Рыночные закономерности и ТС их описывающие.

Где изъян в моих рассуждениях?

Торговые издержки

Для скальпирующих ТС большую роль играют комиссии. При этом цене ровно до нее. Т.е. рыночные закономерности практически не зависят от этого показателя. Соответственно, логично при сравнении ТС использовать профит без комиссии. Но в реальной торговле комиссию игнорировать нельзя. Поэтому в бой запускаются ТС с бОльшим мат. ожиданием и, конечно, меньшим показателем профита, что был получен при оптимизации без комиссии. Получается, что в бой идут ТС, которые хуже описывают рыночные закономерности, чем могли бы. Что несколько парадоксально.

Ну и, соответственно, если боевая ТС менее эффективно описывает рыночную закономерность, то и вероятность слиться у нее выше, чем у той, что показывает замечательный профит без комиссии (мат. ожидание выше комиссии).

Сравнение ТС

Допустим, ТС1 имеет такое же количество явных входных параметров, как и ТС2. Но при этом лучший проход ТС1 получает на 10% больше прибыли, чем ТС2. Пусть это будут тысячи переворотных сделок, чтобы сильно не отвлекаться на стат. значимость.

10% — это много или мало, чтобы сказать, что ТС1 лучше описывает рыночную закономерность, чем ТС2? Как понять, где идет речь о стат. погрешности профита, а где о, действительно, более точном алгоритме описания рынка?

В общем, сумбурно довольно написал. Если кто увидел логику в этом наборе косноязычия и есть мысли по теме, интересно было бы послушать.