SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. KiboR
В чем опасность шортов РТС?
- 05 июля 2019, 08:44
- |
В последнее время много мишек повылазило из своих берлог, подрастает и новое поколение-молодняк, которое очень любит мед, но пока не понимает как его нужно правильно добывать.
Так вот, специально для них...
Баян:
forum.moex.com/viewtopic.asp?t=28736
Запомните главное, иметь дело с индексом РТС для резидентов РФ — это очень дерьмовая затея!
Будь то Лонг РТС, будь то Шорт РТС.
Если в двух словах, о чем идёт речь — когда мы продаем USD и покупаем индекс Мосбиржи, это Лонг РТС; когда мы продаем индекс Мосбиржи и покупаем USD, это шорт РТС.
По сути, при шорте РТС у нас открытая лонговая позиция по USD/RUB, правда, открыта она криво.
Если индекс Мосбиржи будет сильно падать на укреплении рубля, тогда РТС пойдет вниз, а среднесрочный шорт РТС, ВНИМАНИЕ, может принести вместо профита убыток!
Этот контракт специально придуман для нерезов, поэтому патриотам нашей великой Родины делать там нех**!
Есть ещё такое понятие, как распил — когда сам РТС, например, за месяц-два не изменился, а из-за постоянных микропокупок/микропродаж USD/RUB во время клиринга, эти курсы подтачивают дерево и оно может со временем просто упасть.
Для патриотов типа Байкала, который любит рекламировать радар и получать з/п в USD, хотя расходы в рублях, — забудьте про РТС!
Шортить Родину нужно через шорт индекса Мосбиржи ;)
Так вот, специально для них...
Баян:
forum.moex.com/viewtopic.asp?t=28736
Запомните главное, иметь дело с индексом РТС для резидентов РФ — это очень дерьмовая затея!
Будь то Лонг РТС, будь то Шорт РТС.
Если в двух словах, о чем идёт речь — когда мы продаем USD и покупаем индекс Мосбиржи, это Лонг РТС; когда мы продаем индекс Мосбиржи и покупаем USD, это шорт РТС.
По сути, при шорте РТС у нас открытая лонговая позиция по USD/RUB, правда, открыта она криво.
Если индекс Мосбиржи будет сильно падать на укреплении рубля, тогда РТС пойдет вниз, а среднесрочный шорт РТС, ВНИМАНИЕ, может принести вместо профита убыток!
Этот контракт специально придуман для нерезов, поэтому патриотам нашей великой Родины делать там нех**!
Есть ещё такое понятие, как распил — когда сам РТС, например, за месяц-два не изменился, а из-за постоянных микропокупок/микропродаж USD/RUB во время клиринга, эти курсы подтачивают дерево и оно может со временем просто упасть.
Для патриотов типа Байкала, который любит рекламировать радар и получать з/п в USD, хотя расходы в рублях, — забудьте про РТС!
Шортить Родину нужно через шорт индекса Мосбиржи ;)
теги блога KarL$oH
- Br
- karpov72
- mxi
- Ri
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- Si
- US500
- zorro
- Авен
- Алроса
- аптека
- армагеддон
- АФК Система
- Бабочки
- Березовский
- биткоин
- Блэк-Шоулз
- брокеры
- Валеев Ренат
- Ванга
- веселый молочник
- Вестников
- волатильность
- Высшее образование
- Газпром
- гусев в.п
- деривативы
- Джордж Сорос
- для новичков
- Доллар рубль
- еженедельные опционы
- ждун
- золото
- Игры разума
- ИгРы РаЗуМа 2020
- иГРЫрАЗУМа
- иГРЫрАЗУМа 2019
- иГРЫрАЗУМа 2020
- иГРЫрАЗУМа2018
- иис
- инвесторы
- Книги по трейдингу
- колл
- КОНКУРС
- кризис 2020
- кукл
- лчи
- ЛЧИ 2018
- ЛЧИ 2019
- лчи 2021
- ЛЧИ 2022
- маржин колл
- математика на рынке
- ММВБ
- мобильный пост
- мозг трейдера
- нетленочка
- Нефть
- новичкам
- околорынок.псевдогуру.семинаршики
- опрос
- Опционный чат
- опционы
- Опционы для новичков
- опционы для чайников
- опционы новичкам простыми словами
- открытие брокер
- оффтоп
- подкормка для плотвы
- портфельное инвестирование
- потеря денег
- психология трейдинга
- Распадская
- рецензия на книгу
- Рольф
- РОЛЬФ облигации
- Россети
- Ростелеком
- Ростелеком а.о
- РТС
- Русагро
- сбербанк
- смартлаб
- собака
- Тихая гавань
- трейдинг
- тренд вверх
- тролли
- улыбка волатильности
- Управление портфелем активов для Алексея
- управление портфелем ценных бумаг
- утро
- фондовый рынок
- фотошоп
- ФСК Россети
- фьючерс ртс
- хеджирование
- хомяк
- Яндекс
Замечательная рекомендация
Ты же сам в лонге Si вроде?
Тогда для тебя шорт MOEX — это и есть шорт RTS.
А если ты ставишь против рубля, то и добавляться лучше шортом RTS.
Не?
С уважением
И пост по делу
Просто нелогично это читать за твоим авторством в твоей текущей позиции после твоих комментариев, куда может пойти рынок )))
С уважением
Мишки — вымирающий вид, их нужно беречь.
Я в России уже лет 5 как не торгую.
В былые времена RTS был весьма ликвиден, а MICEX — нет.
Сейчас что-то поменялось?
С уважением
Индекс Мосбиржи потихоньку набирает популярность, но темпы оставляют желать лучшего.
бывают периоды года вола сужается и пункты уже не такие жирные, как в лучшие года, но двигается он все ещё нормально, торгую его с июля 2006 года..
нормально все с ликвидностью, тысчяча контрактов уходит за раз, проскальзывание никто не отменял..
а вот когда зарождался Фортс, в далеком 2000-01 годах, тогда и 10000 контрактов оборота в день, было за счастье видеть, нам которые его создали ещё на питерской бирже, пока москвичи не выкупили его у нас…
Когда в индексе есть 2 составляющие, тем более с плавающим курсом рубля, это очень плохой инструмент для торговли.
Нужна прибыль в рублях — торгуйте индексом IMOEX.
Нужна прибыль в долларах - торгуйте SP или Nasdaq.
что за бред в рублях или долларах?
Пункты и в Африке пункты, и переводятся в любую валюту.
другое дело если не умеете торговать РТС ом, то это уже не он виноват.
все это исключительно для дэйтрейдинга, где позы могут удерживаться от одного часа до нескольких дней…
рынок как известно не меняется, как и люди..
и боковика примерно 70%, остальное движение, не считая, конечно белого шума..
вы вот были на филиппинах, шли по береговой линии, не было мысли её измерить? Если да, то все дело в линейки))
Нет, береговую линию не было желание измерить)
только вола, ликвидность меняются…
Ты, судя по всему, так и не догнал, перейди по ссылке хотя бы, прочитай с чего все началось ;)
ну теперь понятно, почему тому горе трейдеру так не шла торговля..
ты тоже так торгуешь? на перспективу? система то есть или по прогнозам?)
А ты как? ;)
все четко как в аптеке, до тысячной)
Вон в 2014 во время сильных валютных переоценок народ на себе это хорошо ощутил.
инструмент боле чем нормальный.
так что не надо тут сказок и отсебятины рассказывать ..
еще и якобы в последней инстанции выдавать желаемое за действительное, утверждая со 100% ной правотой…
По старинке люди так и торгуют RTS.
Ты утверждал, что мы типа сами по себе, так вот — ни фига подобного!
Это ссылка для затравки, чтобы понимать, от чего отталкиваться.
А если такое каждый день?
Тебе нужны такие игры с нулевым мат.ожиданием по поводу курса USD/RUB, когда ты по сути хочешь индекс Мос.биржи зашортить и на этом заработать??
Сейчас если поднять курсы клиринга на эту дату можно разобраться что там к чему, но суть — что даже при таком резком обвале индекса в тот день на шорте фьюча ММВБ можно было больше заработать, чем на шорте РТС. Вывод такой.
По-моему вся дискуссия давно зашла не в ту степь.
Если ты прав — на бирже есть неэффективность.
Тогда конструкция -MOEXRUR +USDRUR +RTSUSD должна всегда зарабатывать денег.
Делаем так регулярно — и мы хулиардеры.
Но я думаю, что это можно легко промоделировать и результат такой конструкции будет 0, как и должно быть.
С уважением
В чем смысл этой конструкции?
-MOEXRUR +USDRUR +RTSUSD
Тут у нас кот в мешке сидит с ежедневными фиксациями курсов на момент клиринга, там нулевое мат.ожидание, я лично не вижу как на этом можно заработать, но вы там корефаны с Перельманом, у вас мозг по другому на мир заточен, может что-то вы там и нароете))
если ты шортишь РТС, а индекс Мосбиржи пошел вверх, то бакс при этом может также пойти вверх, он не обязательно должен пойти вниз.
РТС — это непутевая синтетика, слепили теплое с мягким и дважды в день какую-то херню там у себя в клиринге переоценивают по отношению к рублям.
Прикол в том, что нерезы, заходя к нам на фонду, скорее всего используют в качестве обеспечения сами USD (я не в курсе, мои догадки), лишь в этом случае схема для них будет рабочей, а если же у них там такие же игры по переоценке в рублях (вряд ли), тогда вообще никакого смысла в этом инструменте нет.
Во всех странах национальные фондовые индексы ценных бумаг котируются в национальных валютах, лишь индекс РТС это какой-то аппендикс Ельцина, чтобы лизнуть перед Западом.
Индекс РТС (RTSI, RTS Index) — фондовый индекс, основной индикатор фондового рынка России, расчёт которого начался 1 сентября 1995 года со 100 пунктов. В настоящее время рассчитывается Московской Биржей.
Ельцин всю это *уету одобрил, КМК, с политическим подтекстом
По поводу что там Ельцин подписал — ну так в 90-е нерезов хотели заманить, а кроме них особо торговать было и некому. А институционалам такой механизм клиринга удобен. Ну да что жаловаться — не хочешь торгуй индекс на ММВБ.
Также и тут.
Что касается почему не надо играть в игра с нулевой суммой — ну потому что на самом деле ты в них долгосрочно сливаешь из-за эффекта, известного как volatility dragging
Вот держишь ты пакет фишек в портфеле и тут бац трындец намечается. Взял и зашортил ри и чо в итоге. Твой пакет в баксах зафиксирован!
Как там на конец дня складываются или нет контракты для пересчета пунктов?
Я бы такой вывод сделал.
Я пока слишком ошарашен открытием чтобы что-то внятное вякнуть. На веру сразу не воспринимается. Как отойду, буду грызть эти спецификации. Если всё правда настолько вот плохо, никакими словами благодарности не выразить, насколько Клоун молодец и сколько бабла сэкономил конкретно мне и всем этот пост прочитавшим…
В самом ликвидном у нас инструменте одни нерезиденты с долларовыми счетами, где ничего не пересчитывается в клиринге? o_O
Это очень хороший вопрос. Если тут есть кто на смартлабе с ЕБС, у кого на валютной секции есть живой USD и они торгуют фьючом РТС под обеспеченный USD, то было бы интересно им задать вопрос что там происходит во время клиринга, используется ли в расчетах рубль или нет.
Может кто ответит, если среди смартлабовцев есть такие извращенцы, либо с брокерней можно вопрос обсудить, те тоже будут в курсе.
Все совершенно не так. РТС и доллар ходят разнонаправленно. Поэтому при снижении РТС маржа считается от большего курса доллара, а при росте — от меньшего. Если РТС куда-то сходит и вернётся, то с большей вероятностью от Лонга будет убыток, а от Шорта — прибыль. Именно поэтому РТС нельзя лонговать и можно шортить
Я бы с этим поспорил!
С чего вы взяли? На практике можно увидеть кучу примеров, что не всегда РТС ходит против бакса.
И редкие примеры, когда РТС и доллар однонаправлены, системно ничего не доказывают
Никто не мешает торговать индекс РТС не по долларовым пунктам, а по его рублевому содержанию.
То же самое можно применить к другим долларовым фьючерсам: на нефть или на золото.
1) iRTS=1410,81 RI=138560. Беквордация 1,79%
2) iMOEX=2847 MIX=282125. Беквордация 0,9%
3) Usd/Rub=63,57 Si=64235. Контанго 1,05%
Продавая РТС через MIX-Si мы получаем (+1,05%)-(-0,9%)=1,95%
Продавая просто РТС = (-1,79%)
Получается продажа RI через хедж vs просто продажа -1,95%-(-1,79%)=-0,16% к сентябрьской экспирации. Покупка даст обратную картину. Надеюсь нигде не ошибся.
Может это и есть плата за «особый» расчет пунктов на клиринге?
не так...
когда продаем MIX и покупаем Si с учетом того, что по рублям общий знаменатель, то от продажи мы зарабатываем, а от покупки теряем.
В итоге по MIX контанго будет.
При долгом удержании позиции будет пилить валютная переоценка относительно рубля, все тоже самое, как и по РТС, не важно шорт или Лонг.
Стою давно в лонге РТС, счёт растёт. Где подвох?
Ты не знаешь спецификации, отсюда не чувствуешь разницы между контрактами.
Но дело в том график РТС чётко показывает лонг в отличии от шорта Si, у которого сложная коррекция. Да и по большому счёту дело в том, что главное быть в плюсе, а не стремиться искать плюсы между плюсами.