Начну легкую стратегию для первоклашки, когда по паре долларрубль видим подразумеваемую волатильность (далее- айви) в 9% или ниже, по евродоллару на мосбирже 4.5% или ниже, а по фьючерсу РТС- 20.5% или ниже, хотя бы на месячном сроке… Опытные могут не ждать такой низкой волатильности
Суть проста- берем текущую реальность, когда заметил, что долларрубль (далее- сишка) имеет на сроке 19.03.20 айви- около 9%… Покупаем 75 фьючерсов по 63696 и 164 путов 63500 по 608 рублей… Работа нудная, но простая и прибыльная. Если итоговая дельта (красное) разнится на 1, то продаем один фьючерс… или, если -1, то покупаем один фьючерс
Природа- вы просто покупаете какой-то актив, например, акции и страхуете их полностью. Пример, купили 75 фьючерсов (обязательство с расчетом в оговоренном будущем) на 50 лучших акций России и полностью их страхуете. Тут пример с долларами и рублями. Возьму цены отсюда- купили 75 фьючерсов долларрубля по 63696 и дельта у этой позиции 75… Надо застраховать, что доллар против рубля падать не будет. Покупаем 164 страховки пут 63500 по 608 рублей. У такой позиции дельта (-75) и это значит, что у нас дельта на конкретный момент равна нулю или меньше 1/-1… Мы до 19.03.20- го застраховали свои доллары. Каждые пять минут смотрим, а не изменились ли наши риски через дельту. Если доллар подорожал на одну дельту и дельта показывает — 1, то мы продаем один фьючерс. Если фьючерс подешевел на одну дельту и видим “-1”, то покупаем один фьючерс. Активный страховой бизнес
Лучше полдепозита в один актив, а вторую часть в другой актив
Черное это уравнивание каждые 5 минут, в основном, если у компа, а зеленое- это без уравнивания… см. рисунок 1… а четвертый рисунок это сравнение активного и пассивного подхода
При убытке в 10% от депозита- можно просто в пассивного страховщика превращаться по этой схеме
&list=PLC1-T8QPDnKKJNiWigCQXnsmkM4lZ1lqf&index=2&t=3s
«классический страховой бизнес» не уверен что понял точно, имелся в виду лонг по долгосрочному росту рынка как стандартный алгоритм размещения свободных средств страховым бизнесом?
ниже усовершенствованный вариант:
Легкий и быстрый заработок на страховках
Плохая неделя. Фьючерсник пока впереди, ибо мы сильно упали и две проданные страховки сильно дали минус.
Открываем www.moex.com/ru/derivatives/optionsdesk.aspx?code=RTS-3.20&sid=2&sby=1&c2=on&c3=on&c4=on&c6=on&c7=on&submit=submit
и выставляем RTS 3.20 и смотрим цену нашего проданного пута 155000 для откупки
для полных новичков:
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Смотрим и видим, что пут 157500 (13.2.20) стоит 3700 пунктов- надо откупить, а продавали по 2290… 3700-2290*2= (-2810)+3840 (старая прибыль)= 1030
А фьючерс стоит 153810 и продаем по этой цене, а покупали по 156700= (-2890)+1500=1390
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Начинаем торговлю страховками от 3.1.20-го:
Депозит 3000 долларов +способность быстро найти 3000 долларов в 15% случаев… 3000 это в пересчете- 155000 пунктов +50000 рублями на залог, но лучше попросить брокера брать залог долларами и все деньги в долларах держать)
При фьюче 153880
Продали до 20.2.20-го
Продали 2 пута 155000 по 2450
Буду сравнивать со стратегией инвестора во фьючерс
Самостоятельная отдельная позиция:
Он купил 1 фьюч по 153880
Депозит у него 3000 долларов (или 155000 пунктов)
3000 долларов хватит, но при желании можно еще 3000 найти, если будет просадка на 50-80% от счета
...24. К страховкам- Лучше иметь 6000 долларов при пересчете по нынешнему курсу и 3000 из них просто держать на счету или забрать, если вы уверены, что при 80% просадке счета сможете быстро принести 3000…
. Если первые три года не будет падения на 50% и более, то эти 3000 вообще не понадобятся. В 85% случаев на старте все обходится и дополнительные 3000 не понадобятся
...25. Все деньги держим в долларах
155000 пунктов равны приблизительно 190000 рублям или 3000 долларов
Позиция по фьючу и опционам это две разные позиции
Новичок может рассчитывать на 200-300% в долларах за 10-15 лет
Тот, кто при 100 сделках на фьюче смог выйти в ноль- будет иметь в год 25-35%
Жаль только, что новичку придется ждать долго, чтобы опционы на фьючерс индекса РТС имели на квартальной опционной доске хотя бы 20.5% по айви, либо 4.5% по фьючерсу евродоллара на мосбирже, либо 9% по фьючерсу на долларрубль.
Э ту удачу можно сравнить с удачей продавцов цветов 1 сентября и 8 марта.
А вот одна из более сложных схем: проматываем минутный график и смотрим, достаточно ли колебаний вверх-вниз в 40 пунктов, хотя бы при нынешней айви 9% по сишке… Если в день набрать хотя бы 100 колебаний, то можно неплохо жить.
Зато купить небольшой дешевый планшетный компьютер на виндовс и нет проблем, чтобы без затрат на сторонние программы раз в пять минут руками уравнивать дельту с большими шансами на серьезную прибыль
Ну и чтобы купить волатильность, нужно все-таки чтобы звёздочки сложились.
Например, плясать от характера движения актива, которое наблюдалось до этого, возможно, будет более прибыльно, чем ставить всегда на какой-то бешеный внезапный всплеск. То есть когда вы пишете — «вола в си 9» — а историческая вола БА при этом какая? Меньше 9 или больше? А БА вообще на столько пунктов, сколько надо для break-even за оставшееся до экспирации квартальника время, как часто ходил в близком прошлом? Понятно, что прошлое не повторится, но лучше не войти в прибыльную сделку, чем раз за разом ловить лося в заведомо убыточной ситуации.
В общем, одной только IV недостаточно для принятия решения для входа в покупку волатильности. Как новичок новичку, так сказать.
И еще вопрос по какой улыбке делать ДХ. Видео есть у ch5oh «Поделись улыбкою своей» по-моему, и серия статей на сайте TSLab. Ну это когда Грааль вдруг разграалится.
В общем, понял, что лучше по тренду встать опционами, а не фьючерсами. Да и лучше квартальник дождаться или падения айви к 8%… закрываю ддх в ноль
Сочинил хорошую позицию, где купил 130 коллов 63750 (18.06.20)
“купил 130 коллов 63750 (18.06.20)”- в нашей конкретной позиции означает, что я полностью застраховал свои 77 проданных фьючерсов по 63812 (19.03.20) с дельтой (-77), ведь эти 130 коллов, на момент открытия имели равную противоположную дельту (77)
Застраховал от роста с 63750 и выше.
“77 проданных фьючерсов по 63812 (19.03.20)”- означает, что я продал по 63812 каждую из 77 фьючерсов, которые истекают 19.03.20… Именно эти, ибо фьючерсы от 18.06.20 не ликвидны.
Уравниваем каждые 5 минут или стараться это делать.
Осведомлен, что теряю часть денег из-за разницы в стоимости фьючей
Хорошо закончили день и с отличной прибылью- 0.14%. При этом, знаний о бирже и торговле не надо. Элементарная математика за второй класс
Вот такие итоги. Есть небольшой нефиксированный плюс, но полтора дня ддх- это мало