Стоп-лосс для неудачников

Кому они нужны?

Они нужны тем, кто открывает позицию по теханализу. Если основанием для открытия сделки является фундаменталка, то ограничение убытка должно быть не по стоп-лосс, а по каким-то другим правилам. 

Как правильно ставить стоп-лосс?

Цель стоп приказа  — ограничить убытки, если вы не правы. Основная проблема в том, что цена не двигается по прямой линии и если стоп-лосс слишком маленький, то случайное движение выбьет вас по стопу и затем, рынок пойдет в вашем направлении, но уже без вас. 

Я знаю 3 распространённых метода постановки стопа:

1. Стоп приказ выставляется за ближайший экстремум, либо за уровень. Это самый популярный метод, которому учат все учебники.

2. Стоп приказ выставляется за значение ATR.

Можно легко понять, что оба метода опираются на волатильность. Здесь мы убиваем двух зайцев: снижаем вероятность того, что нас заденет случайным шумом и меняем размер позиции в зависимости от волатильности. Рынок волатильный — уменьшаем объем сделки, волатильность снизилась — можно увеличить объем позы.

3. Третий метод используется в реверсивных стратегиях, когда стопа по сути нет. Стопом является изменение направления позиции, переворачивание. Самое простое и примитивное: при пересечении быстрой скользящей средней медленную, мы открываем позицию и закрываем её только при обратном пересечении. 

Недостатком такого подхода является то, что размер условного стоп-лосса не фиксирован. Иногда он будет большой, иногда, маленький, иногда равен нулю или даже небольшой прибыли. Также в этом методе не решается вопрос с ростом волатильности и подстройкой объёма позы под новую волатильность.

Возможно, есть какие-то другие способы устанавливать стоп-лосс. Если кто знает, научите, буду благодарен.

Сам я лично люблю метод №2 и размер стопа у меня равен 1,5 ATR, а один ATR я приравниваю к 1% своего депозита. То есть рискую в сделке 1,5% от депо. Это дает мне возможность торговать на любых инструментах и быстро и легко рассчитывать свои риски, а также не привязываться ко всяким там экстремумам и уровням на графике.

Трейлинг стоп.

Часто используется в торговле по тренду. Самый тупой и никем не используемый метод — автоматический трал, когда стоп-приказ плавно тянется за ценой в нашу сторону. 

Гораздо чаще люди тралят не автоматом, а руками перемещают стоп приказ, устанавливая его под новые экстремумы. Это эффективнее.

Безубыток.

Ещё одна тактика, вокруг которой развели холивар. Есть сторонники переноса позиции в безубыток и есть противники этого. Здесь по-моему все легко проверяется на бэктестинге. Тестим стратегию с применением безубытка и без него. Сравниваем статистику. Если безубыток реально снижает количество лосей и улучшает статистику, то посылаем в баню всех умников. Если нет — отказываемся от безубытка.

У новичков, самая часто встречающаяся болячка это: «Когда я ставлю маленький стоп, меня часто выбивает, а когда я ставлю большой стоп, выбивает реже, но убыток больше, что мне делать».

Ответ: не торгуйте. Займитесь чем-нибудь другим. Если вы не толерантны к убыткам, то вам нечего делать на рынке. Займитесь пассивным инвестированием, в конце концов. Инвесторы обычно зарабатывают в первый же год, даже начинающие инвесторы. Трейдеры в первый год не зарабатывают.

Если же вы спекуль, то нужно смириться с убытками, отнестись к этому как к бизнесу и убытки рассматривать как траты на бизнес, которые должны окупиться прибыльной сделкой.

Живите долго и процветайте.