Выход из узкого торгового диапазона поможет прекратить раскорреляцию индексов ММВБ и РТС

Рынок может быть не логичным дольше, чем наши нервы. Именно это сейчас наблюдаем на рублевом индексе ММВБ (и бумагах). Продолжается полное игнорирование динамики США, Европы, Нефти (Light) и даже индекса РТС.
 
Индекс ММВБ. Итоги мая и прогноз на июнь
По итогам мая индекс ММВБ потерял 11,3%, максимальное падение достигало 15,7%, практически полностью оправдав ожидания на месяц. На месячном графике заметно, что падение происходит уже 3 месяца подряд. В последний раз такое наблюдалось только в августе 2008г. В начале июня, после обновления минимума в районе 1235п ожидаю рост приблизительно на 2 недели (вероятно, до знаменательной даты выборов в Греции – 17 июня) на 1390-1480п. Далее начнется падение сильнее весеннего, что будет еще заметнее при проходе «линии шеи» на 1235-1250п. Общая цель снижения 490п.
 
 
Индекс ММВБ спекулятивно
В четверг индекс закрылся около нулевой отметки. Вчера график опять тестировал 233-часовую скользящую, тем самым заканчивая 2-ю оранжевую субволну 5-й голубой. Сегодня ожидаю развязки ситуации и резкого прорыва вниз в 3-й оранжевой (первая цель 1280п – 162% расширения от 1-й оранжевой). Поскольку определилось окончание 4-й голубой волны, становится возможным подсчитать цель 5-й голубой волны. При равенстве голубых волн 1=5, получаем 1235п. Ту же цель получим, проведя нисходящую красную линию через минимумы 18 и 24 мая. Таким образом, на 1235п предполагаю завершение всего цикла падения с 3 апреля, после чего последует коррекционный сильный отскок, предположительно в район 1390-1480п.

 
Резюме: Продолжаем держать шорты с целью до 1240п. При проходе ниже возможны покупки на отскок в район 1390-1480п. Стоп по спекулятивным шортам на 1330п.
 
Фьючерс РТС
ММВБ еще находится у верхов 4-й голубой, а РТС уже вовсю летит вниз в голубой 5-й. обновив минимум. На данный момент падение развивается в 3-й оранжевой субволне. При расширении на 162% оранжевой волны 1 (падение 21-23 мая) получим цель 115,5к. При равенстве голубых волн 1=5, получим цель 115к.
 
Резюме:
Продолжаем удерживать шорты, с целью на 115-116к (фиксировать на 117к). Далее будем играть от лонга, возможно имеет смысл покупать июньские коллы.
 
Акции Сбербанка
Заключительная 5-я голубая началась 29 мая. Вчера сделали ретест красной линии даун-тренда с  2 мая на 83,52р во 2-й оранжевой субволне.  Утром же на 80,52 закончили 1-ю оранжевую субволну.  С классической точки зрения, акция зажата в узком диапазоне горизонтального треугольника. Ожидаю его пробой вниз и усиления продаж в 3-й оранжевой волне.
При растяжении на 262% 1-й оранжевой получаем цель падения на 74р. При равенстве голубых волн 1=5, получаем цель 74,51р. На дневном графике неоднократно показывал, какая мощная поддержка лежит в области 73,5-74,5р. Из нее ожидаю новой, более мощной волны покупок в красной коррекции 2of (3).
 
Резюме:
Вчера давал рекомендацию на открытие нового спекулятивного шорта (получилось по 82р). Сегодня желающие поиграть на выход из диапазона, могут открывать новые шорты при пробое 80,51р. Цель их покрытия — 75,3р., стоп переносим на 83,52р. В зоне 73.8-74.5р готовимся к покупкам.
 
Акции ВТБ
Состоялся прорыв клина вниз, а значит обновления дна не за горами. Продолжаем формировать оранжевую субволну «с» голубой волны «В» — которая является составной частью неправильной плоскости 2of (3), длящейся c 18 мая .
 
Резюме:
Держим шорты до 5,1коп. Ниже возможны покупки на сильный отскок выше 5,6 коп.
 
Акции Газпрома
Не смотря на сильное падение цен на нефть, все акции нефтегазового сектора упорно выкупаются с рынка.  Газпром торгуется в узком диапазоне, из которого под закрытие была предпринята попытка выйти вниз. Разволновка сходна с базовым индексом ММВБ, т.е. предполагается начало 5-й голубой волны, с целью обновления минимума.
 
Резюме:
Вчера рекомендовал заходить в новые спекулятивные шорты (получилось по 148р), с целью обновления минимума. Стоп 150,5р
 
Акции Лукойла
Аналогично акциям Сбербанка зажаты в узком диапазоне между нисходящим красным трендом (с начала всего мартовского падения) и восходящим локальным зеленым трендом с 23 мая. Прорыв вниз подтвердит 5-ю голубую волну на обновление минимумов (после чего случится новый выкуп акций). При прорыве вверх росту будут мешать сильный уровень проторговки на 1750р, далее уровень 2-й голубой волны 1767р.
 
Резюме:
Поскольку фигура достаточно интересная, то не смотря на buy-back, при уходе ниже 1705р, рекомендую открывать короткие позиции, с целью обновления минимума.
 
Акции Роснефти
На четырехчасовом графике заметен перевернутый черный молот, который может служит признаком окончания локального «бычьего» ралли. Кроме того, не смотря на прокол, закрытие состоялось ниже 233-периолной скользящей средней.
По текущей волновой раскладке ожидается еще один заход на 210р, после чего ожидается спуск к 188р. В случае спуска на 188р с текущих уровней придется вновь признавать неправильность раскладки, а именно, то что падение 17-21 мая – прошло не «тройкой», а «пятеркой» (хотя на часовом графике этого вовсе не видно)
 
Резюме:
Поскольку вчера стояла заявка-ловушка на 206р  — встал в шорт. Пока планирую держать (благо позиция мала по размеру)
 
01.06.2012    08:58