Пример динамики асимметричной по рискам торговой пары

Проснувшись вчера после изрядно неплохого проведения выходных ВНЕЗАПНО увидел, что нефть плюс стопятьсот процентов. Ну тут и думать было нечего, пора под капельницу, это галлюцинация. Следующие пятнадцать минут вялого изучения интернетов показали, что галлюцинация массовая и надо как-то с этим жить. Чтобы не напрягать читателя описанием успехов «успешного трейдера с опытом работы уллиард лет на всех биржах Вселенной» сразу скажу, что в числе прочего имелась поза шорт пута на ближайший фьюч Si со страйком 64000. Одна из идей такой позы--это то, что в паре рубль-доллар имеется сильная асимметрия по рискам, поскольку доллар--это деньги, а рубль--это высокорискованный спекулятивный инструмент. А значит, избавиться от рубля все готовы здесь и сейчас, с огоньком и удовольствием, а вот бакс продавать такого рвения нет. А значит, если какая-то внезапная новость происходит в сторону против рубля, то парни легко за пару часов сделают электорат беднее процентов на пять, а вот если новость за рубль--никто и шевелиться не будет, проблемы электората биржу не волнуют. Подробно я эту логику описывал здесь:  https://smart-lab.ru/blog/523704.php  

Итак, взорвался свечной заводик. В паре нефть-доллар риски примерно равные, кроме того, повышение цен на нефть--это плохо, а значит парни всегда готовы с радостью эту нефть тарить нафсе--это тоже кстати асимметрия, но не рисков, а ожиданий. В сторону «фсепрапала» народ всегда действует быстро и решительно, без тени сомнения. Фсепрапала же, какие еще нужны мотивации? :) Поэтому этот крах мировой дОбычи вызвал нехилое бурление на нефтяном рынке. Лет эннадцать назад я бы был крайне неспокоен--ну как же, напродано опцинов, против которых ВНЕЗАПНО случилась массовая галлюцинация. Сейчас это эпохальное событие вызвало лишь мрачные мысли о том, что придется торчать дома до открытия русского рынка. Ибо интересный кейс, кровь и сопли маржинколлов в нефти, вопли про то, что ММВБ это кухня и прочие радости, а главное--надо бы подешевле купить долгих коллов на Si, хотя это уже другая история. А пока ждал, сам с собой поспорил, что рубль даже на один процент не вырастет при нефти плюс десять. Эксперимент, мерило истины то есть, показал блестящее исполнение этого безусловно близкого к гениальности прогноза. 

В общем, асимметрия риска--хорошая вещь, если смотреть широко--то это очень фундаментальная и полезная концепция.