Замечал в Br одно время нЕплохой паттерн: удаление от средней на растущих лесенкой объёмах. Работало хорошо. И тренд был сильный.
Даже пробовал алгоритмизировать и даже немного получилось, потом правда отказался, вернулся к проверенной логике.
Но на прошлой неделе заметил такой паттерн на Сишке.
А я там давно чего-то ждал, потому что волатильность упала ниже плинтуса, а она ведь тоже циклична — то падает, то растёт. Вот и выросла.
Вот такой паттерн. Падение Открытого Интереса, растущая цена и растущие объёмы. Народ закрылся. Но не весь.
Если начнётся рост открытого интереса — родится тренд. А как трактовать текущую ситуацию я не знаю, так что интересно ваше мнение
Керимов «Анализ и прогноз финансовых временных рядов» (Учебное пособие):
«1. Число открытых сделок возрастет на единицу только в том случае, если продавец и покупатель создают новую позицию в своих портфелях. Покупатель создает новую длинную позицию, продавец — новую короткую.
2. Если в сделке держатель короткой позиции покупает контракт для закрытия своей позиции открытой ранее, а держатель длинной позиции продает свой контракт, то в этом случае сделка фактически аннулирует контракт. Число открытых позиций уменьшится на единицу.»
И еще вот побольше статы по ОИ для интерпретации у меня на кактусе:
Физики покрыли лонги об стопы юриков ))
судя по написанному там ответ все-таки ДА
значит ЦК там очень временно если вообще есть.
и ещё: дельта сумм шортов и дельта сумм лонгов тоже одинаковая.
т.е. закрыли и лонги и шорты на одно и тоже число.
по изменению цены видно что лонги закрылись в плюсе, шорты очевидно в минусе.
вобщем если бы это сопровождалось ростом ОИ — однозначно рост дальше. а так — непонятненько.
Si выступает то инструментом хеджа, то инструментом спекуляций.
Угадать что сейчас происходит при падении ОИ сложно.
Против бакса и против логики рынок может идти очень долго, но валютой все уже заряжены по уши с 14 года, пульнет в любой момент, я имею в виду падение рубля.
Ну а выбивать из бакса будут ценой и временем, как обычно.
у биржи 2 831 278
а у брокера 2 164 352
а такой высокой цифры в 2.8 вообще не было, даже на хаях
в отношении всех комментов ниже:
только в авг. серии 250+ k контрактов, т.е. это дополнительно 500+k moex-ого ОИ, поэтому я б предположил, что в табличку попал OTC, но увы их до сих пор не подрисовали после клиринга — поэтому х.з что это за довесок
В моём понимании, открытый интерес надо смотреть в совокупности с дельтой.Сокращение ои в Si на 200тысяч контрактов не сильно значительное.Да и вообще, в этом инструменте физлиц немного, там доля юрлиц больше.Сравните сначала другие инструменты по этому пункту, а потом стройте конспирологию, кто кому стопы снимает и обдирает.
По моему, когда на росте сокращается ои на зеленой дельте, то это выходит из шорта толпа(возможно начинает покупать).Это первые звоночки к откату.По нефти недавно на росте выползала красная дельта при сокращении ои.В моей тс-это верный признак шорта.По нефти сейчас скину графики 5мин тф.Меньший тф не даёт показать.На 1мин видно лучше, но его у меня нет.В голову не пришло заскринить те ситуации.
В конце будет график Si, там вообще нет шухера по дельте.Сделают небольшой откат на 500п по фьючерсу и дальше вверх.Если не сделают, то можете закидать меня какашками в понедельник.
то что сокращение ОИ не сильно значительное — согласен.
вообще пост был именно про объёмы. а ОИ только запутывают :)
ПBМ, Про соотношение лонгов/шортов это понятно.У меня тс основана на том, кто кроется в определенных местах.Плотва или большой дядя.На нефти это работает, там куча физиков, на сишке это чуть похуже отрабатывает.
Вечером в чт и в пятницу, я неплохо по этому принципу движуху в нефти разгадал.По Si сишный антибаффет на 63300-63600 несколько раз сигнал на вход давал.Еще один сигнал на 65150 в пятницу появился, поэтому буду покупать там с коротким стопом.Паники и разворота в Si не вижу, хоть убейте.
webm.red/HWM1.webm
закон малых чисел возможно...
но если сравнить по аналогии с 2013, март, декабрь и далее 2014, нас может ждать и 120 по баксу.
хотя я сам больше болею за рост рубля
но куда в понедельник пойдёт, без понятия конечно
Конечно же я помню 2018, особенно 9 апреля, хороший был год. А вот этот тихий, и каждый раз когда начинались движения в этом году, я думал: «Ну все, началось..». Но начатое быстро заканчивалось, поэтому решил не обольщаться…
В моём понимании, открытый интерес вообще не надо смотреть