SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
теги блога Дмитрий Овчинников
- 1 АПРЕЛЯ
- BR
- comon
- comon.ru
- Finam
- FORTS
- HFT
- MetaTrader5
- MIX
- MOEX
- momentum
- mql5
- mt5
- MT5 MQL5
- Si
- si роботы
- US500
- автоследование
- автоследование финам
- алгоритмическая торговля
- алготрейдинг
- Андрей Мовчан
- арбитраж
- биржа
- бкс
- большие деньги
- брокеры
- вложения в недвижимость
- грааль
- Дивидендные акции
- Доллар рубль
- ИИС
- ИИС тип Б
- Инвестиции в недвижимость
- индекс
- итоги 2020
- итоги года
- итоги месяца
- календарный спрэд
- Книги
- комиссии
- комиссии биржи
- контр тренд
- контр-тренд
- контр-трендовая торговля
- криптовалюта
- кросс сделки
- Ларри Вильямс
- ликвидность
- матожидание
- ММВБ
- моментум
- Мосбиржа
- налоговый вычет
- недвижимость
- Нефть
- открытие mt5 мт5
- открытие брокер
- оффтоп
- Парный трейдинг
- Парный трейдинг арбитраж
- политика
- портфель
- портфель систем
- портфельная торговля
- Проскальзование
- проскальзывание
- психилогия
- робот
- роботы
- роботы для биржевой торговли
- сбер
- сбербанк
- сезонная торговля
- сетка
- система
- Системы
- системы торговли
- странное
- структура рынка
- тестер
- тестирование систем
- торгвая система
- торговая идея
- торговая система
- торговые роботы
- торговый алгоритм
- торговый софт
- трейдинг
- тренд
- трендовая система
- усреднение
- Финам
- фонда
- фондовая биржа
- фондовый рынок
- фундаментальный анализ
- фьюч
- эксель
- эксперемент
надо проверить, возможно.
по брент вот такая динамика:
Но брент это чисто спекулятивный инструмент, а Si все-таки это инструмент для хеджирования валютных рисков реального бизнеса :(
** с поправкой — это вечерка
попробуйте какой-нибудь фьючерс на ГМК на вечерке. Вы там будете практически единственным :) Будете творить все, что захотите.
ну а чего? Два счета, один на ЛЧИ, другой для инвестора в ДУ. Убытки в ДУ, прибыль на ЛЧИ, все довольны :)
Не-не-не… даже не искушайте.
А если серьёзно: я олдскульной закалки трейдун:
один счёт (причём ЕБС, никаких субсчетов),
никакого ЛЧИ, никакого ДУ...
Как-то так…
я бы тоже был олдскульным, но МТ5 с Открытием не дают. Только через субсчет.
Ясно! Удачи! Приятно было пообщаться
с интеллигентным человеком.
Приятно, что в Питере есть кто-то,
кроме босоты из подворотен.
здесь недавно RVI схоронили: https://smart-lab.ru/blog/578225.php
Кажется мне скоро похороны инструментов станут регулярным явлением.
ни хрена не видно. Статистика нужна с 2000 года тогда можно судить о тенденциях снижения интереса на периоде 2000-2008; 2008-2014; 2015-2019 — т.е. после резких девальваций — с какой скоростью (и в процентном отношении к количеству участников) шло снижение интереса к Si после каждой девальвации.
О, профессионалы подтянулись.
Срочную секцию РТС запустила в 2001 году, а с ММВБ объединилась в 2011. Источник получения тиковых данных за этот период мне неизвестен, а вам?
Более того, у меня в терминале даже за 2014 год тиковые данные содержат критические ошибки, делающие эти данные не пригодными для практического использования, привет Открытию!
речь идет о срочном рынке, на строчку ниже :)
Более того, речь идет о Типе B, на колоночку левее. Т.е. даже купить данные можно только с 2008 года.
А можно поподробней о тенденци видной ..?
Разве хфт сделки в этой статиске не участвуют?
Смею предположить что наличие и количество фхт алгоритмов очень сильно влияют на эту статистику… и если вышла часть таких систем из игры то и тиков изрядно поубавится… Нам то не хфт участникам какая до этой статистики печаль?
У вас в одном утверждении целых два предположения без всяческого обоснования. На основании этих двух догадок вы делаете вывод. Довольно странный способ мышления, не находите?