stocks
- tick data
- time&sales
- trading
- visualvolume
- volume profile
- volume trading
- zen-fire
- анализ ленты
- анализ объема
- анализ объемов
- биржевые технологии
- золото
- индексы
- книги по торговле на бирже
- корреляция
- крупные сделки
- лента принтов
- ликвидность
- нефть
- новости
- обучение
- программирование
- разработка ПО
- разработка роботов
- разработка стратегий
- спреды
- тиковые данные
- торговля нефтью
- торговля объемами
- торговля спредами
кластер и объемный профиль покажут там объем и бид\аск
в чем Ваше ноу-хау?
спасибо.
моментум, скорость, среднее, взвешенное доступно, а что у Вас?
как именно измеряется/представлена интенсивность в Вашем случае?
спасибо.
www.ilearney.ru/elearning/details.php?ID=4864&sphrase_id=1073
з.ы. график разбит на 10 минутные периоды, но они разной ширины. как я понял, ширина и показывает интенсивность.
извините.
спасибо.
Под интенсивностью я понимаю следующее — как скоро появится следующий принт, по отношению к предыдущему.
То есть, это максимально возможное расстояние в секундах, между текущим, и предыдущим тиком.
Например — если выставить 1 секунду, то увидим формирование объема, из тиков >=5 лот, и с появлением каждого принта, не позже чем 1 сек. от предыдущего.
Например прошло 4 принта по времени: 10:00:01, 10:00:02, 10:00:03, 10:00:04. Расстояние между каждый из принтов, не превышает 1 секунду. Если следующий принт >= 5 лот появится, например, в 10:00:07, то объем перестанет суммироваться, так как расстояние уже 3 секунды от тика который был в 10:00:04.
Надеюсь доступно получилось)
получается Ваши алгоритмы очень требовательны к качеству данных — кои очень не дешевы. Какое годовое ТСО вашей системы на одно рабочее место?
какой величины экономический эффект от использования Ваших алгоритмов по сравнению с синтетическимим суррогатами получен?
/мой курсовой по системам управления на выходе. извините за простецкие вопросы недоучки.
спасибо.