ДТС №3: Как заработать на дивидендах Татнефти

ДТС №3: Как заработать на дивидендах Татнефти

Введение

Сегодня 25 сентября акции Татнефти торгуются последний день с дивидендами. Размер дивидендов составляет 40.11 рубля или 5.46% по отношению к текущей цене обыкновенных акций (TATN).

В таблице 1 вы можете увидеть предстоящие дивидендные выплаты в 2019 году. Эта табличка, которую я составил для себя, в ней только те бумаги, которые проходят по моему критерию ликвидности, т.е. входят в число 32 наиболее ликвидных бумаг МосБиржи.

                                                   Таблица 1.

В данной статье я хочу поделиться с вами тем, как я собираюсь заработать на дивидендах Татнефти (TATN). Обратите внимание, что речь идет об обыкновенных акциях, привилегированные акции Татнефти не проходят по моему критерию ликвидности.

Не так давно я описал три дивидендных стратегии, которыми пользуюсь уже не один год. Вот ссылки на подробное описание этих стратегий:

1. Как заработать на дивидендах? ДТС №1
2. Как заработать на дивидендах? ДТС №2
3. Как заработать на дивидендах? ДТС №3

В данной статье приведено тестирование ДТС №3 (дивидендная торговая стратегия) для обыкновенных акций Татнефти (TATN) за последние 5 лет и приведено подробное описание того, как можно заработать на этих дивидендах по системе ДТС №3.

Описание ДТС №3

Ниже приведено подробное описание ДТС №3:

1. В день дивидендного гэпа (день T-1) покупаем акцию, если цена открытия была больше цены безубытка (цена T-2 закрытие — размер дивидендов * 0.87 (вычитаем 13% НДФЛ)), цена через час после начала торгов также выше цены безубытка и при этом в первый час торгов цена опускалась ниже цены безубытка.
2. Покупку осуществляем по цене “Цена T-1 через 1 час”.
3. Устанавливаем стоп-лосс на уровне: цена “T-1 через 1 час”  – 1%.
4. Тэйк-профит устанавливаем на уровне: цена “T-1 через 1 час”  +1%.
5. Если до конца дня акция не была продана по стоп-лоссу или тэйк-профиту, то продаем ее в самом конце торгового дня.

Комментарии к описанию ДТС №3:

1. Основная идея этой торговой системы заключается в том, что если в день дивидендного гэпа бумага открылась выше цены безубытка, потом сходила ниже цены безубытка, но через час опять стала выше, то вероятность того, что бумага продолжит расти выше вероятности того, что бумага будет снижаться.
2. 1% при расчете стоп-заявок берется относительно цены закрытия в последний день, когда акция торгуется с дивидендами.
3. Продажа осуществляется в самом конце торгового дня (если не сработали стоп-заявки). При тестировании я считаю цену продажи равной цене закрытия. В реальной торговле, продавая в конце дня за несколько минут до закрытия, вы когда-то продадите чуть лучше, а когда-то чуть хуже цены закрытия.

Статистика ДТС №3 по акциям Татнефти за 5 лет

Ниже приведена таблица 2, в которой указаны результаты тестирования ДТС №3 для акций Татнефти (TATN) с 2014 по 2019 год.

Таблица 2. Результаты тестирования ДТС №3 для акций Татнефти с 2014 по 2019 год.

Комментарии к полученным результатам:

1. Покупка осуществляется по цене, указанной  в столбце “Цена T-1 через 1 час”.
2. Продажа осуществляется по стоп-лоссу/тэйк-профиту или, если стоп-заявки не сработали, то по цене, указанной в столбце “Цена T-1 закрытие”.
3. В последнем столбце в таблице 2 указана прибыль, которую мы получили благодаря системе ДТС №3.
4. В последнем столбце в таблице 2 зеленым цветом выделены прибыльные сделки, красным цветом убыточные.
5. Как вы можете увидеть из таблицы 2, всего было 3 сделки (2 прибыльные и 1 убыточная), с общим результатом 0.97% прибыли.

Подробное описание алгоритма ДТС №3 для Татнефти

Итак, вот что я буду делать, чтобы попытаться заработать на дивидендном гэпе в акциях Татнефти (TATN).

1. 26 сентября, я куплю акции Татнефти (TATN) через час после начала торгов, если будут выполнены следующие 3 условия:

• цена открытия будет выше цены безубытка.
• в течение первого часа торгов цена опустится ниже цены безубытка
• цена через 1 час после начала торгов будет выше цены безубытка

1. Сразу после покупки я установлю стоп-лосс на уровне: цена моей покупки — 1%.
2. Сразу после покупки я установлю тэйк-профит на уровне: цена моей покупки + 1%.
3. Если до конца дня мои акции Татнефти не будут проданы по стоп-заявкам, то я продам их за 2 минуты до закрытия торгов.

Заключение

К сожалению, эта дивидендная торговая система не позволит вам сказочно разбогатеть и уж тем более, это не Грааль. Обратите внимание, на итоговые результаты в таблице 2. У нас вышло всего 3 сделки и прибыль 0.97% за 5 лет, что означает 0.32% прибыль в среднем на сделку. Но дело в том, что полученная прибыль приведена без учета комиссионных издержек. А ведь вам еще придется заплатить брокерскую комиссию и комиссию биржи, причем сделать это надо будет два раза: при покупке акции и при последующей продаже.

Что же у нас останется в итоге? Ответ на этот вопрос зависит от того, услугами какого брокера вы пользуетесь и каким именно тарифным планом. В моем случае, у брокера Финам на тарифном плане “Дневной” брокерская комиссия составляет 0.0354% на сделку, плюс еще 0.01% комиссия биржи.

Итого, общая прибыль в моем случае будет: 0,97% — 3 * 2 * (0.0354% + 0.01%) = 0,7%

Т.е. чистая средняя прибыль на сделку при моем размере комиссионных издержек составляет 0.23%.

Возможно, кому-то покажется, что это очень мало, но ведь в течение года дивиденды выплачивают по десяткам бумаг (а по некоторым бумагам и не один раз!) и есть возможность заработать по итогам года несколько дополнительных процентов, которые будут совсем нелишними. Только не забудьте, пожалуйста, аккуратно посчитать размер ваших комиссионных издержек, возможно в вашем случае игра действительно не будет стоить свеч.

Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!