Блог им. nekrus

Инвест-идея на нефть для простых людей

Нефтяной рынок преподнес много сюрпризов даже тем кто долго торгует на этом рынке. Впервые нефть торговалась по отрицательным ценам, что привело к убыткам у многих инвесторов, которые не могли себе представить такие события.
Такая ситуация создает не рыночные условия, которые можно использовать для получения прибыли с низким риском.
Сейчас я говорю о контанго(это разница цен между поставками на нефть)
в стандартных условиях разница составляет около 0.5-1$.

Инвест-идея на нефть для простых людей



Сейчас картина другая, контанго между июнем и августом достигал значение в 15$.
Профессиональные трейдеры могут использовать опционы, календарные фьючерсные спреды. Но все это требует навыков и возможных управлений позицией такие как ролловер и т.д.
Однако есть способ заработать на контанго простому инвестору, без особых усилий. 

Для этого нужно купить фонд на нефть USO — который в структуре имеет ближайшие фьючерсы и соответственно подвержен контанго и продать USL — фонд который имеет 12 фьючерсов и малое влияние контанго.
Таким образом, можно заработать именно на контанго.

Инвест-идея

  • Покупаем USO по 2,7$ рыночной цене;

  • Продаем USL по 10.5$ рыночной цене;

  • Итог синтетическая позиция = 0,257;

  • Цель: 0,29.



 @smitandco

★1
11 комментариев
+2
Цитата:
«Во вторник, 21 апреля, котировки самого фонда USO обвалились на 25%, до $2,8. Причиной тому стали два фактора.

Во-первых, инвесторы опасаются держать деньги в фонде, который при последующей вынужденной распродаже такого объема контрактов сам может увести нефтяные котировки в минус.

Вторая причина состоит в том, что управляющие фонда объявили о его реструктуризации. Теперь часть средств будут направлять на покупку более долгих фьючерсов, что увеличивает риски неопределенности для держателей акций фонда.

В дополнение ко всему, чтобы по правилам биржи удержаться в ее листинге, фонд вынужден был произвести обратный сплит акций — восемь акций фонда теперь объединяются в одну. К этой процедуре компании прибегают, как правило, чтобы удержать свои акции на плаву.»

avatar
bocha

bocha, сплит нужен для более точного и нормальной работы опционов на страйках.

Нужны цены с большей дискрецией цен.

Это самый торгуемый фонд нефти в США как и GLD на золото.

avatar
Smit Finance
Smit&Co, обратный сплит акций — восемь акций фонда теперь объединяются в одну.
avatar
bocha

bocha, все верно… цена выростет… вместо 2.6 будет 18,2

Тогда можно страйки перебирать и торговать..

когда цена 2.6

и страйки на опционы с шагом в 0.5… рынок здох...

avatar
Smit Finance
+2
покупать американские фонды — опасно
avatar
Олайвир Стокс
Олайвир Стокс, Торговля вообще дело рискованное… то есть тут есть риски))) 
avatar
Smit Finance
Smit&Co, 
американские брокеры биржи маркетмейкеры чрезвычайно технично отбирают деньги, в том числе, у фондов, чтобы понять реальные риски нужно хотя бы понять что из себя представляет биржа
avatar
Олайвир Стокс

Предложенная автором методика в наших реалиях (чудовищное контанго) – гарантированный способ потерять деньги. На перекатывании контрактов USO теряет быстрее USL.

avatar
Сергей Селезнев
Сергей Селезнев, Когда контанго расширяется да, но когда буря утихает, тогда идет обратный процесс… чтоб забрать контанго нужен именно обратный процесс, когда рынок будут успокаится.
avatar
Smit Finance
Smit&Co, Если не ошибаюсь, исторические квоты USO и USL общедоступны.
Интересно найдется ли интервал времени с 2006 года, когда ваша методика сработает?! Не затруднит продемонстрировать?!

Оценочно, только на апрельском перекатывании USO потерял более 20% средств
avatar
Сергей Селезнев

полезные записи за 24 часа

★10 5 Дивидендные фавориты от аналитиков Сбера на 2025 год
★6 9 Мой портфель акций на 15 декабря 2024
★6 49 Разъяренные инвесторы пришли в телеграм канал Минфина
★5 4 Деньги из воздуха: как бесплатно торговать с плечом у брокеров
★5 13 Дoxoднocть золота в Mocквe +46% (г/г)
★5 6 ⭐️Портфель облигаций бабули👵❄️ (декабрь)
★4 31 встреча Путина с крупным бизнесом запланирована на 16 декабря
★4 48 Минус Газпрому. Газ из Катара, через Сирию и Турцию в Европу.
★4 82 Как выглядят выходные многодетного отца?
★3 59 Почему большинство покупает дорого и продаёт дёшево. Сколько стоят акции в разных странах мира.
+243 82 Как выглядят выходные многодетного отца?
+195 59 Ситуация на текущий момент
+182 49 Разъяренные инвесторы пришли в телеграм канал Минфина
+96 39 Азия. Понедельник.
+95 59 Почему большинство покупает дорого и продаёт дёшево. Сколько стоят акции в разных странах мира.
+87 52 Как обогнать всех, даже Мозамбик, Пакистан, Эквадор, Шри Ланку, Республику Конго, Кению и уж тем более все остальные страны УХОДИМ В ОТРЫВ !!!
+71 40 Очень большой минус нефтянникам. Про повреждения танкеров при шторме.
+71 32 Выиграл 9,7 млн. фунтов стерлингов.
+69 14 Индекс МБ сегодня
+65 5 Чтo у нac c пpeдлoжeниeм мocкoвcкoй нeдвижимocти?

самые обсуждаемые сегодня

59к Ситуация на текущий момент
40к Переживающим об инфляции
39к Азия. Понедельник.
37к Шизофреные паттерны гажданского права
33к Метод Геллы. Неделя ставок. (индекс МБ)
19к Депутат Госдумы Сергей Миронов в личном обращении к Набиуллиной предложил ввести специальную временную ставку 3-5% годовых для стратегических отраслей экономики — РИА Новости
20к ВТБ. Паранойи пост.
18к ЦБ поднимет ключевую ставку в четвёртый раз подряд — с 21 до 23%
15к Доходность ВДО (42,3%) скакнула выше 2-х ключевых ставок
14к Индекс МБ сегодня

теги блога Smit Finance

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн