Блог им. straddler

продаем недельную ришку и покупаем квартальную ришку

вот надумал открыть то,. что на рисунке и не вижу ничего, кроме профита, а опшнру мне показывает минус при сильном тренде, но там убытки маленькие и редко достижимыепродаем недельную ришку и покупаем квартальную ришку

36 комментариев


avatar
Антон Антонов
Он может неадекватно рисовать графики стратегий с разными экспирациями опционов
avatar
Михаил Ершов
Михаил Ершов, вот поэтому я и эту тему открыл… я так пытаюсь толкать индекс наверх, но при этом лишить себя валютного риска
avatar
Антон Антонов
Антон Антонов, теперь понятно, почему он так резко вниз попер…
avatar
Активный Инвестор
+1
Активный Инвестор, да, немного с объемом переборщил, хотя биржа упрашивала не делать этого
avatar
Антон Антонов
Антон Антонов, там непонятно, второй портфель тоже реальный или оба на демо
avatar
Активный Инвестор
Активный Инвестор, второй это цена фьюча и тоже демо
avatar
Антон Антонов
Антон Антонов, так по обоим портфелям будут убытки
avatar
Активный Инвестор
+1
Активный Инвестор, я про конечный результат… можно грузить 12% от депо в это дело и ждать, что математика сама вытащит все в плюс?
avatar
Антон Антонов
Антон Антонов, математика — самая опасная наука в опционах. На бирже процессы не случайные, а хаотичные, с элементами детерминированности. Так что на маржин вас будет тащить не математика, а биржа
avatar
Активный Инвестор
Активный Инвестор, а как она утащит, если у меня закрытый риск? а 8 раз по 58000 пунктов в одном направлении даже кукла не сможет двигать
avatar
Антон Антонов
Активный Инвестор, если риск закрыт, то что сможет сделать айви и вега?
avatar
Антон Антонов
Антон Антонов, а вы посмотрите что будет с вашей позой после поставки через неделю… и покупайте мой курс, там все поймете
avatar
Активный Инвестор
Активный Инвестор, чтобы посмотреть, надо выяснить, как это сделать

avatar
Антон Антонов
Антон Антонов, так просто смоделируйте поставку в разных точках… Уверяю вас, оператор вытащит вас в очень невыгодное место
avatar
Активный Инвестор
Активный Инвестор, тогда можете сказать, кальк мне показывает максимальный убыток в 3360 за неделю или за квартал на второй картинке сверху?
avatar
Антон Антонов
Антон Антонов, тут не надо калькулятора… Если вас сильно отнесет с сторону, то у вас будет убыток за неделю, равный разнице цен вашего спреда. Лучше делать диагональный спред, у него больше шансов выйти в профит
avatar
Активный Инвестор
в 85% случаев я буду зарабатывать, если по стате, да и валютного риска видимо нет… какие подводные камни есть?
avatar
Антон Антонов
 разорвать меня не может… Вот только остается вопрос- если тупо верить стате, что 85% у нас флэт, то можно закладывать в позу 12% от депо или разорвет?
avatar
Антон Антонов
 если на 30 годовых выйти, то мне хватит на безбедную жизнь, да и трейдить не надо- раз в неделю новые опцы продавай и все 
avatar
Антон Антонов
как вариант- прошла неделя и фьюч падает на 10000 пунктов… надо тупо продать новый центральный недельный пут?
avatar
Антон Антонов
 как у Шекспира- разорвет или нет… вот в чем вопрос
avatar
Антон Антонов
кальк показывает равную дельту… это означает, что можно при движении вниз на 10000 пунктов- спокойно фиксировать минус по недельке и продавать новый центральный недельный пут, ведь денежный минус недельки перекрыт плюсом от квартальника… или я не догоняю?
avatar
Антон Антонов
Антон Антонов, Всё сложнее. Биржа будет кошмарить по веге, если БА будет расти. А вообще — просто продажа волы, типа бабочки.
avatar
stanislav sagaydak
stanislav sagaydak, что должно произойти с вегой, чтобы меня порвало?
avatar
Антон Антонов
Антон Антонов, Не порвёт, просто по календарю будет небольшой убыток.
avatar
stanislav sagaydak
stanislav sagaydak, пусть будет максимальный минус 3360… кстати, непонятно, у меня этот минус калькулятор считает по экспире квартальника или недельки? В общем, будем считать, что за квартал минус 3360… это что должно быть на рынке. чтобы была пила по 58000 верх и вниз или в одну сторону 8 раз?
avatar
Антон Антонов
Антон Антонов, По экспире недельки. Насчёт календаря нетрудно посчитать: сроки — 1 неделя и 9 недель, цены должны соотноситься как корень из 9, т.е. дальний должен быть дороже в 3 раза. 
4900-1490х3=430 п. Вы подарили маркетосу на входе. Прибыль может получиться только чудом, если за неделю цена сильно не изменится, но тогда биржа опустит волатильность и дальний сильно подешевеет (по веге). Но это ничего, продолжайте эксперименты.
avatar
stanislav sagaydak
stanislav sagaydak, Значит, я что-то упустил… Я думал так: цена может даже к 91000 упасть по ришке и я там выплачиваю через неделю максимально возможный убыток 3360… И продаю новый центральный пут по 1630 (пока опустим, что там цена опциона будет ниже)… да ладно, че опускать- пусть там центральный пут стоит 1000… Месяц на флэте и я уже отбил свой минус
avatar
Антон Антонов
максимальный убыток при росте к 196161 и падении к 97366 и минус равен 3360… это грубо говоря надо, чтобы 8 раз был односторонний тренд на 58500 пунктов, чтобы я полностью слился
avatar
Антон Антонов
 мне думается, что надо вычислить самый страшный квартал… было ли хоть раз, чтобы за квартал ришка прошагала 112000 пунктов 
avatar
Антон Антонов
Антон. Дело вот  в чём. Предположим за неделю вас отнесло скажем на 5 тысяч пунктов от вашего страйка. Вы получаете убыток по спреду. Но это ещё не всё. Если вас отнесло вниз то вы получаете ещё и фьючерс. И купленный квартальный пут превращается в синтетический кол. И с этим надо что то делать. Если вы захотите повторить позицию, то есть снова продать недельный пут на центральном страйке, то квартальный пут вам придётся покупать снова. Ведь купленный вами квартальный пут неделей ранее уже стал синтетическим колом (вне денег).
Таким образом, вы можете брать убыток каждую неделю, а вовсе не раз в квартал как вы полагаете.
То же самое если вас отнесёт вверх. Вы не получите фьючерс, но ваш купленный квартальный  пут сильно подешевеет. И чтобы переоткрыть позицию вам надо будет его продать и купить уже на текущем центральном страйке. И разница между покупкой и продажей может превысить стоимость недельного пута на центральном страйке.
avatar
Mischa_N
Mischa_N, Мне говорили, что редко, кто требует раньше экспира поставку фьюча. Да и гружу в позицию так, чтобы любую поставку выдержать. Да и убыток ничтожный, если движуха ограничится 5000 пунктов. Пусть хоть на 100000 движуха будет- больше 3360 не потеряю. Просто будет хорошо, если движение будет наверх- можно будет очень дорого недельный пут продать  
avatar
Антон Антонов
 за день плюс 2.57% — рвем календарь
avatar
Антон Антонов
3.93% плюса
avatar
Антон Антонов

полезные записи за 24 часа

★7 64 Почему Максим Орловский ждет понедельника? Откровенный разговор Тимофея и Максима на конференции СМАРТЛАБА!
★7 6 Ключевая ставка 21%, доллар не по 100, недвижка рухнула (нет). Дивиденды, крипта, бонды. Воскресный инвестдайджест
★6 26 🔮 Заседание ЦБ: Почему 21% — это не предел? Обзор решения и его последствий. Что делать инвесторам?
★6 36 Почему надо продавать флоатеры. Конференция Смартлаб
★6 139 Что я делаю не так ?
★4 43 Я был спикером на 35й конференции Смартлаба в Москве и вот что я понял
★4 60 ⚡Корейцы в Курске
★3 21 О чем говорят на конференции Смартлаба?
★2 16 Впечатления от делового завтрака в Сбере "про инвестиции". Или почему застройщики обанкротятся.
★2 10 Дивидeнды пpoтив apeндныx плaтeжeй
+134 64 Почему Максим Орловский ждет понедельника? Откровенный разговор Тимофея и Максима на конференции СМАРТЛАБА!
+118 43 Я был спикером на 35й конференции Смартлаба в Москве и вот что я понял
+96 66 Эффективные управленцы убили рынок. Лучше не будет никогда
+83 21 О чем говорят на конференции Смартлаба?
+73 36 Почему надо продавать флоатеры. Конференция Смартлаб
+70 60 ⚡Корейцы в Курске
+68 16 Впечатления от делового завтрака в Сбере "про инвестиции". Или почему застройщики обанкротятся.
+61 26 🔮 Заседание ЦБ: Почему 21% — это не предел? Обзор решения и его последствий. Что делать инвесторам?
+59 30 Снова голодаю, неделя -0,43%, когда там разворот на рынке?
+58 139 Что я делаю не так ?

самые обсуждаемые сегодня

43к Я был спикером на 35й конференции Смартлаба в Москве и вот что я понял
30к Наш индекс полной доходности в твердой валюте на уровне 2007 года...
19к Я знаю формулу накопления капитала. Мы русские, мы можем вылезти из любой финансовой жопы
16к Впечатления от делового завтрака в Сбере "про инвестиции". Или почему застройщики обанкротятся.
9к Энергетический переход не состоялся.
9к Очередные покупки дивидендных акций. Ключевая ставка 21%, но я продолжаю инвестировать!
7к Новости фондов недвижимости: Парус-Двинцев
6к Акции, депозиты? Золото!
6к ЦБ РФ может поднять ставку и до 23%. Как считать. Где увидеть ожидания
5к Фонды недвижимости: 3 стратегии управления

теги блога Антон Антонов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн