Торгую в основном фьючерсными контрактами на РТС, Si, Сбербанк с использованием стакана Qscalp!
Складывается такое впечатление что поведение этих инструментов на прямую зависит ТОЛЬКО от котировок на S&P500 и нефть.
Если в случаи с Si и Нефтью я могу допустить корреляцию между этими инструментами то, например с РТС я не могу понять, почему он хвостом ходит за S&P500 вне зависимости от реальной рыночной обстановки на рынке РФ (Индекс якобы растет то на каких то мусорных акциях второго эшелона, не входящих в голубые фишки РФ, то вообще растет только потому что растет S&P500 подтягивая за собой тот же Сбер и т.д.), у меня складывается впечатление что в стакане все заявки и реальные объемы проходящие по рынку в 90% проводятся роботами (Маркетмейкиров, ММВБ, Государством, Фондами или хрен знает еще кем) чтобы строго следовать за американским индексом, а к реальному классическому ценообразованию за счет трейдеров которые совершают покупку/продажу акций (за счет которых и должен расти индекс) не имеет никакого отношения или те данные которые есть в стакане это вообще чистой воды профанация, бегающие циферки, которые не имеют никакого отношения к реальным объемам и заявкам! Особенно это стало заметно после начавшегося кризиса!
Складывается впечатление что индекс РТС это чисто американский индекс и к реальной рыночной обстановки в РФ не имеет никакого отношения.
Вопрос в следующем:
Что Вы думаете по этому поводу?
Насколько реальную картину Мы получаем через тот же скальперский стакан Qscalp, по лимитным заявкам и реальным объемам которые проходят, и можно ли вообще опираться на эти данные в своей торговле в сложившейся ситуации?
так что вывод только один — все активы двигаются по алгоритму, который заложен КУКЛом где-то на центральном сервере
или торговать например FANG через РФ Брокеров?
от кухни тут ничего не зависит, она же только транслирует, а вот торговать лучше S&P, чем производными от него индексами...
но самый главный вывод — надо понять алгоритм, по которому работает S&P, тогда все — дело в шляпе
А на западе вам нальют в стакан точно такой же суррогат, не имеющий ничего общего с точной картиной происходящего. Часть торгующих имеют право не показывать свои лимитные заявки (и это немалые объёмы!), а часть ими просто не работает, торгует ордерами по рынку, которые вы увидите в стакане лишь секунды и никак не успеете их учесть, кроме как роботом.
Все начинают с корреляции РИ с СиПи, прогорают и благополучно забывают эту тему.
Потом подгружаются достоверностью стакана. Но рано или поздно понимают, что все сделки регистрируются в ленте и хранятся архиве ММВБ. И вы можете их проверить. И вы можете их вывести в график, даже тиковый. И вы увидите, что графики на вашем мониторе и истории сделок совпадают.
Потом вы дойдете до ORDERLOGа с заявками и научитесь собирать по этому архиву стакан. Кстати, КУСКАЛЬП с историей стакана работает, он их пишет в архив с сервера ММВБ.
ftp.zerich.com/pub/Terminals/QScalp/History/
Просто надо время, много времени.
Я бы не стал, так самоуверенно говорить, что знаю «реальную рыночную остановку в РФ!» Это, во-первых.
Во-вторых, получается с ваших слов, что ММ, фонды и пр. сидят, зырят за СиПи и нажимают кнопки. Тогда, что вам мешает также зарабатывать, СиПи всем доступен?
"… РТС в отличии от Си пи еще зависит и от нефти и от Si что делает его еще.."
)
Понятно, считать вам не хочется. Вам нравится писать. Тоже дело.
"… чем вы можете еще объяснить такое хождение хвостом.."
Во-первых. Хвостом не ходит. У вас явно желание писать доминирует над желанием читать и считать. Не для обиды на этом фокусирую ваше внимание. Просто, «хождение хвостом» — это фраза блабла, явно не для тейдера. Коэффициент корреляции назовите и его динамику?
Я вам дал ссылку не на эмоциональные оценки, а на численные.
«Напомню, корреляция лишь выявляет взаимосвязь между двумя массивами данных, но не говорит о том, «кто за кем ходит». Коэффициент принимает значение от -1 до 1. Полное отсутствие связи – это 0.
..........
Честно говоря, немного неожиданные для меня данные. Я предполагал увидеть значение коэффициента для РТС и S&P более 0,8. Ну и такая слабая корреляция с Brent тоже кажется странной.»
Вот на таком уровне надо вести анализ и принимать решения о стратегии и переходе на другие рынки.
Если вам действительно хочется разобраться, то не стоит торопиться. Повторюсь, тема корреляций алармом всплывает на Смартике уже более десятка лет. Не вы первый, не вы последний.
От эмоциональных перейдите к численным оценкам. А так, это все пустое. Если сделаете, то будет очень круто. Опубликуйте, будем премного благодарны.
Вот пример анализа корреляции.
smart-lab.ru/blog/82436.php
Вот пример технологии расчета (не знаю, рабочая ли).
smart-lab.ru/blog/314380.php
Ну а если оно у вас не совпадает, надо пересдать анализы.
Скажите, а может вы такой умелец по западному рынку, что можете сказать на чем, кроме заливки триллионами, он так дружно рос последнее время? В кризис и в короне…
Рынок РФ у вас не анализируется — блесните анализом западного!
Покажите логику! Во всей красе…
Почему Америка?
Да потому что:
1. Это самый ликвидный рынок в мире
2. Резервная валюта всех стран
3. Работающая судебная система и регуляция рынка от разного рода махинаций
4. Печатный станок
5. Самая сильная экономика мира (Не надо приводить Китай в пример, пока что все держат деньги в USD, а не в юанях)
6. Только США могут раздавать санкции направо и налево влияя на экономики других стран!
Вот как то так, а что вы можете сказать в поддержку РТС???
Но если уйти от скальпига на инвестиции в ETF S&P500 и совершать не так много сделок как при скальпинге то можно и заморочиться с декларациями!
Ввод:
Движения на мосбирже могут возникнут только по внешним причинам.
Почему так?
Ну как почему. Пока дедушку не пошевелят, он не двигается. А вся гос.экономика России завязана на дедешку.
Включил График, Стакан и Кластер. Какой нахер СиПи ??? Тут или или. Или торгуешь инструмент или по сторонам всяких поводырей ищешь.
Но отрицать очевидное глупо! РТС один из самых зависимых и не предсказуемых индексов на рынке!
Если взять в сравнение тот же S&P500 и его рост, то хоть как то можно это обосновать!
Это и триллионные QE, и возможность бесконечной эмиссии, возможность накладывать санкции на кого угодно, вести не честную конкуренцию и добиваться своего любыми методами так как это для них жизненно необходимо! Вести себя с позиции силы (являясь самой сильной армией на земле) в отличии от непонятного мне роста/падения в РТС!
Как бы я не любил свою страну, к сожалению здравый смысл говорит мне о том что для более успешного трейдинга нужно менять кухню!