SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. ObnulausTretiyRaz
Попробую стать умным. Торгую опционы как Карлсон
- 24 марта 2020, 12:04
- |
Товарищ Карлсон воодушевил меня на торговлю опционами. Сам небольшой спец, поэтому только минимальным объемом. Хочется посмотреть, что будет с позицией при сильном движении и буду стараться выравнивать дельту в случае чего)
Продал стренгл утром сегодня. Итого ожидаемая прибыль за 3 дня будет около 7000 рублей. Сколько это сахара не знаю)
Продал стренгл утром сегодня. Итого ожидаемая прибыль за 3 дня будет около 7000 рублей. Сколько это сахара не знаю)
теги блога Денис Михайлов
- Si
- автоматизация
- алгоритм
- алгоритмическая система
- алгоритмическая торговля
- алготрейдинг
- американский рынок
- блокчейн
- болото
- брент
- Брокер
- вопрос
- итоги
- итоги месяца
- КАРЛСОН
- Коррупция
- лось
- ЛЧИ
- ЛЧИ 2020
- мошенники
- Нефть
- околорынок
- опрос
- опционы
- пила
- пипец
- разводилы
- Ри
- робот
- си
- система
- система ао
- системная торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- треш
- тушенка
- ударный день
- фильтры
Сейчас уже за 200 перевалило поди. Сейчас попробую найти топик, мы с Сергеем мониторили рынок тушенки как раз
Свои топики пишу для себя и для умных людей, которые, кто знает, дадут какой умный совет
или умный или нет.
среднего не дано.
Варианта два: либо бомбить фьючом, либо превращать позицию в колл-спрэд.
Ты уже думал над тем, какой вариант для тебя ближе?
а Вот если б было 10 или 20))) ?
а можно на красивом чистом русском?
Карлсон как петушок, 3 фрикции с опционами — и прокукарекал. И к следующей курочке. И опять кукарекать.
А вы же торгуете ради денег, а не для позвиздеть?
Чудо, если я у тебя в ЧС, то хрен ли ты читаешь наши топики (мои и моих единомышленников)?
Надеюсь, он понимает, что точка БУ означает, что вместо +7000 руб заработанных на самом деле 0.
кстати, о птичках, а где бы ты запускал свой дельта-хедж? при подходе к какой цене Ri?
Саймон моя первая книга. А ютуберов не смотрю принципиально, предпочитаю черпать знания из книг
Ну вот ты продал стрэнгл, например, как тут будет работать дельта-хедж? Можешь показать на примере?
Особенно, если учесть, что у самой конструкции дельта нулевая
В какую сторону мы начинаем включать дельта-хедж? Если при подходе к проданному страйку, это я еще могу понять.
Я уверен, там всё есть, просто не дошел пока.
Ссылочку на его книги или монографии скинете?)
Или полностью его ФИО скажите, сам поищу.
Вы знаете как люди в бауманке учатся? Там настолько сложные предметы, что стараешься подобрать литературу как можно проще, чтобы автор простым языком объяснял. Не каждому автору такое дано. Это талант. А 95% всех преподов — индюки. Они сами может и знают свой предмет, но объяснить простыми словами на пальцах не могут никогда.
Я помню учась на третьем курсе нашел отличную книгу издательства Лань по «Теории вероятности и мат.статистике». Так там настолько все легко и просто изложено, что прямо удивился на сколько же все-таки теор.вер наука красивая.
А этот Ильинский… Да еще на английском… Мне свое время жаль
Мы пойдем другим путём!
Я вообще никого не трогаю, сижу тихо мирно примус починяю...
Рупором эпохи меня еще ни разу не называл никто
Позволю и я вставить свои 5 копеек.
Книжка Саймона Вайна — чушь на самом деле. Я ее в свое время купил в коллекцию, где она и пылится до сих пор. Не читай ее до конца — тупо время потеряешь.
На русском есть 1 приличная книжка по опционам, где вполне на пальцах все изложено (включая лемму Ито, формулу М-Б-Ш, биномиальные модели для расчета опционов и т.д.) — это книжка Халла. Она, правда, сильно толстая, зато ее вполне можно читать выборочно и юзать как справочник.
Все остальное (что пролистывал) — мусор, имхо. На инглише достойные книги имеются.
С уважением
Про Халла сам говоришь, что она толстая. На кой хрен тогда ее в руки брать? Там воды небось налито выше крыши? ;)
Как-нибудь доберусь до твоего Халла, посмотрю.
Просто это исчерпывающий энциклопедический труд про все производные инструменты.
Так что опционам посвящена далеко не вся книга.
Плюс к нему прилагается классный задачник (не знаю, издавали его на русском или нет).
С уважением
https://www.ozon.ru/context/detail/id/3960876/
про конструирование торговых стратегий на опционах. Если человек идет не от математики, как Вы, а от систематического программирования, может быть весьма поучительной.
Спасибо за наводку! Буду знакомиться.
Пока просмотрел оглавление — весьма занимательно.
С уважением
P.S. У них, кстати, вроде появилось переиздание 2017 г.
Издание 2017 уже есть у меня) А вторая — это что это?
С уважением
1. Опционы. Системный подход к инвестициям
2. Опционы. Разработка и тестирование торговых стратегий
Под 2017 годом Вы имеете в виду вторую, как я поняла.
Ссылочки дала чуть ниже в комментариях. Кирилл Браулов, насколько я понимаю, во многом отталкивался от этих книг, когда делал Plazer
Опционы. Системный подход к инвестициям
cloud.mail.ru/public/5C2x/2KSZvSpaT
Опционы. Разработка и тестирование торговых стратегий
cloud.mail.ru/public/46og/2k1c7mtZQ
(Интересно, а что там Талеб писал ещё в 1997 году...)
Хотя в обеих книгах есть ссылки на С.Вайна, любому человеку (и коллеге KarL$oHу) нелишним будет на досуге Ильинского посмотреть. (Если и не взять ничего для практики, то хотя бы понять почему его математики так любят
Спасибо!
Ильинский не только умный, но еще и очень приятный и обаятельный человек.
Талеба не читала
А я читал его книжки только этого века.
2-я же ссылка в Яндексе приводит к его произведению века прошлого на этот сайт: https://smart-lab.ru/blog/270116.php
Там «прелесть» на 516 стр. на англ. языке + море жёстких формул под конец романа...
«Такой Талеб нам не нужен!»
Мне кажется для наших скромных нужд информация лишняя…
tashik, увидеть бы ещё эквити фонда этих товарищей… =) Книжки книжками, а вот эквити — оно само за себя говорит.
ПС Впрочем, имеются контр-примеры. =/
А здесь всё легко и понятно расписано:
по 2 пункту, еще плаваю в понимании. Если 26 марта фьюч закрывается между 87500 и 97000, то я получаю максимум (почти 7000). И тогда какая разница какая там вола?)
Денис Михайлов, окей, получится по сути проданный пут (это если фьючерсом). То есть в этот момент ни о какой «нулевой дельте» Вы уже не думаете. Четкая недвусмысленная ставка на рост фьючерса.
Но цена, она такая забавная штука. Никак не может идти только вверх. Злой кукл внезапно вспомнит, что скоро лето. Обвалит цену на нефть и РИ махнет обратно на 93-95-97. Думаю, этого будет достаточно, чтобы кочерга ушла ниже нуля.
Да вот я жду что бы понесло куда-нить.Но не несут…
Конечно же опшн.ру рассматривает лишь вариант на экспирацию, упрощенно, так сказать.
Когда Вы моделируете позицию в рисовалке, Вы видите еще в статике, а в динамике оно может совершенно иначе случиться. Но опыт — дело нужное, хоть и небесплатное.
«Все Карлсоны делятся на тех, кто еще работает с опционами и на тех, кто ТЕПЕРЬ не работает с ними никогда...»
Как-то так
С уважением
Я тоже продавал когда то голые опционы. Но 2008 год, а потом 2011 год явно намекнули, что это в конечном итоге тупиковая стратегия. С другой стороны иногда очень редко на пару дней можно продать при очень высокой воле
Как то глянул-не одного ролика не осталось… всё поудалял… короче волна популяризации продержалась 2 года, а затем его смыло вместе с адептами...
Смотрю новая молодая волна зарождается продавцов волы… ничего на рынке не меняется...
Щас попробую сформулировать как можно грамотнее!
Итак, допустим я… получил инсайд и точно знаю… предполагаю рост БА и хочу купить сильно-ОТМ Call
Интуитивно понятно что надо покупать не ближе чем за примерно 2,5 «сигмы» от ЦС;
… и потом, когда БА пойдёт в рост скидывать не дожидаясь ухода опцика «в денги» примерно на уровне 0,5 «сигмы» когда рост стоимиости опциона уже заметно замедляется с ростом БА.
так вот, в связи с этим у меня вопрос! Точнее, даже два))))
1. Как определить — какие страйки примерно, но максимально близко соотвествуют величинам в 0,5 и 2,5 «сигмы»? на какого «грека» смотреть? как расчитать?
2. Если одновременно с покупукой Call~2.5 продавать Put~0.5 (на рисунке не отмечен) той-же серии, то компенсируется-ли такой продажей временной распад у кола?
p/s Привет #союзмультфильму от #уолт_дисней_компани!
Ну и вопросики у тебя...
С сигмой все понятно, берешь боллинджера, он тебе сразу 2сигмы вверх и вниз нарисует, от этого страйка и будешь плясать.
Продажа пута 0,5 даже будет больше тэтты давать, чем покупка колла 2,5, поэтому даже в наваре останешься, бро!
Я понимаю что вопросы «нубские» но чё уж там...
— мы все учились понемногу
чему нибудь, и как нибудь -
©
тоесть точку примерно в «две сигмы» показывает стандартный боллинджер? — thank you!
да я сам новичок, все нормально. как говорится, не бывает глупых вопросов — бывают глупые ответы.
(Лично мне с такими штуками почти никогда «не везло», вероятно, я просто невезучий))
Сейчас не переношу через ночь вообще.
Какие опционы использовать для переноса через ночь по срокам: месяц, квартал?
Вопрос задам так:
если ожидается большой рост цены БА, но волатильность уже высокая, то какая стратегия на опционах будет оптимальная?
Прямо сейчас у меня много проданных апрельских колов РТС именно потому, что их рыночные цены предполагают, что с ростом РТС волатильность будет тоже расти, а так быть не должно
Потому пока по Si думаю просто купить ОТМ CALL со сроком месяц/квартал (но ликвидность разогнали, негодяи).
Безопасность позиции оцениваете из текущей волатильности?
Примерно какая дельта колла была при продаже?
Часто встречаю, что безопасная граница по дельте = не более 0.10.
ДХ в 0 всегда?
А какой план, если БА зависнет на текущих значениях на 1-2 недели?
Про ДХ понятно.
Ясно по позиции.
Успехов!
smart-lab.ru/blog/606110.php