Блог им. Foudroyant
Попробовал проделать следующее упражнение:
1. Существует такое понятие как таймфрейм.
2. Таймфрейм — это сумма сделок за некоторый промежуток времени.
3. То есть таймфрейм — теоретическая конструкция, создаваемая аналитиком, а не объективно существующий параметр изменения цены.
4. Тот или иной таймфрейм используется аналитиком для того, чтобы усреднить результаты торгов за определённое время.
5. Поскольку периодов времени можно выделить бесконечное множество (… наносекунда,… микросекунда,… час,… день,… месяц,… год и т. п.), то можно выделить и такое же количество таймфреймов.
6. В таком случае мы получим большое пространство графиков, где:
а. Каждый график — это отображение цены на соответствующем ТФ.
б. Периоды любых двух соседних графиков различаются на величину, равную самому малому известному нам периоду времени.
7. Отсекаем и отбрасываем те части этого пространства, где частота сделок настолько отличается от периода ТФ, что в этот период не попадает или вообще ни одной сделки (ТФ с длиной свечи = микросекунда и т. п.), или попадают вообще все сделки (ТФ с длиной свечи = 1 век и т. п.), так как эти периоды неудобны для исследования.
8. Оставляем только тот фрагмент пространства, где в каждом периоде ТФ помещается некоторое, отличное от нуля, количество сделок. При этом оно должно составлять пренебрежимо малую долю всех сделок, включённых в рассматриваемый график. Так мы увидим наблюдаемое явление наиболее чётко.
9. В результате мы получаем совокупность графиков, корреляция между любыми соседними из которых стремится к полной.
10. То есть соседние графики внешне становятся почти неразличимыми.
11. Теперь берём за точку отсчёта любой из этих графиков.
12. Отступаем от него на 1, 2 периода ТФ вверх или вниз. Графики по-прежнему неразличимы.
13. Продолжаем отступать всё дальше. Теперь графики начинают различаться, корреляция между ними слабеет.
14. Это значит что отклонение двух любых графиков прямо пропорционально количеству шагов ТФ между ними.
15. И когда мы отступаем, например, от минутного ТФ к месячному, отклонение накапливается уже такое, что графики становятся совершенно не похожи.
Вопросы:
1. Как называется это смещение?
2. За счёт чего оно образуется?
А. Г., имею в виду не минутки и дневки, а, например, ТФ = 60 сек. и ТФ = 65 сек.
Или ТФ = 60 минут и ТФ = 60 минут 30 секунд.
То есть такие, длины периодов которых не настолько различаются, чтобы в этой разнице времени уместилось значительное количество сделок, способных существенно изменить форму свечи.
А. Г., у меня была мысль, что это как-то связано с перерывами в торгах на ночь. Чем старше ТФ — тем больше таких разрывов накоплено внутри него. Возможно, что именно из-за этого происходит смещение.
С другой стороны, есть ведь инструменты, торгующиеся круглосуточно — и там тоже есть это явление. Хотя, возможно, менее выраженное, это надо проверять.
Чертов гений!!!
Сергей Решетнёв, я не математик, поэтому много чего могу не знать. Но ответ на вопрос всё же хотелось бы получить.
Берём 2 ТФ: 60 секунд и 65 сек. Строим на них график.
Как между ними может не быть почти полной корреляции, если за разницу в 5 секунд ну явно никак не может постоянно вмещаться значимое количество сделок?
За 5 секунд может произойти реальное обрушение рынка… это факт исторический… вы отсеите такое?
Сергей Решетнёв, а зачем вообще заморачиваться этим вопросом? Россия как стояла, так и стоит после этого метеорита. И Челябинск как стоял, так и стоит. А если бы даже был сметён — что бы это принципиально изменило?
Так и с рынком: ну пропустим мы «чёрный лебедь» 2-3 раза за жизнь может быть, и что?
Говорит ли это о том, что в следуюий раз вы тточно так же пойдёте с эскимо в зубах там же по тому же маршруту?
Сергей Решетнёв, нет, не значит. Но разве этот пример подходит к описываемому случаю?
Мы же говорим не о корреляции двух независимых процессов (как в Вашем примере про парочку с эскимо), а про корреляцию между разными ТФ одного и того же процесса ценообразования.
Квадратичная зависимость.
Нельзя сравнивать 2 динамических ряда, выдирая из них части похожие… нельзя сравнивать 2 динамических ряда простыми статистичекими методами… Даже метод приращения совсем не идеален… (А.Г. может более подробно и коротко обяъснить_)
Сергей Решетнёв, разве я выдирал похожие части?
Берём 2 графика, ТФ = 60 сек и ТФ = 70 сек.
Если их усреднить, это будут две линии, корреляция между которыми будет стремиться к 1.
Разве не так?
Нарисуте на клеёнке прозрачной 1 график… на второ второй такой же… и подвигайте периоды ...
Какая корреляция, если тут просто формула четкая … а=в(т)
Даже между вашим настроение и пробками в Мухасранске могут быть совпадения....
Какая степень корреляции двух таких несвязанных?
Дальше, без понимания вами математики, объяснить не смогу.
Проще по цене в каждую единицу времени сравнивать… 0 и 5сек… и фиксировать изенения с разницей в те же секунды… одно догоняет второе — растём… и наоборот ))))))))))
В приницпе, вы знаете, чтотакое стохастики? индикаторы, основанные на методе данном?
Дело в том, что график цены не существует априори… это точки, растянутые во времени с разными объемами. Значит, чтобы качественно его анализировать, надо учитывать минимум 3 параметра:
конкретная точка, расстояние от точки до точки по времени, объемы каждой точки.
1, 2, 3, 4,5 и 1, 2, 3, 4, 5 — появляющиеся с разным интревалом — это не корреляция в 100% (коэф1,0000) ....
Если добавить к каждой из цифр объемы рыночные — то вообще уже матрица чистая… при том 3-мерная ....
Так что не путайте динамические ряды с просто корреляцией… как и с индикативным.
Хотите пример?
1. Камера в определённом сете засекает превышение скорости. на ближайших 10км пути.
2. Камеры через каждые 500м делают снимок… и потом вычсиляют время пути. Было ли превышение скорости хоть на одном участке, поскольку просто среднее есть ...
Можно разогнаться до сверхзвуковой на 500м… а потом отстаиваться часами… или же в моменте сверхзвука зафиксировано превышение…
Сергей Решетнёв,
smart-lab.ru/blog/521909.php — вот здесь обсуждали график цены как индикатор.
В остальном — обдумаю, интересно.
Бинго! Значит:
График с тайм фреймами = индикатор = MA (Moving Average)
Думаю доказывать не нужно? Честно говоря мне так лень! Пусть другие докажут, кому это ещё не лень делать =)))
Метод теханализа с использованием актуального множества MA для одного торгового инструмента принято называть «тенденциальная планиметрия».
Выглядит это очень красиво!
Примерно так:
По сути: не думаю, что это грааль. Но кто знает. Сам не копался в этом глубоко, так как изначально принял простой постулат — всё что можно упросить надо упрощать!
Но эрудиции недостаточно для генерации интересных мыслей.
Представление непрерывного и бесконечного времени дискретными величинами — волюнтаризьм))).
А еще он д.б. не 3-х и, даже, не 2-х мерный, а одномерный (что касается краткосрочной торговли, по меньшей мере). Потому что имеют значение только приращения цен, и их экстремальные значения, в рез. которых у спекулянтов-краткосрочников (и не только) рождается представление о высоковероятном направлении сделок, после чего они оказываются в убытках, формируя пресловутые зоны S/R, или в прибылях, формируя аттракторы.
Foudroyant,
Планы вместо таймфреймов (1)
Многие этого не понимают.
Идёт дикая активность в инструменте — нет смысла анализировать на стандартных таймфрейма… нужно подстроить тайм под конкретную ситуацию… им каждый раз (пусть и с запозданием) перестраивать оценку ситуации с поступающими данными!!!!
Нет ничего линейного в биржевой торговле. кроме стандартных индикаторов, основанных на статистических методах ....
Мне надо объяснять чем отличается статистика от эконометрики? или прогуглите?
Во многих случаях на бирже приходится решать «транспортную задачу», только привязанную к конкретному времени, потому как задача (вводные данные) постоянно меняется…
Вся наша жизнь — поиск баланса между желаниями и возможностями. А также между трудозатратами и выхлопом от них.