Объяснительная записка - 2.1

               Объяснительная записка — 2.1



«Думать – это как любить и умирать.
Каждый должен делать это сам».

Неизвестный автор
Дайана Халперн «Психология критического мышления»

   Тема все та же — фрактальность и хаос в рынке. Тема узкая, тихая, полупубличная, малопонятная и не всем по силам, для энтузиастов.

   Очень сложный для меня пост. Буду пытаться догнать сразу несколько зайцев.

   Я часто буду говорить «рынок». Рынок в целом или конкретный инструмент (акция, индекс или фьючерс, но не опцион), по контексту.

    Совершенно не предполагал, что придется препарировать свой мыслительный процесс, да еще и публично, да еще и в применении к рынку, но есть несколько причин, почему я это все-таки делаю.

    Те, кто уже вошел в тему, были единодушны в том, что не хотели раскрытия деталей. Тут по-своему интересное явление, похожее на «Ловушку-22». Многие хотят узнать что-то существенное и задают вопросы, но как только они это узнают и осваивают, то становятся ревностными хранителями этого знания. Могу успокоить, ваше знание не обесценится, преимущество останется, хотя вы неявно уже сами конкурируете между собой. Рынок не должен измениться, может только слегка деформироваться при массовом освоении, принципы его устройства очень прочны, а фрактал — самоадаптирующаяся конструкция.

    Инерция и объем околорынка столь велики, что даже если на самом верху скажут, что EMH надо менять на FMH, то пройдут годы, прежде чем эта весть дойдет до масс.
Во-первых, не скажут, обоснуют необходимость постепенного поэтапного перехода с левостороннего движения на правостороннее, попробуют сидеть на двух стульях, может, уже и делают это, есть признаки.
Во-вторых, человек будет упрямо держаться за то, что ему хотя бы привычно. Отказ требует мужества.
В-третих, основная масса трейдеров просто дезориентирована, растеряна перед натиском околорынка, у них нет своего видения.
В-четвертых, просто не поймут, что есть фрактал не по Б.Вильямсу.

    Когда-то я пытался уговорить знакомых протестировать опытные версии индикаторов. Отвечали: «Зачем мне еще индикаторы, у меня их уже 100?» или «А что мне с ними делать?», но готовым роботом интересовались. Это тоже повод не раскрывать все детали, каждый должен сам до них дойти, может даже выстрадать, найти свои усиления или продолжения. И, ведь, находят! Я не со всеми согласен, но там у ребят уже свои мысли, иногда даже совпадающие, они приняли на себя ответственность.

    Околорынок давно уже пытается освоить тему фрактальности, поэтому многими мои результаты воспринимаются как продолжение того же ряда.

    Возможная угроза — в том, что кто-то большой или быстрый будет раньше вас выставлять заявки в нужном месте, вытесняя вас в менее прибыльную область. Трейдеры в своей массе не догадываются, что он отчасти и так уже это делает, но аккуратно и незаметно для них.

    Маловероятно, что вас будут отслеживать и как-то противодействовать, но на всякий случай думайте, как выживать в таких условиях. Я думаю.
    Вас уже столько, что индивидуально со всеми практически не пообщаться. А еще есть трейдеры, которые неявно, возможно не осознавая этого, пользуются некоторыми фрактальными идеями.

    Попробую часть информации передать открыто. Думаю, она будет вам полезна.

    Раскрывать всю информацию не хочу (там, в глубине, еще пара самых интересных слоев есть), не могу оценить всех последствий, да и выгодоприобретателем будет скорее всего не рядовой трейдер-исследователь.

    Надеюсь, вы тоже будете аккуратны в раскрытии информации, все-таки я это делаю аккуратно. Лучше воздержитесь, как бы вас ни распирало.
--------------
    Еще я в некотором долгу перед несколькими трейдерами, с которыми по разным причинам не смог пообщаться обстоятельно и по существу.
-------------
    Относительно вопросов по существу — это уже ко всем. Просьба их не задавать. Все, что я хотел сказать, я уже сказал или скажу сам и без вопросов. Я вовсе не желаю устраивать здесь мозговой штурм для всех. Просто поработайте на прием.

    Ваш вопрос может стать большим подарком для кого-то, но не для вас конкретно. Заданный в другом месте он остался бы незамеченным, но в этой теме он может породить цепную реакцию, канализировать мысли в совершенно неожиданном и интересном направлении, но не у вас и не для вас. Плохой вопрос может увести далеко-далеко в сторону.

    И совсем не стоит касаться вопросов устройства индикаторов и их использования, а также торговых стратегий, эквити и т.д., это же деньги, понятно. Там свои идеи, свои проблемы, свои нестандартные решения.
Просто табу!

    И, чтоб была ясность. Я четко определил в профиле, что трейдинг — хобби, по остаточному принципу. На всякий случай держусь в квалах.
Развитием занимаюсь 1-2 месяца в году, зимой, когда другие хобби позволяют. Жизнь у меня очень интересная и насыщенная, примерно как в студенческие годы. Могу заниматься чем захочу, чем интересно, наверстываю упущенное. Возможности позволяют.

    Никакой зависимости от рынка у меня нет. Своей независимостью очень дорожу. Ничего не продаю, не консультирую, сигналы не даю, секту не создаю, книгу не пишу.
-----------------------
    Хочу попробовать расставить акценты по процессу исследования (где-то детально, где-то шаром или просто умалчивая), чтоб у вас появилось представление о том, как я думал и что оказалось достаточным для выхода на фрактал, как базовый элемент модели рынка. От постановки задачи до одного взгляда назад, настолько просто, насколько возможно. Отчасти изложу свое кредо, пусть и в неявном виде. Отобьет это у кого-то охоту, запутает или, наоборот, привлечет к теме, заранее сказать не могу.
--------------------
    Реализовать это мое хотение оказалось необычайно тяжело. Поднять сразу все мысли по теме, выбрать моменты существенные, но не приводящие
прямо к результату и переложить их на понятный язык в какой-либо последовательности оказалось просто невозможно. Даже не уверен, что выберусь из этого цикла, но начну.

    Осада рынка шла сразу со всех возможных направлений, постепенно появлялись более-менее ясные фрагменты, в которых была логика, но не было естественной последовательности. Эти фрагменты внезапно могли объединяться. Поэтому изложение может показаться рваным, непоследовательным, без связок и переходов, мысли даже могут потеряться или остаться незаконченными. Оно и мне, увы, кажется бессвязным. Подробное изложение заняло бы совершенно неразумный объем и время. Я же не учебник пишу.
------------------
    Много эмоций, лирики, ностальгии, мелочей, повторов — это пропускайте мимо. Все сугубое IMHO.
--------------------

    Постановка задачи.
На SL я ее уже 10 раз излагал с разной детализацией.

    В 60 лет я случайно (третий СЛУЧАЙ в моей жизни) познакомился с фондовым рынком. Поздней осенью 2008 отдыхал на Красном море, смотрел наше ТВ — «кризис, кризис!». Какой кризис? Солнце, море, рыбки. Вернулся на работу в Банк, ребята говорят, что надо покупать акции Сбера, они так подешевели, дали ссылку на какой-то сайт, где можно было разные графики посмотреть. Посмотрел, посравнивал, кое-что прикинул, появились какие-то мысли (математические!) при совершенно нулевых знаниях о рынке. Купить акции оказалось очень просто, брокер был совсем рядом, надо было только дойти до него и оставить бумажную заявку.

    В меру образованный, я имел общие представления о фрактальности, о проблеме измерения длины береговой линии. Мысль о случайном блуждании тоже была естественной. Конечно, знал и про задачу о пьяном матросе. Были еще нечеткие мысли, что деньги и человек всегда и везде должны были работать одинаково. Оценить влияние фактора автоматизации я тогда не мог.

    Можно сравнить случайное блуждание матроса, например, по минутной свечке и по часовой. Понятно, что высота часовой в среднем примерно в 8 (sqrt(60)) раз выше минутной (квадратичная зависимость).

    Возникла заманчивая идея — работая на минутках, заработать примерно в 8 раз больше, чем на часах (в идеале надо опускаться ниже минуток). Правда, работать надо было бы в 60 раз больше, но для этого есть компьютеры. Там еще много существенных нюансов, которые надо было учесть, но основная идея все равно оставалась.

    И еще дело оставалось за малым, чтобы воспользоваться масштабированием по времени — надо было найти математический инвариант, который был бы одинаков на всех таймфреймах и построить прибыльную ТС. Прибыль через математику, через вспомогательную задачу.
Такой была постановка задачи — найти инвариант.

    Задача показалась мне интересной и это был вызов, для меня это лучшая мотивация. Я полностью переключился на нее с обычных задачек на сообразительность, которыми постоянно баловался. Везение — что я именно так поставил задачу. Мог бы и мимо фрактала пройти.
Я же вижу как сильные исследователи прошли и проходят мимо.

    Я резонно считал себя технически подготовленным для такой задачи и имел склонности к работе с большими объемами информации, думал, что в классическом ТА найду все, что мне надо.
Ага, как же! Для меня он оказался бесполезен, но отрицательный результат — тоже результат.

    А еще новичку надо было выжить в рынке. Выжил, но пришлось понаблюдать за собой. Оказался способен на технические ошибки — стал постоянно контролировать себя. Оказался азартен — тут только автоматизация меня вылечит.

    Инвариант удалось найти в результате исследования движения рыночной цены между некоторыми парами противоположных экстремумов, он оказался фракталом с конкретной математической формулой, сам дробился на меньшие фракталы и сам входил как часть в более крупный фрактал.

    Фрактал дорос до фрактальной модели рынка. Ее не могу раскрыть, потому, что она имеет характер прямого действия.
Она порождает множество индикаторов и алгоритмов прямого действия. К ним надо приспособиться или приспособить их, но суть не меняется — прямого действия, готовы к использованию.
    Можете посмотреть любой график с индикаторами, правда я показываю минимум из индикаторов, но и его должно хватить для понимания прямого действия. Максимум, что я могу — изложить дорожную карту выхода на фрактал, особенности процесса исследования.
--------------------------
    Вспомогательное наблюдение.
Есть несколько обстоятельств (3+), по которым понимание хаоса и фрактальности рынка потенциально затруднено для тех, кто работает исключительно на тиковом уровне. Всего лишь потенциально и ничего личного совершенно, просто отметил машинально.
--------------------
    Заглянул в Э.Наймана — попал на абзац про два полушария человеческого мозга и чем они занимаются, автоматически вспомнился Б.Вильямс с похожими, но весьма пространными рассуждениями.
Чур меня, чур меня! Никогда даже в мыслях не было, что сейчас у меня работает левая половина, а через минуту правая. Я полностью доверяю своему мышлению, анализирую информацию, решаю ли уравнения или пользуюсь интуицией, воображением, ассоциативными связями, аналогиями, образами, нечеткими идеями или даже абстракциями.

    Доверяю, но контролирую. Однажды поймал его на том, что оно просто отключилось. На третьем году трейдинга я попал в удобную и выгодную, но тупиковую для исследования нишу — завел портфель в 55 разных акций и занялся рутинной работой по регулярному перетряхиванию портфеля и ведению нескольких сотен условных заявок. Объем этой рутины и временнЫе затраты просто подавляли всякие мысли. Я напрочь забыл о постановке задачи и зачем я вообще пришел на рынок.  Думаю, год на этом потерял.

    Когда пришел в себя, то в два приема ликвидировал весь портфель и включил критическое мышление в прямом смысле («критика»). Расчистил операционное поле, от классического ТА не оставил для себя ничего, всюду нашел дефекты. Вообще-то я консервативен и очень толерантен, но временами способен на решительные действия.
    Оставил несколько необычных наблюдений и чисто технических нюансов, которые могли пригодиться. Если кто знает про индикаторы TMA и JMA (Triangular и Jurik moving average), то только что-то косвенное из них, да можно было и без них обойтись, альтернативы по ассоциациям были.

    Принцип отсева был простой — «Жена Цезаря должна быть вне подозрений»). Это тоже эвристика, сокращение возможных путей решения задачи.

    Сначала вы фильтруете пятерку OHLCV, удаляя все сомнительное,
потом отсекаете все скользящие средние,
ТВС (таблицу обезличенных сделок),
стакан, как декларацию о намерениях,
Фибы,
гармонические модели и, вообще, все жесткое, детерминированное (урезать так урезать),
регрессии,
фрактальную размерность во всех вариациях,
нормальное распределение (Талеб вам в помощь, если сами не можете),
откладываете в сторону вообще все распределения и матстатистику в целом,
...
продолжаете и продолжаете.
Вы входите во вкус и удаляете даже то, что еще не дошло до ТА).

    У вас появляется мощный фильтр для отсева многочисленных книг, статей и систем, если вдруг придется оценивать. Есть издержки, часть просто интересных книг попала под нож. Но это меньшее зло против возможности схватить десятки и сотни лишних.

    Микеланджело более точно сказал, что есть еще и другая составляющая в этом процессе, позитивная, созидательная. Она у меня была в постановке задачи, но почти забылась.

«Я видел ангела в куске мрамора и резал камень, пока не освободил его».
-------------------------------

   Что полезного извлек я на начальной стадии освоения рынка? Ведь должно же от опыта трейдинга и наблюдательности остаться что-то очевидное и вне подозрений.

    Работать надо на колебаниях, и на росте, и на падении. Вам становится совершенно безразлично, где находится цена, вы отвлекаетесь от «дорого-дешево» в абсолютных единицах и переходите к относительным. Вы автоматически начинаете исследовать колебания, числа отступают на второй план, на передний выходят качественные свойства.
    Приятно, конечно, для новичка, что я «купил и держал» и удвоил депо, но моей личной заслуги в этом не было, просто весь рынок рос долго. Я даже смог после этого сделать очень длительный и дорогостоящий эксперимент, раз в жизни такое можно позволить себе).

    Было время, когда воспользоваться падением было затруднительно: то просто запрещали короткие позиции, то у брокера нельзя было одолжить акции. В этом отношении ФОРТС выигрывал. И с комиссионными там было полегче, для малых таймфреймов (только интрадей, ниже, еще ниже!), куда меня направляла математика, это было существенно.

    Еще очевидное — не слушать гуру. Достаточно понаблюдать за их прогнозами (то один оказывался прав, то другой, то оба ошибались), за их постоянными спорами и возникало естественное желание игнорировать их. Поэтому я еще раз вынес в эпиграф самостоятельность мышления.
    А другая мысль-вопрос, еще смутная — а прогнозируем ли рынок в принципе? Может, колебаний достаточно? «Движение — все, конечная цель — ничто»?

   Редко, но все же слышали сильное утверждение: «Мне все равно, куда пойдет рынок, я буду следовать за ним»?

    Есть еще более редкое и более сильное: «Моя система работает на всех рынках, на всех инструментах, на всех таймфреймах»?
Я всегда делал стойку на такие слова. Авторы совершенно не комментировали свои слова, но для меня стимул был очевиден.

    Прислушаться к гуру можно. Иногда они могут изъясняться очень коротко, но емко: «Рынок нелинеен». У меня хорошая память, я помню его ник, его аватарку, один его индикатор (доработка одного лучшего из худших), страну пребывания, загадочное математическое высказывание, маленький фрагмент какой-то кривой, даже какое-то время оценивал увиденное (все было вполне рационально). Сам факт просто наличия такого гуру и его «подсказка» были для меня моральной поддержкой, потому, что именно в исследование нелинейных свойств рынка я уже входил. Больше никаких гуру или авторитетов для меня уже не было.

    Легко можно найти (у Глейка, у Халперн, ...) мысль, что самым большим препятствием для исследователя является конформизм. Идти проторенным миллионами путем в тупик в надежде, что найдете там маленькую «волшебную» веточку — это по-человечески, объяснимо. Индустрия околорынка тут хорошо поработала, столько Гаммельнов на выбор предлагает. В худшем случае вы будете «как большинство», будет утешение, но продуктивнее идти своим путем.

    Это нелегкий выбор — исследовать или приспосабливаться (к ФА, к ТА, к МАшкам, к характеру инструмента, к таймфрему, к тестированию на истории, ...). Если исследовать, то деньги на время лучше отложить, чтоб они не давили на вас. Это тоже нелегкий выбор.
--------------------
    Ровно через три года от начала я снова оказался наедине с постановкой задачи, надежд на классический ТА не было никаких, но и помех с его стороны тоже не было.

    Все дороги ведут к фракталу, если сначала убрать дороги, которые не ведут).

    И немного жутковато было и облегчение было, я привел ситуацию в привычное для себя состояние — передо мной оказался «черный ящик», а огромный опыт работы с ними у меня был (40 лет reverse engineering). Начиналась работа на конструктив.
    Первые простые вопросы, первые ответы, выбор одного из альтернативных маршрутов исследования, первый инсайт, буквально до головокружения, такая интуитивно чувствовалась перспектива, стали складываться разрозненные детали, «ангел» начинал конкретизироваться, первые алгоритмы, первые индикаторы. Эвристика поработала.
    Тяжелые системы уравнений, эвристические упрощения, которые не смогли существенно повлиять на конечный результат, настолько были сильны основные идеи. Через квартал у меня уже были 3 инсайта, «ангел» действительно оказался красив, интуиция не обманула — было просто эстетическое удовольствие работать с ним, начиналось исследование и доводка полученного результата, это уже аналитика, долгая, рутинная, с многочисленными ловушками и рецидивами (нелегко сразу полностью порвать с ТА, еще все тянуло скрестить старое и новое).

    Если бы кто мне посоветовал в самом начале — забудь про всю индустрию ТА, опирайся только на свои силы, потрать год на наблюдения, на освоение матчасти, торгового терминала, инфраструктуры трейдинга — я бы года 2 сэкономил.
----------------------------------
    Очень давно (начал еще в школе), внес небольшие правки в технологию использования своего мышления (были в нем некоторые погрешности), они хорошо помогли в теме:
— стараться исчерпать решение задачи до конца;
— использовать вспомогательные построения и размышления;
— для некоторых задач не обязательно составлять и решать уравнения, их вполне могут заменить простые соображения или вспомогательные построения.
-----------------------------------
    Относительно инкубации, как способа вырваться из какого-то ментального зацикливания, когда решение упорно не дается. Отдых или переключение на другую тему могут дать интересный результат после возвращения к основной теме.

    Из 6 инсайтов (озарений), которые меня «осенили», первый был начальным, а 5 произошли после отвлечения от темы. Последняя пара — сравнительно недавно, почти без усилий с моей стороны, просто оглянулся назад — фрактал математически уточнил свои начальные условия.

    В тяжелое для новичка время я вошел в рынок — в конце осени 2008, квартал держался только на инстинктах, рынок падал и падал, и падал. К весне 2009 я уже психологически не мог поверить, что рынок может расти. Квартальная пауза помогла выйти из этого состояния.
-----------------------
    А к Найману я заглянул, чтоб проверить один момент — про камень на вершине горы. Действительно, когда я пытаюсь передать кому-то часть своего ощущения хаоса (про чувствительность к начальным условиям), то подсознательно использую другую аналогию — снежную шапку, которая может породить лавину, нужна всего лишь последняя капля, та самая «бабочка», которая может сесть на южный склон или на северный.
    Камень — монолитен, рынок дискретен, это очень важный фактор. Он даже по-разному дискретен. Шаг цены, количество акций или контрактов в
заявке, разнесенность сделок во времени, разделенность инструментов, немонолитность сообщества трейдеров или роботов. Попробуйте прикинуть, к каким последствиям может привести эта дискретность, позже сравним — часть своих я могу озвучить.
-----------------------
    Не знаю, из каких источников Найман собирал информацию для раздела о хаосе и что он привнес своего, но там оказалось много лишнего, не имеющего никакого отношения к рынку и даже внутренне противоречивого. Исторический экскурс для общего образования лучше делать по другим источникам.

    Я бы убрал из раздела про хаос (в книге Наймана) фрактальную размерность, фазовое пространство, множество Мандельброта, логистическое уравнение и дерево Фейгенбаума, упоминание о теории эффективного рынка (рассказывать про фрактал и ссылаться на теорию эффективных рынков — абсурд) — надо следовать заветам великого Оккама).

    Все оставшееся представляется вполне разумным, его можно пополнить данными из Википедии — должно хватить для общего представления о рыночном хаосе в первом приближении. Именно для сугубо частного случая — хаоса в рынке, в конкретной привязке к некоторым свойствам рынка.
    Для меня формирование этого представления было самым непривычным во всем исследовании. Сама постановка была любопытной — конкретизировать представление о хаосе). И обойти было нельзя. Вжился, но не сразу. Дальше было проще.

    Наверное, есть темы, которые естественно «сопротивляются» человеку. До фрактала и хаоса встречал (очень давно) еще одну такую — мультизадачность. Она либо сразу понимается, либо с большим трудом. Преодолеть сразу две преграды — сложно, но ведь проходят же ребята.
И дело не в технической оснащенности. В чем угодно, только не в ней. В психологии, в методологии, в особенностях мышления, в конформизме,
в зашоренности, в постановке задачи и целях, в желании исследовать. Найти и состыковать, свести в систему огромное количество мелких, но простых деталей, каждую из которых можно объяснить школьнику.

    Сложно в первый раз, но повторить фрактал после многочисленных подсказок вообще должно было быть простой задачей. Не стало. Наверное, детали важны.

—
    Разумеется, к частному случаю можно было подойти, спускаясь вниз от более общей теории. Для тех, кто предпочитает такой вариант (они и без меня должны знать эти книги) — две книги:
— Давид Рюэль, «Случайность и хаос».
— Пригожин И., Стенгерс И., «Порядок из хаоса»
    Книгам уже лет по 30. Они больше интересны как исторический экскурс, как погружение в атмосферу исследования хаоса. Про вторую книгу меня когда-то спрашивали, я был очень доволен, что в части своих концепций и некоторых приемов не разошелся с Пригожиным.
    Жаль, что Рюэля, как и Пригожина, я не прочитал лет 10 назад. Книги интересны сопоставлением с собственным представлением о хаосе.
Здесь, здесь и здесь — полное совпадение, здесь — полная противоположность, здесь — несущественные для рынка рассуждения, а некоторые существенные либо только обозначены, но не развиты, либо и вовсе не упомянуты (я специально поискал некоторые контексты).
-------------------------------
    Моя установка была жесткой — идти от задачи и не пользоваться без крайней необходимости дополнительными источниками информации. У меня просто не было другого выбора, у меня же не было необходимых знаний, а прорабатывать прорву конъюнктурной литературы не собирался.

     А были ли необходимые для рынка знания у кого-то? В каких-то постах на SL нашел, что теорию хаоса преподают в ВУЗах. Интересно, как?
Учат ли там по конкретному хаосу воссоздавать те уравнения, которые его порождают или просто показывают, как из конкретных уравнений возникает хаос? Тема прямой и обратной задачи постоянно присутствует в исследовании.

    И что я смог бы противопоставить этим знаниям? Только какие-то способности и, хоть и поверхностную, но все таки эрудицию. Здесь есть принципиальный момент.

    Часть своих аналитических способностей обратить на самого себя, покопаться в себе, оценить свои сильные и слабые стороны, поискать резерв — стоило. Явных талантов не было совершенно, это я и раньше знал. Ни стихи сочинять, ни музыку, ни петь, ни плясать). Явные недостатки были. Замедленная реакция по первому разу, медленно разгоняюсь. Консервативен. По собственной самооценке — типичный Mr.Average, правда очень капитальный. Понятно, что медали, олимпиады, высокий IQ и т.д. не считаются, тут каждый второй учился в физмат классе или школе и заканчивал матмех, мехмат, ВМК или ФизТех.
И как конкурировать с теми, кто на голову сильнее тебя в чем-то? На SL много же таких.

    Есть рецепт, он пришел из легкой атлетики, увлечение которой началось чуть позже, чем математикой, в школе я почти бредил прыжками, это было время, когда Лужники собирали стотысячную аудиторию на матчи СССР-США по легкой атлетике.
Надо было освоить несколько видов сразу, в студентах я увлекся ёдесятиборьем, были неплохие физические данные и какие-то способности (в какой-то год был в МГУ вторым в прыжках с шестом и третьим в метании диска), стоило подтянуть слабые виды и по совокупности я становился уже на две головы выше. Повезло, что не попал в спорт высоких достижений, разумен оказался не по годам), работал исключительно на здоровье, хороший запас создал.
    Многоборцы — очень расчетливы в оценке своих возможностей и в разложении своих сил на два дня соревнований (10 видов), не должно быть провалов, они соревнуются не с соперником, как в боксе, а со своими лучшими результатами. То, что покажете, будет оценено по таблицам и даст сумму. Ровные результаты дают премущество перед неровными. У многоборцев даже психология немного другая, они очень доброжелательны к сопернику, и «удобная» для честолюбия — соперник может быть чемпионом страны в каком-то одном виде, но в 7 из 10 твои результаты могут быть выше и сумма лучше.

    Есть такая фраза, не только в спорте — «система (или порядок) бьет класс». Вот это «по совокупности» нескольких способностей хорошо попало на междисциплинарный характер рынка. Все мои средние способности сыграли. По мелочам, но я набрал у себя много плюсиков.

    Один добрый человек принес на SL некий «Коэффициент систематизирования» (Systemizing Quotient — SQ).

«Систематизирование — это склонность анализировать или конструировать системы».

«Система это то, что следует правилам. Основные классы систем включают механические системы, природные системы, абстрактные системы и коллекционные системы. Правила, в свою очередь, определяют как повторяются закономерности системы».

    Этот SQ можно даже измерить. По разному можно относиться к этому коэффициенту, но способности к анализу и конструированию систем у меня точно есть, я ими давно пользуюсь. Во многих областях, привожу ли я свои скромные способности в систему или анализирую километровые данные межсетевого экрана или сетевого анализатора при расшивке узкого горлышка в локальной сети, смотрю ли дамп памяти QUIK для оценки варианта
ускорения передачи данных в DLL мимо стека или оцениваю проблемы перехода на трехфазное электричество на даче.
Меня определенно греет мысль, что у меня есть невидимые явно способности.
-----------------------------------
    Еще есть жизненный опыт, очень своеобразный. У выпускников ВУЗов был когда-то очень важный момент — распределение, обязанность
три года отработать на определенном месте, часто и выбора просто не было, точнее был — либо куда пошлют, либо армия. На выпускников МГУ был спрос, у москвичей проблем особых не было, у иногородних было сложно — выбирать между плохо и очень плохо. Ни жениться, ни в армию я не собирался. Разрешилась проблема невероятным образом. Воля случая (это был второй по хронологии СЛУЧАЙ в моей жизни) — за пару дней до фиксации распределения приходит новый представитель работодателя и говорит загадочные слова: «Ребята, есть несколько тонн перфокарт, надо в них разобраться». И даже намекает на московскую прописку и жилье, с отсрочкой приведения в исполнение на несколько лет. С перфокартами он немного слукавил, бинарного кода было больше. Человек 6 он набрал из МГУ, еще из ФизТеха выпускников брали на эту работу.

    Я три года занимался исключительно reverse engineering (реинжиниринг, реконструкция), удовлетворял свое любопытство (мне действительно было интересно) за государственный счет. Это не было простое дисассемблирование, надо было полностью расшифровать, понять логику программы, разобраться в сложном комплексе бинарников, найти и исправить ошибки или устранить зависимость от оборудования, даже найти ошибки в оборудовании (случая три таких ошибок точно могу припомнить).

    Через три года я поменял работу на связанную с разработкой сложных программных систем в очень широком диапазоне, но навыки и необходимость исследования «черных ящиков» (или их инкапсуляция, когда «ящик» оказывался настолько «черным», что даже спрашивать про него было нельзя и не у кого) уже в расширенном смысле (как обнаружение причин нештатных ситуаций) продолжали совершенствоваться.
И как хобби (интересно же, как устроен вирус, игрушка, «волшебный» индикатор и зачем шифруется робот), и как производственная необходимость.
    Менялись платформы, операционные системы, прикладные среды, языки программирования, языки виртуальных машин — суть исследования не менялась, надо было идти от задачи и разбираться с устройством этого «черного ящика». Задачи не повторялись.

    Очевидно, что выработанные за десятилетия навыки пригодились и в рынке, есть там, внутри, «черный ящик».