ЛЧИ 2019: откровения призера

                       Коллеги и друзья, приветствую!

        Я выступил на ЛЧИ 2019 года под ником «VadimJF» завершив участие с результатами:
        в общем зачете — 8 место;
        срочный рынок — 3 место.

        Моя доходность на момент окончания конкурса составила порядка 125%годовых. В принципе, это неплохой результат, но не великолепный.
        В моменте, 13 декабря 2019 года, за 6 дней до окончания конкурса, доходность взлетала до отметки 290%(по графику доходности в личном кабинете ЛЧИ вижу другую цифру — 225%, но не суть...)

Я решил написать этот пост с целью проанализировать свои ошибки для улучшения (повышения эффективности) своей торговли, а также, надеюсь, что информация, здесь изложенная будет полезна другим коллегам-трейдерам.

У каждого торгующего трейдера свое понимание рынка(инструмента которым торгует), совокупность приемов, методов и индикаторов при помощи которых трейдер добивается (или не добивается) положительного результата.

Торгуя на срочном рынке ФОРТС, я выявил для себя некую закономерность:
в течение 3 месячного срока цена формирует некую техническую картину и реализует трендовое движение к сроку экспирации фьючерсов и опционов.

В октябре 2019 года и пришел к умозаключению что «Si» к 19.12.2019 года (экспирации) придет в район ниже 63000, но останется выше 62000 пунктов по фьючерсу.
На основании этого, мною была сформирована опционная стратегия «пут спрэд» на квартальных опционах (кому интересно могут скачать сделки с архива конкурса).

Я понимал и отдавал себе отчет, что в течение всего 3-х месячного срока купленные в лонг пут оционы 63000страйк могут дешеветь и я получу временную просадку(отрицательное значение) по счету.

Как видно из графика доходности, максимальная просадка составляла более 40%.

В ноябре и декабре, я докупал подешевевшие пут опционы 63000 страйка (минимальная цена по ним, как мною зафиксировано в памяти, была 25 пунктов)

Итоговая сумма моих вложений в опционы составила 75-80 тысяч рублей. Доходность в конкурсе ЛЧИ 2019 года рассчитывалась от 100 тысяч рублей.

Мною было допущено несколько серьезных ошибок, которые помешали мне завершить конкурс с более высоким результатом.

1. В день фиксации прибыли 13 декабря, я осуществил перезаход в позицию, что было ошибочным, так как необходимо было взять паузу и дождаться сигнала для повторного входа в позицию с более высоких уровней (как минимум, по психологическим причинам выдерживать паузу необходимо).

2. Самое важное, ключевое. В течение последних торговых сессий до экспирации 19.12.2019 года я покупал пут опционы 62250 и 62000 страйков, в надежде что они выйдут в деньги, но этого не произошло. Доллар продолжил свое падение к рублю до 13 января 2020 года, но после 19 декабря. Мне от этого было не легче. Сумма сгоревших опционов 62000 и 62250 страйков оценивается в 70-80 тысяч рублей (минус 70-80%к итогу ЛЧИ).

Общие выводы таковы.
Всегда следуйте своему торговому плану и выбранной стратегии, не принимайте торговые решения под влиянием импульсов и эмоций.

Необходимо научиться контролировать свои эмоции при помощи волевых усилий, при чем это необходимо и трейдеру -новичку и профессианалам, которые на рынке достаточно долгое время.

Еще одно, достаточно важное. Слушайте свой внутренний голос (интуицию) и, быть может, он поможет вам вовремя исправить или не допустить фатальную ошибку.

С уважением, ВадимК.