Начал разбираться в теме опционов в конце февраля. Сначала просто тупо покупал коллы по Сишке, зная что она вырастет, и путы если предполагал что будет падать. Как и все новички (нищеброды) покупал дальние т.к. они дешевле и риск прогнозируем.
В начале марта плавно перешел на опционы РТС, т.к посчитал, что там волатиль повыше ( и правда ришку кидает туда сюда не по детски). Вообщем при выборе особо не заморачивался с распадами, волатилями и прочей, покупал/продавал квартальные. На знаменательный день когда Ришка рухнула у меня были опционы пут 120000 (20шт) колл 130 (20шт) и дельту выровнял фьючами. После праздников фиксанул 200.000 прибыли на этом деле. Потом стал покупать стренглы(далеко расположенные колл и пут +-5000 от центра) в течении дня и фиксить их утром на взрыве волы(почти на полную котлету). Не обращая внимания на греки, я поднял к концу вакханалии еще 300.000. На отскоке данная стратегия еле еле стала выходить в+ (писал в блоге можете полистать). А потом и вообще стала минусить.
Стал уже смотреть что такое волатиль и распад, почему сегодня было +20.000, а на следующий день -10000. Стал использовать всякие стратегии, нихрена я вам должен сказать они не помогают, все сжирает проклятая волатильность на росте и лучше брать дневную прибыль чем ждать отскока до целей. Таким макаром слил 250.000, затильтовал, вообщем по полной программе. Предполагая что от 95000 РИ дойдет как минимум до 110000, а то и до 120.000 собрал конструкцию на квартальных, и знаете сколько я заработал при походе к 110000?, да практически ни… я))), а нервов потерял очень много. Хотя если бы каждый день собрал новый воротник заработал бы 100-150тыр
Для чего я это все написал, если вы видите что наступает п… ц и все валится в тар тарары не занимайтесь фигней и не стройте замороченные опционные стратегии, отскочные стратегии нихрена не приносят прибыли их лучше рушить каждый день, т.к снижение волы сжирает всю полученную прибыль каждый день даже в дальних опционах. Лучше покупайте под завязку стредл(пут и кол лонг на центральном страйке) и фиксите утром на росте волы прибыль и будет Вам счастье.
Если вы видите что начинается отскок, а затем тухлый рост используйте КОЛЛАР (покупка пут и продажа колл с разными страйками и покупка БА) пошмаляйте в калькуляторе чтобы середина ровная была. Закрывайте его в течении дня, или еще стратегия продавайте колл чутка вниз и покупайте фьюч. Так вы хоть будете бабло зарабатывать, а не смотреть как при росте БА ваш депозит тает. Либо продажа колл и пут(страшнее). Еще как варик сделать стренгл и гонять туда-сюда фьюч выравнивая дельту, только мне кажется там около ноля получится в результате.
Представляешь, и этот человек меня троллил на той неделе, говорил, что я сольюсь при подходе Ри к 120 000, а в итоге слился сам. Бывает
Т.е на 160 по Ри купить путы 100-е и сидеть не фиксируя прибыль до 80 Ри)). Все, остальное полная херь. Но таких сливов бывает раз в 5-10 лет…
если объём небольшой и держать «долго и нудно», то ликвидности хватит
Например, в SBRF — нет.
В Si, RTS, BR — есть.
Значит можно ставить внутри спреда — сожрут. Если возле Теор. цены — сожрут относительно быстро.
По Отрытым позициям сразу видно — есть ли жизнь?
О, тут ещё ED вернулся — прикольно!
спасибо за инфу
тоже много узнал о опционах и первые же экспирации дали уроки терпеливо ожидать нужную цену и переплатив за покупку будет убыток даже если в верное направление встал, срочные контракты не позволяют пересидеть долго
тоже изучаю ценообразование, пока на уровне понимания что стоит смотреть на % волатильности и от этого определять насколько адекватная покупа\продажи по теоретической цене, меньше цена — меньше риск, так и в течение дня волатильность меняется, спешка зачастую быстро наказывается
спасибо за внимание на внутредневное, понравился смысл что ты описал
настрой себе индикатор АТR на дневках индекса РТС. Вот когда обчычная вола будет тогда можно от покупок опционов в долгую стоять и стратегии будут норм работать. А пока только от шорта что нибудь придумывать или вообще в стороне постоять.Мне поидее надо было продать путы, либо делать каждый день продажа 2 пута продажа 1 колл. Больше бы заработал на движке от 100 до 110000))Завтра вообще шоколадно будет, биржи не рабоатют, экспирация, собирай бабосики))