однокрылая бабочка ришки

_KRAUZE_, смысл в том, что хороший технарь боится что кукла начнется охотиться за его стопом и поэтому привязывает фиксированный убыток к 19.12.19… ну или к экспирации… и пусть цена хоть к 190000 идет- лишь бы к 19.12.19-му цена была хотя бы на текущих значениях. а вот фьючерсника размажет и он после выноса по стопу может побоятся снова продать ришку. за день выросли к примеру к 140000 и у фьючерсника 315000 пунктов убытка… еще один такой стоп и он подумает, а зачем я не сделал половинчатую бабочку на 4 месяца?

_KRAUZE_, на мосбирже соотношение плохое, а вот на западе риск и доходность почти 1 к 2- Чтобы нас не провели, надо стоп привязать к сроку. Буквально час назад я делал северную бабочку на евродолларе и у меня возникло желание сделать практически полный аналог этой позиции на фунте, чтобы потом в конце срока сравнить, насколько лучше открываться на британце из-за повышенной волатильности, а стратегию строить по евродоллару. Тут удалось продать отступ наверх на 78 пунктов. Зарабатываем, если пара растет лишь на 77 пунктов, боковике и юге. Чем быстрее и сильнее юг- тем быстрее прибыль. Чем это лучше евродоллара? А тем, что практически при такой же позиции прибыль 36 пунктов, а это на 9 пунктов больше чем на евродолларе. А максимальный убыток за 57 дней это 64 пункта. В 13.03 мск от 8.8.19. Страховки со сроком 4.10.19! По форексу- хорошо просто поставить селллимит 1121 со стопом на 12255. Разница в двух позициях в том, что в первом случае гораздо больше опций заработать меньше, но чаще, да и сидеть хоть два месяца в позиции.

_KRAUZE_, Я же писал, что “Максимальный профит 275000, а максимальный убыток 725000…” это значит, что сидят до конца, ведь просто слепо бросая монетку мы будем в плюсе на дистанции, а если еще и теханализ использовать, то все 95% шансов на плюс. Это для тех, кто боится, что его рано вынесут с рынка по стопу, а он хочет отсидеть весь срок, заранее зная, сколько он точно отдаст рынку. Бинарный опцион с расширенными возможностями, ведь прибыль возможна при небольшом росте, флэте и падении. Чем быстрее падение, тем быстрее прибыль  

_KRAUZE_, при 127 мы в плюсе- ничего разбирать не нужно- хотел бы разобрать, то продал бы 4 колла 140000 и еще больше плюса было бы

_KRAUZE_, зачем? сидим, ведь если цена останется на 130, то мы в плюсе на полную катушку… насчет неограниченного убытка… я еще знаю казахский и английский немного… на каком вам сказать, что при проходе к 140 и выше у нас максимальный минус 725000?
вот изучите разницу между полвинчатым котом и полубабочкой, я их так называю:
«Думаю, что лучшей иллюстрацией опционного анализа и помощи страховок форекснику будет воспоминание о недавно открытом коте и бабочке. Они были правильно выстроены как и продажа пары. В прошлом посте я приводил пример с трехмесячным северным котом, и он очень силен именно в том, что опирается на сильный медвежий уровень 12522. А теперь оцените, в какой опасности находился недавно месячный северный кот. Был на грани быть задавленным большим лосем и отхватить убыток в 193 пункта, ведь до 12272 оставалось чуток и при достижении 12272 надо было фиксировать минус и резать и лося, и кота. И после похода к 12272 снова кота сделать мало, кто решился бы. А вот северная месячная бабочка чувствовала бы себя лучше весь месяц и дождалась бы юга с прибылью, ведь из-за того, что пропорция продаж и покупок равная- нет и убытка, который растет в геометрической прогрессии как у кота и можно весь месяц порхать и быть в деле. А между тем, можно сейчас продавать пару со стопом на 12255»

_KRAUZE_, Как говорил мой препод- я не ставлю двойки за то, что ученик не знает… я ставлю их тогда, ученик не пытается понять… последняя попытка 

_KRAUZE_, аха и куча дополнительных проблем при росте фьюча после продажи третьей сделкой? я лучше на слепой статистике выеду в плюс… в сделки по ришке с расчетом на корреляцию с евробаксом, который на н4 и д1 смотрит на юг 

_KRAUZE_, смотрите первый пост и увидите какая у меня поза в портфеле 2… а 56000 просто от балды, чтобы показать максимального лося, если он придет 

_KRAUZE_, сравниваю равную дельту при продаже фьюча в первом портфеле с опционной позицией во втором портфеле… пока второй побеждает

_KRAUZE_, вы про мою позицию или про голый шорт 130? если про мое, то повторю в третий раз, что это обычный бинарный опцион, который истекает 19.9.19-го, но при этом дает максимальную прибыль при росте к 130 на день экспирации, флэте и юге. Если юг быстрый, то и профит тоже. Хорош для бинарников и новичков, которые любят пересиживать убытки и убивать депозиты