SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. VolokitinVit
Опционный цирк и его кони...
- 12 мая 2020, 10:27
- |
Стакан по опционной серии на ри с экспирацией 21.05.2020:
разница между реальными и теор ценами на ЦС около 20%, на краях в 2 — 3 раза.
Понятное дело, что давно уже на эту ХНЮ теор не обращаю внимания, но… вар маржа то по ней считается. Слов без мата не могу подобрать под эту картинку...
Всем добра и удачной торговли ;)
разница между реальными и теор ценами на ЦС около 20%, на краях в 2 — 3 раза.
Понятное дело, что давно уже на эту ХНЮ теор не обращаю внимания, но… вар маржа то по ней считается. Слов без мата не могу подобрать под эту картинку...
Всем добра и удачной торговли ;)
теги блога vitsantal
- 2008-2009
- IB
- Interactive Brokers
- netflix inc
- бкс
- БКС брокер
- брокеры
- вопрос
- Делимся интересными фильмами
- Доллар рубль
- индекс RTSI
- индикаторы
- мобильный пост
- НДФЛ
- НОК
- Облигации
- опцион
- опционы
- опционы США
- оффтоп
- Риски
- российский фондовый рынок
- рынок США
- трейдиг
- трейдинг
- фильм
а как считает??
forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=86266#Post86266
Да, погрешность большая. Часто возможна покупка по аску и продажа по биду — грустно становится достаточно быстро.
(А биржа считает вариационку по Теор. цене.)
? Кстати, удалось применить их совет на практике??
«если не устраивает неэффективность торговой площадки» — я писал про теор цену и расхождение с реальной, к эффективности/не эффективности это не имеет никакого отношения. Это имеет отношение к манипуляции с вар маржей и непрофессионализму срочной секции рынка ММВБ.
vitsantal, покупают/продают по тем ценам за которым согласны это сделать участники торгов. Я в своей модели могу использовать теоретические цены отличающиеся как от Вашей, так и от Мосбиржы. Соответственно я не буду продавать если цены мне покажется дешевле моей и покупать, если же цена будет дороже моей. Третий вариант — «Обменник в Шереметьево» — я могу выставить двусторонние заявки с заведомо конским спредом.
Ну а покупать/продавать по этим ценам, на этой площадке -решать исключительно вам.
Клуб анонимных опционщиков, блин )))
«Мосбиржа — кухня, ГО считают как им вздумается» где я писал, что мосбиржа кухня? где я писал, что ГО считают как вздумается? Я писал, что когда нужно теор ценой косвенно влияют на изменение ГО у трейдеров и конечно не как вздумается, а только для того чтобы ...
«Нормальным пацанам не заработать.» — где я написал про заработать/не заработать?
vitsantal, ни на одной бирже мира БИРЖА не транслирует цену опционов. Потому что по сути это прямое манипулирование рынком.
Что касается Moex, то "Теор.цена" — крайне неудачное название столбца данных в таблице Квик. Не более. Данная величина не имеет никакого отношения к «справедливой оценке опционов». Это просто учетная чиселка. В начале торгов её «точность» Вас вообще не должна волновать. Только ближе к клирингу да и то вряд ли.
Если назвать её правильно («Учетная цена»), то сразу становится понятно почему при работе никто на неё не ориентируется и вообще внимания не обращает, если какая-то заявка пересекает эту фантомную величину.
Во-вторых косвенно влияет на ГО позиции.
Другой вопрос, что те кто торгует, действительно на нее не обращают внимания, а риски по изменению значения по этому параметру (см. выше) закладывают в свою модель торговли.
«ни на одной бирже мира БИРЖА не транслирует цену опционов.» — поэтому и не транслируют, т.к. смысла в этом нет, потому что оценка опционов будет совпадать с ценой ММ, которые держат спред в районе 0,1 — 0,05% на ликвидных позициях.
«Потому что по сути это прямое манипулирование рынком.» — так про это и идет речь в топике )
vitsantal, на западе полно неликвидных опционов и никто не транслирует по ним «биржевую цену». Для примера посмотрите опционы на фьючерс доу-джонса(!!!) YM.
То есть по западным опционам Ваш финрез полностью находится во власти маркет-мейкера. Например, Вы купили. Если он соизволит после этого поднять свою котировку — заработаете. Не соизволит — так и будете сидеть с позицией, но без денег, пока рынок не откатит и не настанет пора фиксить убыток.
В целом, нам всем нужно как можно популярней и доходчивей объяснить всем (и себе) неудачность названия этой странной чиселки. Там реально работают забагованные алгоритмы подгонки. Они могут провести улыбку поперек котировок и держать несколько часов, пока оператор соизволит подергать настройки и заново её впишет в рынок в преддверии клиринга приближающегося.
как оно там, в стане врага? Какие опционы торгуете?
есть такое
А какой брокер? Какие у него недостатки?
Подсказываю: «пи» или «пи-пи-пи!»
Вот спасибо! Взаимно!