S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 13.03.20 & "bear market" update

Статистика по секторам:

• uptrend        0
• downtrend    7
• sideways     26

1% обыкновенных акций в аптренде, 35% в настоящем bear-market-grade даунтренде, остальные упали и лежат на боку (подробнее см категории в таблице ниже) — многие акции восстановились выше 200МА и торгуются в no-man's-land, хотя индексы до сих пор ниже 200МА. Краткосрочно на рынке экстремальная перепроданность, минимум четверга удержан в пятницу с точностью до цента во многих акциях («манип… кхм» на интервенции правительства в последние 15 минут торгов), ожидается свинг вверх с промежуточного дна. There's nothing like good old government intervention to prop up going Dow(n) in flames!

Среднесрочно ситуация на рынке, который ходит по 10% в день в любую сторону, не подходит для покупки. Произошло очень резкое падение, первую ногу которого прозевали, наверное, 3/4 инвесторов, и маловероятно, что этот подскок приведёт сразу к восстановлению аптренда — большинство графиков акций имеет безобразный ломаный вид.


Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц 
Примеры профилей акций каждой категории








Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2020-03-13 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
		RS>80		RS<20		(от всех 4868)
Длительный аптренд	7	100%	7	0%	0	0%	0%	0%	0%
Откат в аптренде	49	100%	49	0%	0	1%	1%	0%	0%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	37	100%	37	0%	0	0%	0%	0%	0%
Пробой растущей 50МА	34	100%	34	0%	0	0%	0%	0%	2%
Пробой падающей 50МА	12	100%	12	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний пробой растущей 50МА	2	100%	2	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний пробой падающей 50МА	1	100%	1	0%	0	0%	0%	0%	0%
Слом растущей 50МА	15	93%	14	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний слом растущей 50МА	119	100%	119	0%	0	2%	2%	0%	1%
Недавний слом падающей 50МА	56	100%	56	0%	0	1%	1%	0%	1%
Консолидация под 50МА	119	74%	89	0%	0	2%	1%	0%	4%
Отскок вниз от 50МА	99	100%	99	0%	0	2%	2%	0%	2%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	11	100%	11	0%	0	0%	0%	0%	0%
Консолидация под 200МА	9	55%	5	11%	1	0%	0%	0%	0%
Отскок вниз от 200МА	6	16%	1	0%	0	0%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	19	73%	14	5%	1	0%	0%	0%	0%
Консолидация на дне	1792	20%	370	4%	83	36%	7%	1%	45%
Подскок со дна	56	23%	13	30%	17	1%	0%	0%	0%
Длительный даунтренд	2425	8%	197	36%	882	49%	4%	18%	39%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (7 акций) 13.03.2020

0.0%	0		из	7 акций показано

Откат в аптренде (49 акций) 13.03.2020

34.7%	17	3%	из	552 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
6.1%	3	9%		33	ЛИДИР.		34	Бытовые услуги-образование
40.8%	20		из	49 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (37 акций) 13.03.2020

43.2%	16	18%	из	86 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	28	Финансы-пустые чеки
8.1%	3	0%		552	ЛИДИР.		4	Медицина-биомед/биотехнологии
51.4%	19		из	37 акций показано

Пробой растущей 50МА (34 акций) 13.03.2020

17.6%	6	3%	из	174 акций в	НАРОЖД.	отрасли с рангом	49	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
11.8%	4	0%		552	ЛИДИР.		4	Медицина-биомед/биотехнологии
8.8%	3	2%		125	ЛИДИР.		35	Медицина-изделия
38.2%	13		из	34 акций показано

Пробой падающей 50МА (12 акций) 13.03.2020

41.7%	5	7%	из	65 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	152	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
41.7%	5		из	12 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (2 акций) 13.03.2020

0.0%	0		из	2 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (1 акций) 13.03.2020

0.0%	0		из	1 акций показано

Слом растущей 50МА (15 акций) 13.03.2020

33.3%	5	5%	из	86 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	28	Финансы-пустые чеки
20.0%	3	0%		552	ЛИДИР.		4	Медицина-биомед/биотехнологии
53.3%	8		из	15 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (119 акций) 13.03.2020

25.2%	30	5%	из	552 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
10.1%	12	13%		86	ЛИДИР.		28	Финансы-пустые чеки
4.2%	5	2%		174	НАРОЖД.		49	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.2%	5	4%		125	ЛИДИР.		35	Медицина-изделия
3.4%	4	5%		67	НАРОЖД.		79	Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.4%	4	6%		61	ЛИДИР.		14	Медицина-системы/оборудование
50.4%	60		из	119 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (56 акций) 13.03.2020

35.7%	20	3%	из	552 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
5.4%	3	9%		31	ЛИДИР.		25	Медицина-лекарства по рецептам
41.1%	23		из	56 акций показано

Консолидация под 50МА (119 акций) 13.03.2020

13.4%	16	18%	из	86 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	28	Финансы-пустые чеки
4.2%	5	0%		552	ЛИДИР.		4	Медицина-биомед/биотехнологии
4.2%	5	16%		31			76	Финансы-инвестиционные банки/брокеры
3.4%	4	8%		46	ЗАМЕДЛ.		81	Девелоперы недвижимости
25.2%	30		из	119 акций показано

Отскок вниз от 50МА (99 акций) 13.03.2020

25.3%	25	4%	из	552 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
5.1%	5	15%		33			33	Электроника-полупроводниковое оборудование
30.3%	30		из	99 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (11 акций) 13.03.2020

0.0%	0		из	11 акций показано

Консолидация под 200МА (9 акций) 13.03.2020

0.0%	0		из	9 акций показано

Отскок вниз от 200МА (6 акций) 13.03.2020

50.0%	3	0%	из	552 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
50.0%	3		из	6 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (19 акций) 13.03.2020

21.1%	4	0%	из	552 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
21.1%	4		из	19 акций показано

Консолидация на дне (1792 акций) 13.03.2020

9.1%	163	29%	из	552 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
3.4%	61	35%		174	НАРОЖД.		49	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.7%	49	51%		95	ЗАМЕДЛ.		124	Банки-северо-восток
2.3%	42	33%		125	ЛИДИР.		35	Медицина-изделия
2.2%	40	50%		79	ЗАМЕДЛ.		130	Банки-юго-восток
2.1%	38	62%		61	ЗАМЕДЛ.		113	Банки-средний-запад
1.8%	32	51%		62	ЗАМЕДЛ.		69	Финансы-управление инвестициями
1.8%	32	45%		71	ЗАМЕДЛ.		137	Банки-запад/юго-запад
25.5%	457		из	1792 акций показано

Подскок со дна (56 акций) 13.03.2020

12.5%	7	11%	из	61 акций в		отрасли с рангом	48	Интернет-контент
8.9%	5	0%		552	ЛИДИР.		4	Медицина-биомед/биотехнологии
7.1%	4	5%		69	ОТСТ.		192	Нефть и газ-разведка и добыча в США
5.4%	3	4%		62	ЗАМЕДЛ.		69	Финансы-управление инвестициями
33.9%	19		из	56 акций показано

Длительный даунтренд (2425 акций) 13.03.2020

11.0%	266	48%	из	552 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
4.0%	97	55%		174	НАРОЖД.		49	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.5%	61	48%		125	ЛИДИР.		35	Медицина-изделия
2.2%	54	78%		69	ОТСТ.		192	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.6%	40	42%		95	ЗАМЕДЛ.		124	Банки-северо-восток
21.4%	518		из	2425 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (265 акций) 13.03.2020

27.9%	74	86%	из	86 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	28	Финансы-пустые чеки
7.5%	20	11%		174	НАРОЖД.		49	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.2%	11	1%		552	ЛИДИР.		4	Медицина-биомед/биотехнологии
3.4%	9	69%		13			0
3.0%	8	26%		30	НАРОЖД.		43	Коммунальные услуги-диверсифицированные
2.3%	6	50%		12	ЛИДИР.		20	ПО-игры
2.3%	6	4%		125	ЛИДИР.		35	Медицина-изделия
2.3%	6	22%		27	НАРОЖД.		53	Продукты-консервы
1.5%	4	18%		22	ЛИДИР.		37	Ком услуги-консалтинг
1.5%	4	12%		31	ЛИДИР.		25	Медицина-лекарства по рецептам
1.5%	4	4%		95	ЗАМЕДЛ.		124	Банки-северо-восток
1.5%	4	36%		11	ЛИДИР.		6	Медицина-медстрахование
1.1%	3	27%		11			22	Телеком услуги-комплексные
1.1%	3	25%		12	НАРОЖД.		54	Розница-супер/мини маркеты
1.1%	3	13%		22	ЛИДИР.		39	ПО-финансовое
1.1%	3	9%		32			64	Электроника-полупроводники производители
1.1%	3	9%		32			52	Коммунальные услуги-электричество
1.1%	3	37%		8	НАРОЖД.		60	Строительство-кондиционеры и отопление
1.1%	3	18%		16			50	Коммунальные услуги-вода
1.1%	3	9%		31	НАРОЖД.		74	Косметика и личная гигиена
1.1%	3	4%		61			48	Интернет-контент
1.1%	3	4%		67	НАРОЖД.		79	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.1%	3	50%		6	ЛИДИР.		11	Медицина-диверсифицированные
1.1%	3	9%		33			12	Энергия альтернативная
1.1%	3	6%		48	ЛИДИР.		30	Финансовые услуги-особые
73.6%	195		из	265 акций показано

Бонус inline-ликбез (кто дочитал, тот молодец)

Схематично медвежий рынок выглядит так:

1. Топпинг — потеря инерции ~7 мес с признаками дистрибуции (1+ месяц пробуксовка-поддержка, 1+ месяц со слабым закрытием)
2. Продажа до долгосрочной средней (40-Mth) и подскок к средней (10МА) — первая нога
3. Избыточное предложение в области топпинга и сопротивление на средней
4. Собственно медвежий рынок — продолжение продажи

на месячных графиках нарисованы 6МА, 10МА и 40МА




Особенность нынешнего рынка — easy money и как следствие экстремальный RTQ могут отсрочить начало продаж на шаге 2, сейчас мы находимся на середине этого шага. Хотя формально пресса называет это медвежьим рынком т.к. S&P500 закрылся -20%, а Расселл2000 почти -30% от максимума, по-настоящему он ещё даже не начинался — о нём можно будет говорить, если в районе области топпинга на уровне 2800 и на средней будет сопротивление (см графики 2000 и 2008 выше).


 

Таблица отношений маркет-тайминга (EXPERIMENTAL)

Подробнее про маркет-тайминг с помощью категорий широты читайте в цикле статей здесь (там также есть перечень концепций для освежения памяти)
2020-03-09 Correction probability 50% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 1

general market vs		index	m 0.07	i 0.05	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	0.68%	0.60%
pullingback	1.87%	1.19%
lostmomentum	2.20%	0.99%	U 5.24%	3.97%	0.76 uptrend balance
breakabove50up	0.06%	0.00%
breakabove50dn	0.02%	0.00%
wentabove50up	0.43%	1.19%
wentabove50dn	0.16%	0.20%
breakbelow50up	4.89%	7.74%	***	***
breakbelow50dn	0.29%	0.60%
wentbelow50up	1.46%	1.59%
wentbelow50dn	0.41%	0.20%
consbelow50	2.75%	1.59%
bouncebelow50	3.56%	3.17%
bounceabove200	0.66%	0.20%
consbelow200	0.45%	0.20%
bouncebelow200	0.41%	0.00%
bounceabove50	0.84%	0.40%
bottoming	38.96%	55.75%	D 79.26%	80.16%	1.01 downtrend balance
bottombounce	0.88%	0.20%
trendbelow50	39.00%	24.21%

2020-03-10 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1

general market vs		index	m 0.08	i 0.10	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	0.66%	0.79%
pullingback	1.56%	0.40%
lostmomentum	2.04%	0.79%	U 5.84%	6.35%	1.09 uptrend balance
breakabove50up	1.13%	2.78%
breakabove50dn	0.25%	0.20%
wentabove50up	0.45%	1.59%
wentabove50dn	0.08%	0.20%
breakbelow50up	0.47%	0.40%
breakbelow50dn	0.12%	0.00%
wentbelow50up	3.29%	2.78%
wentbelow50dn	0.37%	0.00%
consbelow50	7.76%	15.48%	***	***
bouncebelow50	4.34%	6.15%
bounceabove200	1.25%	2.98%
consbelow200	0.37%	0.00%
bouncebelow200	0.33%	0.00%
bounceabove50	0.93%	0.79%
bottoming	35.88%	41.47%	D 74.92%	64.68%	0.86 downtrend balance
bottombounce	2.39%	2.38%
trendbelow50	36.33%	20.83%

2020-03-11 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0

general market vs		index	m 0.05	i 0.04	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	0.41%	0.00%
pullingback	1.97%	1.79%
lostmomentum	1.23%	0.99%	U 3.96%	2.98%	0.75 uptrend balance
breakabove50up	0.18%	0.20%
breakabove50dn	0.02%	0.00%
wentabove50up	0.16%	0.00%
wentabove50dn	0.04%	0.00%
breakbelow50up	2.14%	3.37%
breakbelow50dn	0.27%	0.40%
wentbelow50up	3.06%	3.77%	***	***
wentbelow50dn	1.07%	1.98%
consbelow50	1.60%	0.40%
bouncebelow50	2.10%	1.79%
bounceabove200	0.37%	0.20%
consbelow200	0.25%	0.00%
bouncebelow200	0.45%	0.00%
bounceabove50	0.53%	0.20%
bottoming	34.82%	42.66%	D 84.59%	84.92%	1.00 downtrend balance
bottombounce	0.72%	0.20%
trendbelow50	48.60%	42.06%

2020-03-12 Correction probability 50% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 1

general market vs		index	m 0.02	i 0.01	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	0.08%	0.00%
pullingback	1.15%	0.60%
lostmomentum	0.86%	0.20%	U 2.21%	0.79%	0.36 uptrend balance
breakabove50up	0.06%	0.00%
breakabove50dn	0.04%	0.00%
wentabove50up	0.06%	0.00%
wentabove50dn	0.02%	0.00%
breakbelow50up	1.64%	2.18%		***
breakbelow50dn	0.18%	0.00%
wentbelow50up	1.70%	1.39%	***
wentbelow50dn	0.62%	0.79%
consbelow50	0.82%	0.00%
bouncebelow50	1.15%	0.99%
bounceabove200	0.16%	0.00%
consbelow200	0.18%	0.00%
bouncebelow200	0.12%	0.00%
bounceabove50	0.43%	0.20%
bottoming	37.39%	49.40%	D 90.83%	93.65%	1.03 downtrend balance
bottombounce	0.51%	0.00%
trendbelow50	52.81%	44.25%

2020-03-13 Correction probability 50% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 1

general market vs		index	m 0.03	i 0.04	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	0.14%	0.20%
pullingback	1.01%	0.60%
lostmomentum	0.76%	0.00%	U 2.65%	3.37%	1.27 uptrend balance
breakabove50up	0.70%	2.58%
breakabove50dn	0.25%	0.20%
wentabove50up	0.04%	0.00%
wentabove50dn	0.02%	0.00%
breakbelow50up	0.31%	0.00%
breakbelow50dn	0.00%	0.00%
wentbelow50up	2.44%	1.98%	***
wentbelow50dn	1.15%	1.39%
consbelow50	2.44%	4.76%		***
bouncebelow50	2.03%	2.78%
bounceabove200	0.23%	0.00%
consbelow200	0.18%	0.00%
bouncebelow200	0.12%	0.00%
bounceabove50	0.39%	0.20%
bottoming	36.81%	45.63%	D 87.90%	85.32%	0.97 downtrend balance
bottombounce	1.15%	0.40%
trendbelow50	49.82%	39.29%