Блог им. Hunter14

Ребалансировка портфеля из дивакций: как часто?

Собрал в Экселе виртуальный портфель из 12 дивакций: Аэрофлот, Алроса, Энел, ФСК, и т.д. История с янв 2014 по янв 2019. Усл. размер портфеля 100000. Дивы не учитывал.

Результат. На рис.1 показана кривая эквити портфеля с балансировкой 1 раз в год и без нее.
Ребалансировка портфеля из дивакций: как часто?

Вроде, как выгодно ребалансировать. Однако, на рис.2 – разница между кривыми.
Ребалансировка портфеля из дивакций: как часто?

Вывод: смотря с какого момента начнешь ребалансировать, — может быть и хуже.

Рис.3 – ребалансировка 2 раза в год.
Ребалансировка портфеля из дивакций: как часто?
Не лучше, чем один раз в год.

Общий вывод по данной стратегии и портфелю. Есть желание,-  ребалансируй, но не чаще одного раза в год. Нет – тоже не плохо.



4 комментария
+1
Вредно это. разве что в исключительных случаях, когда в отношении эмитента произошли какие-то системно хреновые вещи, только тогда надо пересматривать.ИМХО.
avatar
Сергей Нагель
+3
Ну, вообще это странная идея — ребалансировать портфель дивакций. Не для этого он предназначен. Если в смысле " докупать акции с бОльшей дивдоходностью", то — да.
avatar
Патриция
+1
Патриция, я тоже буду придерживаться такой позиции в своем портфеле, тольк долив. Для веселья (спекули) буду держать сбер простой. А ребаланс… зачем. Соблюдай долю в уровне 5-9% и будет щасте. В этом деле главное постоянное поступательное движение вперед. А если туда-сюда… это уже фрикции ))) 
avatar
Эдуард Ганиев
лучше вообще не балансировать, ребалансировка дает хороший эффект при отрицательной корреляции инструментов.А так хоть совой об пенек, хоть пеньком об сову -придет 2008 года и дно будет пробивать что Алроса, что Аэрофлот))ребаланс лучше с облигами делать, но не в нашей стране)))у нас когда кризис, то падает все стремительным домкратом))а вот на рынке США ребалансировка облигов и того же спая раз в год не плохо улучшает показатели портфеля.
avatar
matroskin

полезные записи за 24 часа

★11 5 Дивидендные фавориты от аналитиков Сбера на 2025 год
★9 10 Деньги из воздуха: как бесплатно торговать с плечом у брокеров
★6 9 Мой портфель акций на 15 декабря 2024
★6 15 Дoxoднocть золота в Mocквe +46% (г/г)
★6 49 Разъяренные инвесторы пришли в телеграм канал Минфина
★5 6 ⭐️Портфель облигаций бабули👵❄️ (декабрь)
★4 59 Почему большинство покупает дорого и продаёт дёшево. Сколько стоят акции в разных странах мира.
★4 48 Минус Газпрому. Газ из Катара, через Сирию и Турцию в Европу.
★3 37 Сирьёзная неделя
★3 41 Очень большой минус нефтянникам. Про повреждения танкеров при шторме.
+255 86 Как выглядят выходные многодетного отца?
+211 69 Ситуация на текущий момент
+186 49 Разъяренные инвесторы пришли в телеграм канал Минфина
+108 44 Азия. Понедельник.
+95 59 Почему большинство покупает дорого и продаёт дёшево. Сколько стоят акции в разных странах мира.
+87 52 Как обогнать всех, даже Мозамбик, Пакистан, Эквадор, Шри Ланку, Республику Конго, Кению и уж тем более все остальные страны УХОДИМ В ОТРЫВ !!!
+76 46 Кровавая баня на рынке продолжается, насчитал 21 исторический минимум по акциям
+75 33 Выиграл 9,7 млн. фунтов стерлингов.
+74 28 Индекс МБ сегодня
+71 41 Очень большой минус нефтянникам. Про повреждения танкеров при шторме.

самые обсуждаемые сегодня

74к Метод Геллы. Неделя ставок. (индекс МБ)
69к Ситуация на текущий момент
63к Переживающим об инфляции
46к Кровавая баня на рынке продолжается, насчитал 21 исторический минимум по акциям
44к Азия. Понедельник.
37к Шизофреные паттерны гажданского права
28к Индекс МБ сегодня
21к Депутат Госдумы Сергей Миронов в личном обращении к Набиуллиной предложил ввести специальную временную ставку 3-5% годовых для стратегических отраслей экономики — РИА Новости
22к ВТБ. Паранойи пост.
19к ЦБ поднимет ключевую ставку в четвёртый раз подряд — с 21 до 23%

теги блога Pin-T-Set

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн