Конкурс Опционный Муфлон 2020. Финалочка.

Эпиграф: tashik, это все, думаю, это финальное )).

Коллеги, всем добра! В финале завершения нашего эпохального конкурса осталось перевернуть последнюю страницу, давайте этим и займемся, ну и на этом все, собственно.

Итак, попытаемся сбросить завесу над Тайной Торговой системой нашего именитого гуры и мастера пикапа посмотреть, чем оно реально может заниматься. Ну и оценим эффективность такого торгового подхода, все будет как я люблю – с сухими голыми цифрами. Информация адресована в основном людям, которые имеют опыт линейной торговли и хотели бы посмотреть и изучить возможности торговли опционной. И в этот момент натыкаются на всевозможных интернетных гур, которые бравируют разными красивыми цифрами в сотни и тысячи процентов, и предлагают занести неплохой кеш бабосов за возможности подключения к неким тайным торговым системам, выдающим СИНГНАЛ, который позволит снимать эти проценты просто по щелчку, хитро при этом подмигивая. Так вот, дабы не попасть в сети таких коварных типов, я все это сейчас и разжую на примере нашего гуры.

На первом этапе попытаемся вычислить, чем человечек занимается реально, без напускных павлиньих перьев и разлинованых по Тайной Схеме под хохлому торговых графиков.

Итак, дано: скрин сделок гуры от 25.03.20, страйки, времена входа-выхода.

Рис. 1

Имеем: ценовой график SPY на эту дату на 5 мин. Наносим сделки на данный график (привязываем сделки по опционам к цене б/а по времени их совершения)

Рис. 2.

Требуется: решить классическую обратную задачу, если исходить из научно-прикладной терминологии. Имеем итоговый вариант эксперимента, нужно восстановить исходную информацию. Поехали.

Итак мы знаем, что боец использует технический анализ, правда подавая это очень пафосно в своей манере в виде Тайной Системы, с разлиновкой различными индикаторами (не помню, как они называются, когда программа сама отстраивает канал графика) ну и прочей хохломой. Есть миллион вариантов тех. анализа, всякие там волны Эллиота и пр., но мы возьмем самый простейший – параллельный канал на тренде, или как там оно называется? Никогда не обладал навыками художника росписи по графикам и сильно не вникал. ))

Итак, прячем правую сторону для чистоты эксперимента  и начинаем строить канал по стандартной методике – через минимумы и максимумы.

Рис. 3.

Судя по точке входа в позицию, товарищ таки дожидался подтверждения отскока от нижней границы канала, дабы не навалюкать в штаны на первой же сделке. Хотя предполагаю, что своим миньонам (или миньрну – сколько их там реально а не в виде воображаемых друзей? Один думаю точно должен быть) мог скинуть и более ранний сигнал, дабы потренироваться безопасно на кошечках.

По самой точке входа – думаю, у каждого линейщика есть своя отработанная система по точке входа, тут – черт его логику знает, ну пусть произвольно на вскидку будет по росту объема на участке консолидации, так солиднее звучит.

Рис. 4.

Хотя это суть не важно, опционы, тем паче на таком расстоянии, очень слабо реагируют на какую то-там точность входа.

Далее – моделируем дальнейшее движение цены, протягиваем дальше наш канал и получаем:

Рис. 5.

Граждане линейщики, тут уж не я вам должен пояснить, что происходит а вы мне, вы специалисты )). Хотя вполне допускаю, что товарищ мог прийти к этому результату ккким-либо иным способом, вывернушись через задницу.Но думаю схема понятна всем присутствующим – тут входим, если канал пробивается вверх – тащим сделку дальше, если осткок —  выходим, пробит нижний канал – режим ожидания до формиравания сдедующего паттерна (терминология применена правильно, нет?). Работа идет на опционах, именно конкретно такой страйк выбирается потому, что торговец нищеброд и на другие денег не хватит, дабы вписаться в хоть какой-то риск-менеджмент, вы же можете использовать другие исходя из своего мани-менеджмента, просто потестите на виртуале, какие расстояния по страйкам отрабатываются более эффективно на текущем рынке (этот показатель – переменный! Меняется в зависимости от волатильности).  По этой же причине он не может работать от верхней границы – нижние опционы дороже, нет денег.

Интересно было бы понаблюдать на действия гуры если цену потащило таки дальше, ибо в своих влажных фантазиях он стабильно выходит на максимуме, а когда касается конкретики с жестким контролем сделок – то начинает канючить и жаловаться на тяжелую жизнь. Но – увы! За месяц торговли мы до этого славного момента так и не дожили. Да и ладно!

Далее предлагаю рассмотреть основной вопрос – а ради чего вообще мутился весь этот перфоманс? Конкретные цифры не помню да и лень считать эти копейки, но по этой сделке имеем что-то типа прибыль 5,6% с примерно таким же риском. Что это означает в реальных цифрах, если откинуть все эти восторженные завывания 100 с чем-то% прибыли (лайфхак для вновьприбывших – видите, что чел старается притулить процентаж на сумму стоимости конструкции, а не на общую сумму рабочего счета – смело бейте ему в морду, это стопроцентный козёл и гнида).

Итак, доходность 5.6% при таких же рисках. Практически монета 50/50, что само по себе ужа как бы странное соотношение для рисков с двухдневными опционами. Причем, базовый актив при этом делает движение в 3,6%, без всяких там плечей, без ничего. Оч. странное соотношение и по этим параметрам. Правда гура утверждает, что да вот если бы цена пошла дальше, и вот если бы у него был доступ к реальным данным и если бы его в этот момент мама не послала бы за молоком в магазин – то вот тогда бы он всем показал. Но то такое – если бы бабушка была дедушкой, а мы смотрим на реалии.

Для линейщиков, которые пока плохо понимают соразмерность этих опционных цифр и ориентируются на громкое «прибыль в 100%!!!» моделирую ту же ситуацию, но при работе на более понятном вам  базовом активе:

Рис. 6.

Нанесен уровень входа, тейк профит и уровень стоп-лосса, все это соблюдая рисковые пропорции по изучаемой сделке. Представьте, что это вход со стопом в 5% и таким же тейком.

Классное соотношение, не правда ли? Причем, дабы получить нижний стоп-лосс на базовом активе за терминалом должен сидеть идиот, который будет упорно пересиживать падения рынка на 20 п, а дабы получить такой же убыток на опционах – для этого цене нужно просто подолбить денек на одном месте, либо пойти вверх, но недостаточно шустро.

Ну и выводы – друзья, опционы это классная штука, они позволяют делать множество интересных вещей, включая и работу на таких недельках,  но Бога ради – не ведитесь на россказни всяких необразованной шерлупони, забивающей гвозди микроскопами. Да, иногда есть ситуации, когда действительно довольно эффективно позабивать гвозди и микроскопом, но они же строят из себя при этом не забивальщиков гвоздей, а великих профессоров-микробиологов, ведут себя не по чину дерзко  и выкатывают соотвествующие прайсы к оплате своих услуг. И ни в коем случае не давайте им денег, оно того просто не стоит. Какие-то вопросы – обращайтесь, всегда поможем и расскажем.  Не кормите этих аскарид, пусть сдохнут с голоду, ну или попробуют заработать с рынка, что означает, правда – сдохнут с голоду стопроцентно. Думаю, я внес в это дело свой посильный вклад и очень хорошо прорядил статью доходности нашей гуры в части пункта «Сбор ежемесячной дани с помойных лохов». И это, не стану скрывать, приятно)).

PS

Закину профиль финальной сделки, раз уж отметился в лк у Биотехнолог. Спасибо дружище, что поддержали тему )

Рис. 7.


Берите, тестируйте, пользуйтесь, есть вопросы – спрашивайте. Рынок  сейчас хороший, инструмент хороший, для знатоков опционов там в принципе думаю все и так ясно-понятно.  

А вот наш гура это повторить не сможет. Я его сделки – смогу, а он – нет. Потому что я знаю, что он делает и как, а он – нет. При всех открытых раскладах и выложенных козырях.

Потому, что оно – тупое! ))

PPS

Сейчас оно с большой долей вероятности опять прибежит в комментарии и навалит большую кучу того, что я традиционно не буду читать. Соответственно, у меня технический  вопрос – я у него в чс, а как оно может писать у меня в комментариях?  Или оно убирает из чс, что-то наваливает и потом включает обратно? Это пипец если честно, но пипец смешной ))

Всем удачной торговли!

Торгуйте опционами!

С уважением! ББ