S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 17.04.20

Статистика по секторам:

• uptrend        0
• downtrend    1
• sideways     32

Ралли находит сопротивление на средней, композиция его сомнительная — несколько уже overextended мегакапов-условных «лидеров», строивших базы во время бычьего рынка (5% акций), интернет-защита, еда, мыло, жкх, биотехи (львиная доля, см таблицы ниже), где-то 1/3 — это мусор со дна. 20% обыкновенных акций в даунтренде. Типичный профиль акции на этом рынке — консолидация под средней после death cross, для покупки это не пригодно, для шорта поздно. Учитывая сомнительность этого ралли, ожидается вынос вверх выше средней.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц 
Примеры профилей акций каждой категории

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2020-04-17 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
		RS>80		RS<20		(от всех 4850)
Длительный аптренд	181	100%	181	0%	0	3%	3%	0%	6%
Откат в аптренде	18	100%	18	0%	0	0%	0%	0%	0%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	118	100%	118	0%	0	2%	2%	0%	2%
Пробой растущей 50МА	11	90%	10	0%	0	0%	0%	0%	0%
Пробой падающей 50МА	68	92%	63	0%	0	1%	1%	0%	2%
Недавний пробой растущей 50МА	36	100%	36	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний пробой падающей 50МА	69	100%	69	0%	0	1%	1%	0%	2%
Слом растущей 50МА	3	100%	3	0%	0	0%	0%	0%	0%
Слом падающей 50МА	10	100%	10	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний слом растущей 50МА	7	100%	7	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний слом падающей 50МА	12	91%	11	0%	0	0%	0%	0%	0%
Консолидация под 50МА	153	69%	106	0%	0	3%	2%	0%	0%
Отскок вниз от 50МА	7	100%	7	0%	0	0%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	107	91%	98	0%	0	2%	2%	0%	2%
Консолидация под 200МА	124	15%	19	4%	6	2%	0%	0%	2%
Отскок вниз от 200МА	15	26%	4	13%	2	0%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	405	48%	195	3%	16	8%	4%	0%	9%
Консолидация на дне	1309	7%	99	19%	260	26%	2%	5%	29%
Подскок со дна	631	5%	36	32%	207	13%	0%	4%	9%
Длительный даунтренд	1566	2%	36	31%	489	32%	0%	10%	29%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (181 акций) 17.04.2020

27.1%	49	8%	из	554 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
6.6%	12	9%		124	ЛИДИР.		22	Медицина-изделия
5.0%	9	15%		60	ЛИДИР.		6	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.9%	7	20%		34	ЛИДИР.		3	Розница-интернет
3.3%	6	8%		69			8	ПО-корпоративное
2.8%	5	16%		31	ЛИДИР.		11	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
2.2%	4	36%		11			15	Медицина-медстрахование
2.2%	4	6%		61	ЛИДИР.		10	Медицина-системы/оборудование
2.2%	4	33%		12	ЛИДИР.		16	ПО-игры
2.2%	4	13%		30	ЛИДИР.		18	ПО-защита информации
57.5%	104		из	181 акций показано

Откат в аптренде (18 акций) 17.04.2020

22.2%	4	3%	из	124 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	22	Медицина-изделия
22.2%	4		из	18 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (118 акций) 17.04.2020

22.0%	26	31%	из	83 акций в		отрасли с рангом	33	Финансы-пустые чеки
14.4%	17	3%		554	ЛИДИР.		4	Медицина-биомед/биотехнологии
4.2%	5	2%		174			84	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
40.7%	48		из	118 акций показано

Пробой растущей 50МА (11 акций) 17.04.2020

0.0%	0		из	11 акций показано

Пробой падающей 50МА (68 акций) 17.04.2020

25.0%	17	3%	из	554 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
5.9%	4	3%		124	ЛИДИР.		22	Медицина-изделия
4.4%	3	1%		174			84	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.4%	3	9%		32	ЛИДИР.		23	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
4.4%	3	10%		30			58	Коммунальные услуги-диверсифицированные
4.4%	3	9%		32			41	Энергия альтернативная
48.5%	33		из	68 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (36 акций) 17.04.2020

22.2%	8	1%	из	554 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
8.3%	3	4%		69			8	ПО-корпоративное
30.6%	11		из	36 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (69 акций) 17.04.2020

30.4%	21	3%	из	554 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
4.3%	3	9%		31			43	Электроника-полупроводники производители
4.3%	3	2%		124	ЛИДИР.		22	Медицина-изделия
4.3%	3	15%		20	ЗАМЕДЛ.		114	СМИ-диверсифицированные компании
43.5%	30		из	69 акций показано

Слом растущей 50МА (3 акций) 17.04.2020

0.0%	0		из	3 акций показано

Слом падающей 50МА (10 акций) 17.04.2020

30.0%	3	3%	из	83 акций в		отрасли с рангом	33	Финансы-пустые чеки
30.0%	3		из	10 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (7 акций) 17.04.2020

57.1%	4	0%	из	554 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
57.1%	4		из	7 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (12 акций) 17.04.2020

0.0%	0		из	12 акций показано

Консолидация под 50МА (153 акций) 17.04.2020

20.3%	31	5%	из	554 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
15.7%	24	28%		83			33	Финансы-пустые чеки
3.3%	5	15%		32			41	Энергия альтернативная
2.6%	4	12%		33			31	Бытовые услуги-образование
41.8%	64		из	153 акций показано

Отскок вниз от 50МА (7 акций) 17.04.2020

0.0%	0		из	7 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (107 акций) 17.04.2020

29.9%	32	5%	из	554 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
3.7%	4	2%		174			84	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
33.6%	36		из	107 акций показано

Консолидация под 200МА (124 акций) 17.04.2020

21.0%	26	4%	из	554 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
6.5%	8	13%		60	ЛИДИР.		6	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
27.4%	34		из	124 акций показано

Отскок вниз от 200МА (15 акций) 17.04.2020

0.0%	0		из	15 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (405 акций) 17.04.2020

20.7%	84	15%	из	554 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
5.4%	22	17%		124	ЛИДИР.		22	Медицина-изделия
3.0%	12	20%		60	ЛИДИР.		6	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.0%	12	17%		69			8	ПО-корпоративное
2.7%	11	16%		65			146	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.5%	10	28%		35			138	Горная добыча-руда
2.2%	9	29%		31	ЛИДИР.		11	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
2.0%	8	12%		62			49	Интернет-контент
2.0%	8	30%		26	ЛИДИР.		26	Продукты-консервы
1.7%	7	21%		32	ЛИДИР.		23	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
1.7%	7	20%		34	ЛИДИР.		3	Розница-интернет
46.9%	190		из	405 акций показано

Консолидация на дне (1309 акций) 17.04.2020

7.9%	104	18%	из	554 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
3.5%	46	26%		174			84	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.3%	30	24%		124	ЛИДИР.		22	Медицина-изделия
2.1%	27	42%		64	ЗАМЕДЛ.		80	Финансы-управление инвестициями
1.7%	22	52%		42	ЗАМЕДЛ.		92	Машиностроение-промышленное общее
1.7%	22	36%		61	ЛИДИР.		10	Медицина-системы/оборудование
19.2%	251		из	1309 акций показано

Подскок со дна (631 акций) 17.04.2020

17.1%	108	19%	из	554 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Медицина-биомед/биотехнологии
3.6%	23	18%		124	ЛИДИР.		22	Медицина-изделия
3.6%	23	35%		65			146	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.7%	17	27%		62			49	Интернет-контент
2.2%	14	20%		69			8	ПО-корпоративное
2.1%	13	27%		48	НАРОЖД.		89	Розница-рестораны
31.4%	198		из	631 акций показано

Длительный даунтренд (1566 акций) 17.04.2020

6.4%	100	57%	из	174 акций в		отрасли с рангом	84	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.9%	77	81%		95	ЗАМЕДЛ.		149	Банки-северо-восток
4.5%	70	90%		77	ОТСТ.		163	Банки-юго-восток
3.8%	59	81%		72			151	Банки-запад/юго-запад
3.0%	47	78%		60	ЗАМЕДЛ.		144	Банки-средний-запад
2.7%	42	73%		57	ЗАМЕДЛ.		155	Финансы-сбербанки
2.6%	41	7%		554	ЛИДИР.		4	Медицина-биомед/биотехнологии
2.5%	39	55%		70			189	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.2%	35	53%		66	ЗАМЕДЛ.		122	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.7%	26	70%		37			193	Нефть и газ-полевые услуги
34.2%	536		из	1566 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (530 акций) 17.04.2020

13.6%	72	86%	из	83 акций в		отрасли с рангом	33	Финансы-пустые чеки
10.0%	53	9%		554	ЛИДИР.		4	Медицина-биомед/биотехнологии
3.8%	20	11%		174			84	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.4%	18	14%		124	ЛИДИР.		22	Медицина-изделия
2.5%	13	43%		30			58	Коммунальные услуги-диверсифицированные
2.5%	13	50%		26	ЛИДИР.		26	Продукты-консервы
2.5%	13	18%		69			8	ПО-корпоративное
2.3%	12	20%		60	ЛИДИР.		6	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.7%	9	14%		61	ЛИДИР.		10	Медицина-системы/оборудование
1.7%	9	26%		34	ЛИДИР.		3	Розница-интернет
1.7%	9	29%		31			47	Медицина-лекарства по рецептам
1.7%	9	18%		48			56	Финансовые услуги-особые
1.3%	7	58%		12	ЛИДИР.		16	ПО-игры
1.3%	7	38%		18			86	Транспорт-грузовой
1.3%	7	46%		15			53	Коммунальные услуги-вода
1.3%	7	10%		66	ЗАМЕДЛ.		122	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.3%	7	23%		30	ЛИДИР.		18	ПО-защита информации
1.3%	7	22%		31	ЛИДИР.		11	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
1.1%	6	100%		6	ЛИДИР.		9	Медицина-диверсифицированные
1.1%	6	19%		31			43	Электроника-полупроводники производители
1.1%	6	18%		32	ЛИДИР.		23	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
1.1%	6	35%		17			44	Интернет-сетевые решения
1.1%	6	54%		11			15	Медицина-медстрахование
1.1%	6	12%		48	НАРОЖД.		89	Розница-рестораны
1.1%	6	17%		35			19	ПО-спец-корпоративное
63.0%	334		из	530 акций показано

Таблица отношений маркет-тайминга (EXPERIMENTAL)

Подробнее про маркет-тайминг с помощью категорий широты читайте в цикле статей здесь (там также есть перечень концепций для освежения памяти)
2020-04-14 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0

general market vs		index	m 0.08	i 0.11	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	2.47%	5.75%
pullingback	0.31%	0.20%
lostmomentum	1.79%	1.19%	U 5.86%	8.13%	1.39 uptrend balance
breakabove50up	0.45%	0.40%
breakabove50dn	1.91%	5.16%
wentabove50up	0.84%	0.60%
wentabove50dn	1.73%	1.19%
breakbelow50up	0.02%	0.00%
breakbelow50dn	0.14%	0.00%
wentbelow50up	0.04%	0.00%
wentbelow50dn	0.02%	0.00%
consbelow50	2.76%	1.39%
bouncebelow50	0.14%	0.00%
bounceabove200	3.44%	2.58%
consbelow200	1.28%	0.79%
bouncebelow200	0.41%	0.00%
bounceabove50	7.32%	7.54%	***	***
bottoming	18.47%	14.88%	D 75.33%	73.21%	0.97 downtrend balance
bottombounce	50.44%	56.94%
trendbelow50	6.01%	1.39%

2020-04-15 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0

general market vs		index	m 0.08	i 0.11	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	2.25%	4.17%
pullingback	0.27%	0.40%
lostmomentum	1.77%	1.39%	U 5.96%	7.94%	1.33 uptrend balance
breakabove50up	0.06%	0.00%
breakabove50dn	0.25%	0.00%
wentabove50up	1.61%	1.98%
wentabove50dn	2.12%	4.96%
breakbelow50up	0.31%	0.00%
breakbelow50dn	1.24%	1.39%
wentbelow50up	0.10%	0.00%
wentbelow50dn	0.02%	0.00%
consbelow50	3.09%	1.79%
bouncebelow50	0.12%	0.00%
bounceabove200	2.43%	1.39%
consbelow200	1.52%	0.99%
bouncebelow200	0.37%	0.20%
bounceabove50	8.22%	9.92%	***	***
bottoming	25.84%	29.56%	D 74.61%	71.63%	0.96 downtrend balance
bottombounce	32.02%	27.18%
trendbelow50	16.38%	14.68%

2020-04-16 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0

general market vs		index	m 0.09	i 0.13	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	3.30%	7.14%
pullingback	0.27%	0.40%
lostmomentum	1.81%	1.19%	U 6.64%	9.13%	1.37 uptrend balance
breakabove50up	0.21%	0.00%
breakabove50dn	0.82%	0.99%
wentabove50up	1.05%	0.40%
wentabove50dn	1.44%	3.57%
breakbelow50up	0.14%	0.20%
breakbelow50dn	0.35%	0.20%
wentbelow50up	0.08%	0.00%
wentbelow50dn	0.16%	0.00%
consbelow50	3.67%	2.18%
bouncebelow50	0.21%	0.20%
bounceabove200	2.14%	1.59%
consbelow200	1.61%	1.79%
bouncebelow200	0.43%	0.20%
bounceabove50	7.73%	8.13%	***	***
bottoming	25.74%	27.78%	D 74.98%	72.02%	0.96 downtrend balance
bottombounce	14.52%	5.16%
trendbelow50	34.30%	38.89%

2020-04-17 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0

general market vs		index	m 0.10	i 0.16	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	3.73%	6.94%
pullingback	0.37%	0.00%
lostmomentum	2.43%	2.98%	U 7.51%	10.71%	1.43 uptrend balance
breakabove50up	0.23%	0.20%
breakabove50dn	1.40%	2.78%
wentabove50up	0.74%	0.60%
wentabove50dn	1.42%	2.78%
breakbelow50up	0.06%	0.00%
breakbelow50dn	0.21%	0.00%
wentbelow50up	0.14%	0.00%
wentbelow50dn	0.25%	0.20%
consbelow50	3.15%	0.20%
bouncebelow50	0.14%	0.00%
bounceabove200	2.21%	2.78%
consbelow200	2.56%	2.18%
bouncebelow200	0.31%	0.00%
bounceabove50	8.35%	9.92%	***	***
bottoming	26.99%	29.56%	D 72.60%	68.45%	0.94 downtrend balance
bottombounce	13.01%	9.52%
trendbelow50	32.29%	29.37%