Мои итоги апреля 2012 на Фортсе (плюс 10,70% к депозиту)

20 торговых день (11 дней в +)
55% прибыльных дней
Средний убыточный день — «минус» 3,37%.
Средний прибыльный день — «плюс» 3,84%.
Средний день — «плюс» 0,60%.
Соотношение прибыльного и убыточного дня = 1,14

Итого: «плюс» 10,7% к депозиту за месяц.

Выводы:

1. Были нарушения риск-менеджмента (перенос на вечернюю сессию – просто по каким-то идиотским причинам не успевал крыть позицию).

2. В среднем в апреле 2012 я терял 0,464% от депозита в день (сбер – 0,31%, рубль – 0,16%) на проскальзывании и комиссии, всего примерно 8,9% от депо за апрель 2012.

3. Просадка в апреле 2012 достигала 12,1% от хая по депозиту, 27 апреля 2012 хай по депозиту был обновлен. Фактически сидел в просадке 10 рабочих дней (12 апреля 2012 – хай по депозиту, 27 апреля 2012 – новый хай по депозиту).


4. Апрель 2012 — это третий подряд месяц, когда я отторговал в плюс (январь 2012 — убыток). Фактически я начал регулярно вести дневник сделок с июля2011 г., с июля 2011г. проторговал 10 месяцев (8 месяцев в плюс, два в минус – сентябрь 2011 и январь 2012).

5. С начала 2012 года заработано 81,65% к депозиту, просадка по депозиту с начала года не превышала 23%.

6. И еще важная фишка, которую я знаю, но постоянно о ней забываю, итоговый положительный долгосрочный результат дает очень небольшой % дней. Вот например, за последние 4 месяца только 7 дней (около 8% от всех торговых дней) сделали весь профит, если бы этих дней не было, то у меня был бы небольшой убыток по результатам 4 месяцев. То есть 92% дней я в сумме по результату отторговал в небольшой минус, а 8% лучших дней принесли мне около 80% профита к депо.

http://trader-journal.livejournal.com/