Всем привет. мой оппонент отчитался, ну наверно пришло и мое время ))
на этой неделе у меня НЕ БЫЛО СДЕЛОК.
причина банальная — рынок не дал ни одной хорошей точки входа на этой неделе.
как я уже говорил чуть ранее — идеальная покупка ПУТОВ была в конце прошлой недели. тогда и в коментах тут на смарте я говорил об этом, и своим ребятам сказал, что таки да… по БА наметились шорты, но я бы хотел подождать что будет в понедельник..
а в понедельник уже нечего было ни ждать ни смотреть ..
те путы на которые я смотрел сделали к вечеру понедельника 50 иксов… но они прошли мимо меня… да и даже вне рамок баттла сие было..
а со вторника — рынок валится.
покупать КОЛЫ РАНО, так как вставать перед мчащимся в пропасть снежным комом с криками банзай желания не было… а потому никаких покупок КОЛОВ..
покупать ПУТЫ — просто ПОЗДНО… вола БА сделала свое коварное дело, и все страйки по путам взлетели в цене… настолько, что купив даже ОДИН опцион мы бы вылезли за рамки рискменеджмента..
но и покупать то особо нечего… все слишком дорогое, а то что дешевое хоть и взлетело в цене,
но находится уж слишком далеко от текущей цены… (кстати вот еще один яркий пример ценообразования опционов на америке… вчера этот опцион взлетел в цене в 10 раз, это при том что опцион еще ОЧЕНЬ ДАЛЕКО ВНЕ ДЕНЕГ — пример для тех кто все время кивает в сторону экспирации и внутренней стоиомсти опциона...)
так что я сижу на заборе...
PS Мы не учли кто будет озвучивать общий счет..
Биотехнолог наверно поздно просить… он на это не подписывался..
так что наверно будем оба и я и Борис каждый в своей ветке писать счет, ну и соответственно арбитр будет подтверждать либо опровергать..
пока счет выглядит так:
по результатам первой недели:
у Бориса минус у меня ноль.
я просто констатирую факт озвученного им же.
если вы вдруг увидели некую потасовку с моей стороны в моих словах то либо укажите на это, либо просто в чс..
по результатам первой недели:
по профиту — у Бориса минус у меня ноль.
за это Вас и люблю, не бьете сразу в морду… кажись кирпичем Вы писали-))
я любя! заметьте ни одной гадости из истории, не поднял за неделю!
кстати… я отвалю, если увижу хотябы один икс в реале, но регулярно
а то у Вас как в плохом браке… раз в месяц, может быть
плюсую!
не могу разобрать, даже с приближением, спасибо
спросил у одного трейдера, я так понимаю практикующего!
в чем разница между покупкой коллов и спреда на него?
вот ответ
Ключевое — риски. При голой покупке — больше рисков и ГО. При спредах снижение рисков, ГО и доходности. Но смотря что вам по душе, то и используете. И что планируете. Голая покупка интересна при сильных движухах, при росте дельты. А так тетта все сожрет
прокомментируйте пожлста ответ!
и почему Вы против скажем стабильных 30% годовых?
т.е. человек разносторонен, Вы же против конструкций категорично.
почему?
разверните вопрос пожлста, без оскорблений и примитивных аналогий.
Nik Baikal,
благодарю за адекватные вопросы — я с большим удовольствием на них отвечу:
1 — да ваш информатор ПРАВ! зачастую голая покупка опционов — дело неблагодарное и дорогое.
категорическое большинство трейдеров покупают опционы далекие по экспирации и близкие по страйку, такие стоят ОЧЕНЬ дорого, и ДА — такие опционы даже если цена базового актива идет в нужном направлении — они сильно проседают по тэте… очень сильно!
2 — НО я же сразу говорю — я покупаю близкие по экспирации и далекие по страйку… они реально ОЧЕНЬ дешевые.
3 — как следствие — риски моих покупок сведены до минимума..
4 — более того я также понимаю почему все говорят про ЛОТЕРЕЙКИ..
и тут я тоже со всеми СОГЛАСЕН! как мой оппонент купил колы на падающем сипи? он реально сыграл в лотерейку и сжег чуть чуть деньжат..
5 — чем лотерейка отличается от нелотерейки — тоже все просто — скажите — чем отличается поиск монетки между тем кто руками перебирает всю землю, и тем у кого есть металлоискатель? они ищут одну и туже монетку, только для того кто голыми руками перепахивает весь участок — это реально лотерейка..
я не хочу сказать что я крут и у меня реально крутой аппарат металлоискатель в наличии… но у меня есть набор некоего поведения цены, и если он НЕ ОТРАБАТЫВАЕТСЯ, то я НЕ ТОРГУЮ, и наоборот, если он ОТРАБАТЫВАЕТСЯ, то я могу войти в сделку.
поскольку я всегда торговал срочный рынок, причем никогда не усреднял позицию, и ВСЕГДА ставил стопы. то мне в общем то ВСЕ равно, войду я куплей фьючерса и сразу выставлю стоп, либо же я на размер этого стопа куплю КОЛЛ опцион на этот базовый актив… и это при том, что стоимость опциона и есть моя потеря — я больше уже НЕ потеряю, а вот профит может быть в десятки раз больше чем на базовом активе, в силу нелинейности ценообразования опциона..
и если я торгуя базовым активом могу взять всеголишь 1/1 риск/профит
то при том же самом движении базового актива, опцион может выстрелить от 5 до 10 раз в цене..
следовательно встает вопрос -
если я, делаю анализ базового актива, нахожу некие паттерны которые сигнализируют о входе в инструмент, и вместо этого покупаю опцион, с определенным страйком — который также указывается системой, и сроком жизни — послезавтра экспирация,
то:
а) я покупаю невероятно дешевый опцион
б) имею все шансы поймать многократное увеличение его цены при движении Базового актива в мою сторону
в) а вот пойдет ба в мою сторону или нет — это уже другая история, и она тоже никак не связана с АВОСЬ и ЛОТЕРЕЙКОЙ на удачу… это просто статистика собранная за почти 15 лет доведения этого индикатора до ума.
поэтому я и говорю — что мне всеравно на греки — так как я опираюсь на показания моего индикатора и тех паттернов которые этот индикатор выявляет
я вообще никоим образом не против 30% годовых, тем более СТАБИЛЬНЫХ
вот когда у меня будет на счете 10 000 000 долларов, то я бы так и хотел — 30% стабильно и без нервотрепки, однако сборка ЛЮБОЙ конструкции и дальнейшее слежение и постоянное уравнивание по грекам — для меня более сильный геморрой чем просто вошел в рынок с коротким стопом ))
по поводу Бориса и его лотереек
я не занимаюсь этим как лотерейками — типа просунул руку в барабан и выбрал билетик на удачу… вот его покупка колов на бешенно падающем рынке — это да — это совершенная лотерейка..
я как мне кажется уже развернул:
1 — любая конструкция утяжеляет позицию, да вы правы — меньше профит — причем СИЛЬНО В РАЗЫ меньше,
2 — Любая конструкция требует к себе ВНИМАНИЯ и постоянного контроля… я слишком туп для этого, и всегда стремился к упрощению торговли… мне проще хорошо прицелиться и выстрелить один раз одной пулей, чем выстраивать конструкции на любой случай жизни..
если я купил колы, а рынок ушел вниз, то мои колы сгорят, а я дождавшись подтверждения реальности дальнейшего движения куплю путы… и мне так проще — не надо забивать голову какими либо конструкциями и потом тратить время на слежение за греками.
тут многие пытались вывести формулу дальности страйка от текущей цены… либо количество пунктов, либо определенный процент… но я так никогда не работаю… мне уровень страйка показывает наглядно мой индикатор, когда работал фьючерсом — зачастую даже цен не знал, так как все графически отображалось.
реально у меня нет правил по которым я вычисляю определенный страйк.
правила есть в индикаторе и они зависят от сложных формул, я их прописал туда и больше не лезу, именно для того, чтобы не просчитывать несколько таймфреймов и их взаимозависимости друг от друга, у меня есть просто индикатор и уровни на которые я смотрю… уровни это не статичны и меняют свое расстояние в зависимости от волатильности..
«поскольку я всегда торговал срочный рынок, причем никогда не усреднял позицию, и ВСЕГДА ставил стопы. то мне в общем то ВСЕ равно, войду я куплей фьючерса и сразу выставлю стоп, либо же я на размер этого стопа куплю КОЛЛ опцион на этот базовый актив»
так в этом вся и беда Ваша, Вы так и напишите… что не умеет торговать опционы. просто используете, скажем плече (читай дешёвый вход)
я вам полностью дал РАЗВЕРНУТЫЙ ответ.
я НИКОГДА и НИГДЕ не говорил не говорю и не скажу что я профессионал в опционах.
все старожилы смартлаба опционщики в курсе что я НЕ УМЕЮ создавать конструкции, ибо как я уже сказал — мне на них глубоко покласть с их 30% годовых..
использую ли я дешевый вход?
ДА! СТО ТЫСЯЧ РАЗ ДА!
а разве не это главная цель любого трейдера? найти дешевый вход? или вам нужны красивости?
мне вот знаете ли до шашечек вообще плевать, мне ехать надо..
как и до красивостей опционных конструкций тоже с высокой колокольни плевать, как в общем то мне глубоко плевать как вы назовете мою торговлю, дешевый вход, или неумение торговать опционные конструкции, или КАК УГОДНО по иному вы назовете мою торговлю — мне реально глубоко всеравно кто и как это называет, мне не всеравно лишь то что это едет а не красуется… если вы способны понять о чем я..
и таки если вы сами попросили меня быть адекватным и нормально общаться — то придерживайтесь пожалуйста своей же просьбе..
пока же я читаю в ваших словах огромное желание задеть меня хоть как нибудь..
давайте так — либо в адекватном ключе общаемся, либо до свидания в чс.
PS с чего вы решили что у меня в чем либо беда? я просто смотрю на рынок гораздо шире чем вы… вы где то прочли скудоумное обозначение опциона, и увы, ваш мозг на этом определении и заклинило… скиньте шоры и поглядите ШИРЕ НА ЭТУ ТЕМУ! если вы можете покупать крайне дешевые инструменты, которые в течение одной- двух сессий в РАЗЫ вырастают в цене — будете ли вы выстраивать дополнительные конструкции? я нет, а вы имеете право торговать так как вашей душе угодно..
и таки давайте за ВЕЖЛИВОЕ общение без стеба… иначе как я сказал — я просто перестану обращать на вас внимания… хотя — давно порабы
TimKoshkin,
заметьте как вы сами путаетесь..
дают НЕ БОЛЬШЕ ЧЕТЫРЕХ сделок в неделю, но ваш вопрос говорит ОБ ОДНОЙ СДЕЛКЕ… а остальные 3 вы куда подевали?
но я таки отвечу -
по моей торговой системе вообще в неделю не больше 3х сделок… тем более, что 4я сделка — это уже признание меня системный дейтрейдером со всеми вытекающими ...