SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. tradingway
Как разделить капитал между инструментами?
- 11 августа 2019, 20:20
- |
Всем доброго времени суток!
Решаю задачу, как оптимально разделить капитал для работы на нескольких инструментах.
Может уже ранее обсуждали данную тему — буду признателен за ссылку.
Тут есть две крайности:
1) дождавшись сигнала на одном из инструментов входить на весь капитал (учитывая риск по системе) — но думаю это не правильно, так как может возникнуть сигнал на вход по другому инструменту и ты его пропускаешь, а он может быть прибыльным, в то время как первый сигнал в который вошел всем депо — убыточный.
2) при работе, допустим на пяти инструментах, разделить капитал на пять частей и использовать на вход (учитывая риск по системе) одну часть. Здесь может возникнуть ситуация, когда ты входишь по сигналу 1/5 капитала и дальше не получаешь сигналы на вход по другим инструментам. И при реализации прибыльной сделки, используешь всего 1/5 капитала, что в пересчете на весь капитал — не эффективно.
Думаю, что есть третий (правильный) вариант)))
Подскажите, кто уже решил для себя такую задачу — в каком направлении «копать»?
Смотрю на книгу Р.Винса «Математика управления капиталом» — поможет интересно? Кто читал?
Решаю задачу, как оптимально разделить капитал для работы на нескольких инструментах.
Может уже ранее обсуждали данную тему — буду признателен за ссылку.
Тут есть две крайности:
1) дождавшись сигнала на одном из инструментов входить на весь капитал (учитывая риск по системе) — но думаю это не правильно, так как может возникнуть сигнал на вход по другому инструменту и ты его пропускаешь, а он может быть прибыльным, в то время как первый сигнал в который вошел всем депо — убыточный.
2) при работе, допустим на пяти инструментах, разделить капитал на пять частей и использовать на вход (учитывая риск по системе) одну часть. Здесь может возникнуть ситуация, когда ты входишь по сигналу 1/5 капитала и дальше не получаешь сигналы на вход по другим инструментам. И при реализации прибыльной сделки, используешь всего 1/5 капитала, что в пересчете на весь капитал — не эффективно.
Думаю, что есть третий (правильный) вариант)))
Подскажите, кто уже решил для себя такую задачу — в каком направлении «копать»?
Смотрю на книгу Р.Винса «Математика управления капиталом» — поможет интересно? Кто читал?
теги блога Денис Камынин
- история трейдера
- ошибки трейдера
- развитие трейдера
- Размер стопа
- результат 2019
- спасибо
- управление капиталом в трейдинге
Если со стопами то и 100% капитала задействовать.
Я пока на 50% постепенно перехожу. В дальнейшем может на 100% перейду.
А я думаю усреднять только на значительных падениях.
Опять же нужно усреднять, если вы торгуете индексом. Акции опасно усреднять. Только если у вас голубые фишки и хотя бы больше 3-5 акций
Как вариант — покупка БА и продажа фьючерса/опциона с целью получения премии за время.
Или ваши сигналы спекулятивные и не рассчитаны на долгий вклад? Тогда можно не париться, потому что в любых движениях риск потерять на комиссии больше.
если речь идет о торговле на нашем рынке, то сигналы, как правило, у всех систем приходят одновременно.
Если серьезно, то как разделить капитал для торговли руками я не имею представления.
Как это делаю я для своих алгоритмических систем? Так, как пишет вам Eugene Logunov в своем комментарии https://smart-lab.ru/blog/555545.php#comment10001669, но с поправкой на доходность системы.
1. Я разделил системы на классы по времени удержания позиции. Разумно, что чем меньше время удержания позиции, тем больший процент капитала можно выделить такой системе.
2. Определил максимальную просадку по каждой системе.
3. Определил среднюю годовую доходность по каждой системе.
4. Исходя из этих цифр получил максимальный возможный капитал для каждой из систем в каждом классе.
5. Прописал в алгоритмах, при условии недостаточности свободной маржи пропорциональное уменьшение количества лотов.
Вот и все....
Конкретные цифры могу озвучить :)
Учи матчасть, умерь свой аппетит и возвращайся обновленным в наш стан!)))
Ну не нравится тебе пост, не читай, пастух ты наш.
Я работаю по системе, наращиваю депозит. Дальше хедж фонд.