SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. StockGamblers
40 000 % на нефти за сутки.
- 23 апреля 2020, 17:19
- |
Сила опционов в нелинейности их ценообразования.
Инструмент поистине величественный. Если оказаться в нужное время в нужном месте.
Какой бы ты ни был умный, просчитанный, дисциплинированный, но иногда для достижения конечного большого успеха требуется доля везения. Даже не иногда, а практически всегда. Только доля у всех разная.
И если так повезет, то опционы — это та вещь, которая за несколько часов может неслыханно обогатить человека. Сделать из среднестатистического гражданина мультимиллионера.
Вот и на днях нефть продемонстрировала подобное. Путы со страйком 3. Понятно, мало кто вообще думал о таком. Но кто-то думал. На объемах видно. А на 1-м страйке было еще больше страждующих.
Опцик отдавался по цене в 0.01. Пик был на следующий день. В моменте — 4.00 или 40 000%. Или х400. Купили путов на 100 баксов и получили 40 000 баксов.
Сразу предвосхищу. Нас там не стояло.
Но даже не участвуя, невозможно не наслаждаться красотой подобной ценодинамики.
Желаем каждому прокатиться на таких горках. И не раз.
Если будем наблюдать подготовку к нечто подобному, то непременно будем кидать в наш уютный чатик, заходите: @Stock Gamblers
А на этом пока все.
¡Adiós!
Инструмент поистине величественный. Если оказаться в нужное время в нужном месте.
Какой бы ты ни был умный, просчитанный, дисциплинированный, но иногда для достижения конечного большого успеха требуется доля везения. Даже не иногда, а практически всегда. Только доля у всех разная.
И если так повезет, то опционы — это та вещь, которая за несколько часов может неслыханно обогатить человека. Сделать из среднестатистического гражданина мультимиллионера.
Вот и на днях нефть продемонстрировала подобное. Путы со страйком 3. Понятно, мало кто вообще думал о таком. Но кто-то думал. На объемах видно. А на 1-м страйке было еще больше страждующих.
Опцик отдавался по цене в 0.01. Пик был на следующий день. В моменте — 4.00 или 40 000%. Или х400. Купили путов на 100 баксов и получили 40 000 баксов.
Сразу предвосхищу. Нас там не стояло.
Но даже не участвуя, невозможно не наслаждаться красотой подобной ценодинамики.
Желаем каждому прокатиться на таких горках. И не раз.
Если будем наблюдать подготовку к нечто подобному, то непременно будем кидать в наш уютный чатик, заходите: @Stock Gamblers
А на этом пока все.
¡Adiós!
теги блога StockGamblers
- BlackRock
- BR
- FTX
- IPO
- Meta Trader 5
- PMI
- RI
- SI
- TigerTrade
- VWAP
- авто
- акции
- Аргентина
- аренда
- Банк России
- банки
- безработица
- бензин
- биткоин
- биткойн
- богатство
- брент
- БРИКС
- бюджет
- валюта
- ввп
- внутридевная торговля
- внутридневная торговля
- газ
- газпром
- германия
- госдолг
- графики
- деньги
- депозиты
- дефицит
- дефолт
- дизель
- доллар
- доходность
- доходы
- евро
- европа
- зарплата
- золото
- импорт
- индикаторы
- инсайд
- инфляция
- ипотека
- капитализация
- кредитование
- кредиты
- крипта
- МосБиржа
- мт5
- налоги
- недвижимость
- нефть
- Новости
- обзор
- обзор рынка
- облигации
- объемы
- опционы
- отчетность
- офз
- производство
- промышленность
- расходы
- РИ
- РТС
- рубль
- рынок сша
- санкции
- Сбер
- сбербанк
- сбережения
- спг
- ставка
- ставки
- статистика
- стоки
- США
- танкеры
- торговля
- торговые сигналы
- трежериз
- трейдинг
- увольнения
- федрезерв
- фонды
- форекс
- фьючерс РТС
- цб
- цены
- чипы
- экономический дайджест
- экспорт
- юань
Обычно горки в другую сторону. Покупают по 4,00, а продают по 0,01, если не по минус 37
StockGamblers, на акциях, на SPY опционы часто делают х10-х30 за день-неделю.
Нефть обычно так не летает. И опционы на нефть дорогие. Плюс из-за поставки ограничены возможности к покупке.
И ликвидность не сравнится
ни у кого нет
и да, и нет.
Проще уследить — да. Но ограничение возможностей — не лучше.
asfa, 10 миллионов в РИ, 7 миллионов в СИ, 5 миллионов в брент. Всё ещё «ликвидности не хватает»? У Вас, простите, какой депозит? Зачем Вам новые «возможности», если Вы даже имеющиеся не полностью используете?..
распределение рисков по разным стратегиям и БА.
asfa, ой, да ради бога! Торгуйте Валинор, геморройтесь с налогами и валютным контролем.
Если человек умеет зарабатывать здесь, ему и так хватает ликвидности. А если не умеет, то большой выбор инструментов — просто большой выбор граблей, на которые можно наступить и покрепче получить по башне.
С уважением,
Думается, всё решаемо. Знакомые есть, кому с налоговой повезло.
Однако надо будет позже провести разведку, законы слишком быстро меняют
процесс идёт. Ликвидности хватает!
Вон Суперфизик показал на живом примере, что 15 млрд. руб. под ГО в BR не есть проблема. Но он не полез в опционы BR, и уж тем более в CL…
Инструментов здесь мало — это факт. Вот я хочу сейчас золото! И чего?
(В 2011-м с ликвидностью хорошо было даже в опционах на серебро!)
«Не мы такие, жизнь такая!»
Это да! Лучше лезть про проверенным граблям, там хотя бы знаешь что можно ожидать.
спасибо!
З.Ы.: Америка — чудесная страна!
profynn, на графике нормальные опцики, а не извращение на нашем рынке))
Когда-то и у нас были такие, а потом стали маржируемые.
это точно!
У вас вырастет и ГО на опцион, и положительная вариационка.
Прикинем грубо: сейчас Брент 22+.
ГО на фьюч = 7662р.
ГО на 22С = 845р.
ГО на 17С = 4019р.
Цена 22С = 1.14, цена 17С = 5.30.
Пусть: цена на фьюч сейчас вырастет с 22 до 22+5=27 и наступает клиринг.
Тогда цена 22С = 5.30 (+-пофиг, сейчас неважно).
1к даст прибыли = (530-114)*7.46=+3103р.
ГО 22С в клиринг изменится на = (4019-845)=3174р.
«Честная игра!»
Подстава одна: биржа в клиринг или на планке решит повысить ГО на фьюч. Тогда автоматом поднимается ГО по всем опционам.
Если загруженность счёта небольшая — пофиг.
Если большая, то сразу маржинколла не будет, просто «План.чист.поз.» (в QUIK) станет отрицательной величиной и не даст открывать новые сделки. Если не сокращать позу самому, то брокер потом спросит: «мил человек, а ты видишь чё делается-то?»
Это нормальный брокер. Не очень нормальный брокер может сам закрыть часть позы, чтобы этот параметр стал положительным.
По сути смена правил сейчас происходит.
Некоторые боятся: https://smart-lab.ru/blog/616687.php
А у людей, у которых счёт от несколько млн. р.? Как им сейчас?
Рецепт 1 = риски уменьшить максимально, пока не нормализуется, иначе слив счёта очень вероятен
(даже если только купленные опционы + даже если они показывают хорошую прибыль.)
отвечу вам просто — частично те, кто такие комментарии дает прав…
profynn, немножко не так — допустим вы купили опцион вне денег, а цена медленно идет в сторону вашего страйка.
тогда ГО на покупку растет одновременно с вашей вариационной маржой и у Вас все по нулям...
как только вы его продаете — ГО разблокируется и вы забираете прибыль… простая линейная ситуация
НО.
при выходе в деньги ГО растет по иным законам, не совсем линейным законам.
И у Вас на счете вариационка начинает обгонять ГО, допустим, Вы свободную ее часть задействуете под иные инстументы.
А тут купленный Вами опцион выходят из денег обратно в около деньги (против Вас) — и вы получаете недостаток свободных средств под ГО.
нужно этот момент учитывать.
Для опционов в деньгах рекомендуемое ГО (резерв средств) выше чем обязательное
да, но и ведь есть вариационка положительная. Тут зависит, что быстрее растёт. Тупо увеличивать позу на положительную вариационку не дадут
upd. Хотя не буду такой уверенный в новой редакции Спектры. Там вроде подкрутили сей момент.
Да и это единичные случаи. Скорее исключение из правил
в гугле только сообщения с форумов с мамборынка, да статьи с околорыночных сайтов.
Голый лонг — ГО как правило сопоставимо с ценой опциона на крайнем клиринге - и ваша прибыль теоретически неограниченна.
До меня никак дойти не может.Вот допустим если использовать покупку пута (голую) как ТГ, чисто лотерейка.То при увеличении цены опциона (пута), будет ли расти его ГО?
Если да, то я не понимаю почему писает кипятком тихая гавань от амер.опционов.
Заранее благодарю за ответ на нубский вопрос.
Печенег, у них брокер заранее проверяет хватит ли на счете денег на поставку акций? Если нет, начинает нервничать.
Формально ГО как бы нет, но некий учет рисков брокер внутри себя всё равно делает.
немаржируемые, обычная ванилла — на акциях в США.
(когда-то и у нас тоже были немаржируемые, но 2008-й это изменил
я это знаю не понаслышке. Я продавал путы на РТС осенью 2008-го.
...
Эту историю Каленковича знаю. Её потом Пахомов новичкам рассказывал на своих курсах.
Половец, попробйте хотя бы 20 раз подряд и нам расскажите свои впечатления.
почему?
(Вот многие так думают теперь. И на таких настроениях и потащат Брент на 45$. Ой! +45$, конечно
Поглядим. Главное не рисковать, остальное пофиг.
Вероятно нас ждут интересные времена!
Хотя куда уж интереснее:
обязательный кувыркод,
отрицательные цены на бирже,
чип в ж.,
???
«Эй, начальник! Перерыв на „обед“ будет, нет?»
PS
куда смотрит админ ?
StockGamblers, будем честны, Ваш топик больше про Ваш канал в телеге, а не про рынок. Надергать скриншотов как опционы дико растут за пару дней для этого много ума не надо. Достаточно открыть графики центральных страйков ближайших недельных серий.
С уважением,
Со взаимным уважением,
StockGamblers, Именно! Поэтому добавляя в топики хотя бы 1 интересную нетривиальную мысль, Вы будете значительно выделяться на фоне общей серой массы халтурщиков-околорыночников.
Получите больше содержательных комментариев, живое обсуждение и т.д. То есть ту самую славу и узнавание, за которыми пришли.
ПС Интересно было бы услышать не констатацию свершившегося факта «опционы выросли в хулиард раз», а какую-то идею, как такую ситуацию можно предсказать и использовать.
ППС Один Ваш коллега недавно тоже кричал про «много иксов легко и просто». В итоге половину СЛ занес в ЧС и продемонстрировал свою полную неспособность поймать хотя бы парочку из этих иксов.
Больше меня ещё такой вопрос интересует — могут ведь нахимичить так, что при недостаточности покрытия полной стоимости базовых фьючей, мне реально зафиксируют в минус эту недостаточность? Там же совсем размеры несравнимы со стоимостью изначальной опционов.
Если приподнимите завесу данной тайны, буду благодарен.
Оптимально закрыться в деньгах или около денег и перелодиттся в дальшейший страй по ходу движения
Ибо при оьратном резком откате маловерояино, но возможно межклирингрвый недостаток ГО…
Tim0n, ситуация, которую мы обсуждаем, может быть важной только в том случае, если трейдер в первый момент времени открыл позиции на весь депозит и на месяц забыл о нем.
То есть с практической точки зрения это изначально самоубийца.
Если Вы накупите колов сразу на весь депозит и случится чудо и рынок пойдет в Вашу сторону, то дальше всё будет решаться какой из факторов окажется сильнее: положительная вармаржа или увеличение ГО по мере того, как Ваши колы будут уходить в деньги. Не возьмусь заранее сказать, что из этого победит. Думаю, в зависимости от динамики рынка и улыбки может быть как один вариант (Вам хватит денег даже выйти на поставку по колам и остаться в чистой купленной фьючерсной позиции), так и второй (Вам не хватит ГО и брокер начнет крыть Ваши прибыльные позиции принудительно).
Учитывайте эту особенность и колдуйте.
ри, си, брент, сбер. Всё для Вас! =)
нет конечно. В такие чудеса не верю
Но вот отрицательная цена на бирже — это ли не чудо?
ОТМ опцион надо брать только на величину «стопа»/допустимой просадки = 0.1/0.2/0.5/1/2/5/10% по счёту, но не больше!
Чем дольше человек торгует, тем яснее ему становится, что ОТМ опцион — это лотерейный билет. Всегда. Он с большей вероятностью будет стоить 0, чем выйдет «в деньги».