Честно о трейдинге или СОТ (ОИ) на фьючерс US500 (SnP500) - потенциальный краткосрочный разворот (коррекция).

Павел (Grad), это тоже самое как по объемам пытаться определить начало падение. Вообще бесмысленно.

Павел (Grad), не читал про ОИ.

 Я думаю, что наши компании также имеют инсайдерскую информацию по американскому рынку

сомневаюсь.

Биотехнолог, когда ОИ высокий на кон поставлены большие деньги… начинается большая игра!
По крайней мере можно спрогнозировать увеличение волатильности и построить стеддел..

Павел (Grad), чего ждал? падения?

Павел (Grad), не жди тупа бери и всё!!! Щас север сталь падает шортани фьючем!!!

Павел (Grad), прежде чем смотреть на график SnP500 посмотрите что это за нечто US500 (даю подсказку: «базовый актив индекс Solactive US LargeCapIndex»)
https://smart-lab.ru/blog/481689.php

Павел (Grad), нет, профессионалы не играют отбой, у них нет таких понятий

wrmngr, Вчера похожий пост про нефть сделал.На всех ликвидных фьючах это работает, но нет же, найдутся БАРАНЫ, которое это опровергнут.Олёша, сравни график на истории и таблицу с мосбиржи-всё работает.Раньше на US500 было около 10000 открытых контрактов, сейчас около 25 тысяч.Вчера сишку толпа зашортила знатно и вуаля, она сегодня растет понемногу.Вот чудеса то.Скоро наверно посты пойдут в стиле: а почему она растёт?..

Принц Замунды, Вы серьезно считаете что алготрейдеры уже не убили бы эту неэффективность если бы она реально работала? Что касается стиля общения про эффект Даннинга — Крюгера почитайте.

My Shadow, я вежливо общаюсь с теми, кто понимает движение цены.С остальными грубо и эффект Даннинга-Крюгера не при чем.Еще раз, перед каждым ростом US500 толпа набирала шорт, юрики наливали им.Чушню про алготрейдеров и хеджеров ты бабушке лохматой рассказывай.Еще одно твоё тупое сообщение и отправляю в бан.Некогда мне глупости читать.Если тебе западло таблицу открыть и сопоставить с графиком, то идиот ты, а не я.

Принц Замунды, Ты реально настолько глуп что не понял о чем я написал ?) Да эти все ОИ таблицы + графики разными мат.методами анализируют уже более 100 лет, а еще 40 лет с помощью софта

My Shadow, У меня терпения с идиотом спорить.Для себя я давно подметил что это работает.Ты олух не разобрался и кукарекаешь.У меня нет времени спорить.Добро пожаловать в чс.

Принц Замунды, многим альтернативно одаренным личностям в приступах апофении и не такое может привидится. некоторые даже псевдограаль находят, а потом исступленно бегают с ним как с писаной торбой наперевес, вызывая у адекватных людей лишь жалость с нотками отвращения

wrmngr, ты хрюкнул не разобравшись.поэтому пополнишь мой чс.

Павел (Grad), Я в опционных стратегиях не силен, но маломальски пониманию в опционах.Сам жду шорта по SP500 либо от 3035, либо от 3090.

Павел (Grad), думаете пойдём на 2200?

Павел (Grad), Да тоже так думаю 2600 бы сходить потом на 3200-3500

Павел (Grad), Мне эти секреты ни к чему. Понимаете, рынок производных инструментов на SnP огромен и сложен. Основные части — ETF, ETN, фьючерсы, опционы на фьючерсы и ETF, фьючерсы и опционы на VIX. Это только видимая биржевая часть. Помимо этого есть ещё более грандиозный OTC рынок — форварды, опционы всех типов и расцветок( включая экзотику типа кнок-аут), вариационные свопы, корреляционные свопы и прочее и прочее буквально на триллионы долларов. Так вот индексный фьючерс на мамбе это минус ноль, он в принципе не может ни на что влиять

Павел (Grad), не рекомендую упорствовать в своих заблуждениях, рынок таких не любит. тренд-не тренд… это дело десятое.вам ниже уже пояснили про арбитражеров и маркет-мейкеров, в 99% случаев на наших репликах западных фьючерсов вы видите их следы, а им по барабану эти ваши тренды

Павел (Grad), толпы по этим фьючам на MOEX нет. Полторы калеки, как уже писали тут

Павел (Grad), это на Америке, а табличка у Вас по МосБирже — тут 1.5 калеки физ лица и веротяно 1.5 калеки алго-арбитражеров.
Хеджеры — не торгуют против тренда, у них основные активы в лонг стоят, просто страхуются от падения. 
В СОТ-ах ищут действия инсайдеров — а они и против тренда позицию набирают, так что тут точно ничего нельзя сказать, просто ловят аномалии.

My Shadow, там в последней табличке с обведенной зеленым числом целое ОДНО юридической лицо в лонгах

wrmngr, да мы самого кукла поймали :))))

Павел (Grad), инсайдеров в крупнейшем по капитализации и оборотам индексе акций планеты быть в принципе не может. В отдельных акциях — бывают, но реализовать эту инфо очень сложно

My Shadow, у меня есть предельно точный ответ. Но он далек от теории, что юрики выносят физиков и наоборот.

Андрей К, тоже укадывается в теорию — физики склонны к лудомании, а у юриков жесткий риск менеджмент, к тому же фин. организации которые чаще имеют доступ к инсайду — юр. лица.
Но это не всегда так — часто физики резко набирают очень большие позы — в нужное время и по нужной цене, и так же вовремя их сбрасывают — явный инсайд.

My Shadow, 

часто физики резко набирают очень большие позы — в нужное время и по нужной цене, и так же вовремя их сбрасывают — явный инсайд.

это потому что в физиках сидят мощные арбитражники, которые котируют юр лиц.

Андрей К, я не вижу маркет-мейкеров физиков

www.moex.com/ru/makers/derivatives.aspx?tid=2679

на чем основано предположение что в физиках сидят мощные арбитражники? зачем им платить конские комисии бирже, если можно стать ММ

My Shadow, у нас рыночке помимо вашей ссылки есть норм ребята, которые выполняют точно таки же функции в стакане, только они не учавствуют в программе поощрения мм

Андрей К, кто то конечно арбитражит, но были бы ресурсы стали полноценными ММ.
И всеравно не понятно почему именно физики арбитражеры котируют юр лиц, а не ММ, по идее физик арбитражер (который не ММ) — вообще в стакане стоит когда хочет, и в случае аномальной активности первым должен уносить ноги.

My Shadow, 

и в случае аномальной активности первым должен уносить ноги.

вот тут и появляются физики в стаканах.

Андрей К, у физиков арбитаржеров ресурсов меньше чем у юриков и требований к ним нет (если не офицальный ММ), они как раз должны уносить ноги раньше. Если у юр. лицо сильно попало и заметно продавливает стакан — то там конечно все сбегутся, несмотря на риск и физики и юрики — несколько концов прибыли решают, но платит то за банкет юр. лицо.

My Shadow, 

у физиков арбитаржеров ресурсов меньше чем у юриков и требований к ним нет (если не офицальный ММ)

это не так.

Андрей К, есть данные в подтверждение? расчеты позиции/лица по таблицам ОИ — говорят обратное.

My Shadow, только свой опыт =)) которому можно поверить, можно не верить. Ссылок на эти темы нет в инете. Может только частично моя статья маленькая. В том числе и про позиции/лица
https://smart-lab.ru/blog/532524.php

My Shadow, 
физики являются одним из главнейших двигателей прогресса на бирже. Они очень мобильны в принятии решений. У юриков все не так. Там сначала надо доказать, потом утвердить бюджет на следующий год, ну и тд..
так что про сильных юриков — это немного сказки, которые никто не берет развенчать. 

Павел (Grad), я этому анализу отдал примерно уже 6 лет. Но не проработав внутри индустрии, ответов точных не найдешь.

На нашем рыночке случаются всего несколько случаев:
1) Юр лицо — маркетос. На рынке в какие то пиковые моменты случаются такие неэффективности, что маркетос становится обладателем позы, о которой говорите вы. Мол юрики встали ту да то. 
Так вот положить руку на сердце, юрики никуда никогда не встают во фучах. Просто вы увидел в отчетах позу маркетосов. Но это не значит, что они что то знают. Они сидят полностью перекрытые, схлопнув ту неэффективность, которая создалась на рынке в пиковые моменты.

2) Особый случай. Он очень опасен для вас. Крайне опасно торговать его в ликвиде. Кто то на рынке понимает, что ему скоро кабзда. Он сидит в позе крупной: в опционах или на споте. И понимает, что пришло время что то делать. И он начинает хеджироваться крупно фьючерсом.

Получается ситуация, что фуч сильно пошел куда то, тут вдруг встал и резко растет ОИ. Неподготовленный боец сразу напишет — это набирают позы в противоход на разворот. И в 80-90% случаев они угадают. Но если вдруг будет ситуация, что это крупный участник срочно хеджируется. Тогда, когда он закончит это делать, фуч выйдет из боковика дальше в продолжении тренда и выйдет очень мощно.

В своей табличке, которую вы смотрите. Вы в этот момент можете увидеть двоякую ситуацию:
а) Юрики набрали позы в продолжении тренда. Тогда именно этот юрик и хеджировал свой залет
б) Юрики набрали позы противоположные тренду. Это значит, тот кто залетелел,  не работал напрямую в стакане. Он позвонил маркетосу и договорились о позе напрямую и провели ее внебиржи, но она отразилась в отчетах

надеюсь понятно объяснил.

Павел (Grad), откопайте историю крымского гепа. РТС...  там это все видно, что было после гепа на протяжении дальнейших 3-5 дней. Как юрики массово хеджировались шортом. Если не найдете, скажу даже по каким ценам, но позже

Андрей К, лично я тупо на эту таблицу не надеюсь.Смотрю на контекст и дельту.По SP500 у меня зимой была модель на рост до 3030.26 июня появилась модель на рост до 3090.4 февраля я выкладывал закрытую идею на трейдингвью по SP500.Коментами про хеджеров, арбитражеров я задницу подтираю.

Принц Замунды, палю грааль хеджеры и арбитражеры — тебя едой считают.

Принц Замунды, когда падение?

Константин, 3100 примерно.в этом посте 10 раз об этом написали.

Павел (Grad), да, потому что неликвид. 

Павел (Grad), учиться я никогда не перестаю, и вам советую. Вижу у вас хорошее настроение, очевидно сработал шорт :) Если так, то поздравления и удачи в делах.

Павел (Grad), сказать честно, я обошел стороной построение трендов, поэтому могу ошибаться, но линию на хаях графика не считаю трендовой.Гусь у кого-то такую линию сильно ругал.Она там была в контесте «крыша мира»(вроде севена17 «грааль»).

Павел (Grad), понял.Я на тренды внимания не обращаю, это слишком очевидные вещи, правда находятся дураки, кто в шортит в тех местах отскока.Фибу использую только при нахождении цели, когда образуется модель.Ноль ставлю на начале волны,0.5 на месте формирования натягивается.1-это цель.А так к фибе скептически отношусь.

Павел (Grad), Если честно, я всегда срусь с волновиками и скользяшниками в чатах.Они как мартышки спорят какая волна сейчас идет и от какой скользящей средней цена отскочит.У них разные интерпретации волн и скользяшек.Прогноз хороший в том посте, а комментарии очкунов позабавили.Вонюта просто меня убил.

Павел (Grad), вот модель на 3090 плюс минус пару пунктов, дальше хз.Отмена любой модели это пробой 0.5. Сам я этот инструмент не торгую, не готов морально в позе долго сидеть.В планах на америку перейти через несколько лет.С одной и той же суммы, на америке можно больше заработать(ну или просрать).

Когда-нибудь перейду на среднесрок, это дело времени, а пока что наблюдаю и делаю заметки/идеи.