Доброго времени суток!
В данном посте попытаюсь обозначить разработку стратегии по закупке и поиску дна)
1. Мы падаем быстрее чем в 2008.
2. Сравнил длительность падения для 3 крисов по SP500 и 1 по ММВБ 2008 года.
Его и сравниваю с текущей ситуацией.
Если в 2008 году индекс упал на 73% а сейчас на 30% и падает сейчас со средней скоростью 15% в месяц и ускоряется в последние дни.
Рассчитано 3 варианта окончания кризиса.
1. Исходя из того на сколько упал уже индекс и учитывая что скорость быстрее чем в 2008, то образно до просадки в 73% осталось 75 дей.
2. Среднее между вторым и третьим вариантом.
3. Математически 183 дня — 61 = 122 дня.
Имеется кэш. Вопрос в стратегии закупки.
1. Разделить на определённое количество интервалов закупки.
2. и Закупать с этой дельтой в получившиеся дни. Так можно в теории получить неплохую среднюю, которая может будет и в минусе 0,5 — 1 год,
но в перспективе без всяких плечей даст результат.
В таблице расчет исходя из того что первая покупка была бы сегодня.
Но тут можно двигать и закупаться, например, первый раз через месяц и уменьшить интервалы дозакупками.
Вопрос что покупать в данном случае не рассматривается. Предположим дивидендные бумаги. Это не вопрос данного поста.
Хотя стоит ли покупать Лукоил, Газпромнефтьт и т.д. нефтяников с учетом перспектив нефти интересен.
Еще смущает что в 2008 году дивидендный сезон по сути не оказал никакой существенной поддержки.
Возможно так будет и в этот раз. Хотя дивидендны многих бумаг приближаются к двухзначным.
Просьба высказать ваши мысли по поводу стратегии на таком динамичном рынке.
|
2000-2003 |
2008-2009 |
2020 |
2008-2009 |
|
SP500 |
SP500 |
SP500 |
ММВБ |
Начало |
01.09.2000 |
01.11.2007 |
15.01.2020 |
21.05.2008 |
Окончание |
01.10.2002 |
02.02.2009 |
16.03.2020 |
20.11.2008 |
Дней |
760 |
459 |
61 |
183 |
|
|
|
|
|
Занчение индекса на начало |
1526 |
1577 |
3393 |
1953 |
Значение индекса на конец |
783 |
671 |
2477 |
519 |
процент падения |
49% |
57% |
27% |
73% |
2020 |
Окончание 1 |
Окончание 2 |
Окончание 3 |
ММВБ |
Исходя из того на сколько упал уже индекс, скорость быстрее чем в 2008 |
Среднее значение 1 и 3 варианта |
183 — 61 математически |
15.01.2020 |
|
|
|
16.03.2020 |
|
|
|
61 |
|
|
|
|
Осталось дней минимум |
Среднее |
Осталось дней максимум |
3229 |
75 |
98 |
122 |
2263 |
|
|
|
30% |
|
|
|
|
|
|
|
Количество ступеней закупки |
5 |
5 |
5 |
Интервал дней между закупками |
15 |
20 |
24 |
Я так понимаю, без хеджа?
Мне было бы сыкотно. Сейчас где-то полпортфеля захеджировано шортом Ри (вторую половину хеджа выбило на 104), аккуратно подкупаю отдельные акции и всё снижение каждые 10% покупаю ETF на индекс с шортом соответствующего сайза Si (такой синтетический лонг спот Ri). После 87К по фРТС буду докупаться строго каждые 10К пунктов (а то если докупаться при процентах от падения, эта лесенка может быть и бесконечной))). С 25 февраля +9% к депозиту за счет хеджа, перехай был в четверг. При падении рынка на 1% счет худеет на примерно 0.4% :). Хедж снимаю выше 111К в данный момент, перезаход при повторном уходе ниже 105К (трейлинги, плывут вниз каждый день)
Если покупать по глубине падения, то можно не закупиться по полной и поезд уедет, когда ты «загрузишься» на 50% или когда вверх поедет тоже закупать по уровням, пока не израсходуется запланированная сумма на покупку?
2200, закупился на 100
упал на 2100, закупился на 150
упал на 2000, закупился на 200 условно?
В этот раз думаю свалимся на столько низко, что на все деньги зайдем, еще и из заначки вытаскивать придется.
3400 — 10% от счета
3100 — 15%
2800 — 20%
2550 — 25%
2300 — 30%
2100 — 35%
1900 — 40%
1700 — 45%
1500 — 50%
1300 — 50%
1150 — 50%
1000 — 50%
900 — 50%
800 и т.д. 50% с шагом не менее 100 пунктов. Но надо откуда-то кэш брать. Если шорты или, скажем, работа кэш не генерит, то просадка будет к 500 пунктам уже очень приличной.