Блог им. Hunter14

Ребалансировка портфеля из дивакций: как часто?

Собрал в Экселе виртуальный портфель из 12 дивакций: Аэрофлот, Алроса, Энел, ФСК, и т.д. История с янв 2014 по янв 2019. Усл. размер портфеля 100000. Дивы не учитывал.

Результат. На рис.1 показана кривая эквити портфеля с балансировкой 1 раз в год и без нее.
Ребалансировка портфеля из дивакций: как часто?

Вроде, как выгодно ребалансировать. Однако, на рис.2 – разница между кривыми.
Ребалансировка портфеля из дивакций: как часто?

Вывод: смотря с какого момента начнешь ребалансировать, — может быть и хуже.

Рис.3 – ребалансировка 2 раза в год.
Ребалансировка портфеля из дивакций: как часто?
Не лучше, чем один раз в год.

Общий вывод по данной стратегии и портфелю. Есть желание,-  ребалансируй, но не чаще одного раза в год. Нет – тоже не плохо.



4 комментария
+1
Вредно это. разве что в исключительных случаях, когда в отношении эмитента произошли какие-то системно хреновые вещи, только тогда надо пересматривать.ИМХО.
avatar
Сергей Нагель
+3
Ну, вообще это странная идея — ребалансировать портфель дивакций. Не для этого он предназначен. Если в смысле " докупать акции с бОльшей дивдоходностью", то — да.
avatar
Патриция
+1
Патриция, я тоже буду придерживаться такой позиции в своем портфеле, тольк долив. Для веселья (спекули) буду держать сбер простой. А ребаланс… зачем. Соблюдай долю в уровне 5-9% и будет щасте. В этом деле главное постоянное поступательное движение вперед. А если туда-сюда… это уже фрикции ))) 
avatar
Эдуард Ганиев
лучше вообще не балансировать, ребалансировка дает хороший эффект при отрицательной корреляции инструментов.А так хоть совой об пенек, хоть пеньком об сову -придет 2008 года и дно будет пробивать что Алроса, что Аэрофлот))ребаланс лучше с облигами делать, но не в нашей стране)))у нас когда кризис, то падает все стремительным домкратом))а вот на рынке США ребалансировка облигов и того же спая раз в год не плохо улучшает показатели портфеля.
avatar
matroskin

полезные записи за 24 часа

★11 25 Фонд ликвидности LQDT... обзор....
★8 2 Топ-7 флоатеров с ежемесячными купонами
★7 138 Брат Белоусова считает, что действия ЦБ РФ введут Россию в стагфляцию
★5 27 Про заморозку вкладов
★5 178 Ситуация на текущий момент
★5 7 Давайте попробуем разобраться, как там с деньгами у ГК Самолет
★5 17 ⭐️Портфель облигаций бабули👵❄️ (ноябрь)
★5 18 Индекс МосБиржи: рост в 27 раз за 27 лет. Рубль за это время обесценился в 27 раз
★3 0 ​​«Цифровые привычки» на пороге большого успеха!
★3 3 Приток денег в фонды акций на падении 13 ноября (расхождение) Проверяю полезность информации по притоку/оттоку средств в фонды акций
+239 178 Ситуация на текущий момент
+135 138 Брат Белоусова считает, что действия ЦБ РФ введут Россию в стагфляцию
+124 164 Азия. Пятница.
+101 25 Фонд ликвидности LQDT... обзор....
+95 65 пробьет или отскочит от 100 доллар сегодня ??
+88 239 Метод Геллы. Четко стоит. (NATGAS)
+84 37 ЦБ подтвердил фиаско ИИС-3
+81 41 Как Банк России рынок флоатеров завалил
+80 31 Ал-л-ло, Владимир?
+70 9 Владимир Путин и Олаф Шольц поговорили по телефону🔥Акции и инвестиции

самые обсуждаемые сегодня

24к ОПРОС. Сильнее факторы за рост индекса Мосбиржи?
12к Пенисов не будет!
7к Газпром. Прекращение поставок газа в Австрию. Готовились.
2к Может ли уборщица купить квартиру в России?
3к Рекорд ставок. Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков обновила исторический рекорд
1к Пятничный поцелуй

теги блога Pin-T-Set

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн