Мне очень не нравиться, когда АГ начинает неумело изворачиваться !

Это я взял из работы человека, который реально занимался исследованием рыночного ценообразования -
--------------------------------------------------------------

“случайное блуждание цен на рынке”

Одновременное наложение на график цены построений паттернов основной, вторичной модели  и модели со смешением полностью опровергают

 «The Random Character of Stock Market Prices» 1964 г.

( подборка эссе о случайности цен на рынке, в т.ч. работа Луи Башелье, Парижский университет, «Теория спекуляции», 1900 г.)

Пример;

Прогнозирование ценового развития в состоянии «случайного блуждания цены»

5-ти летние облигации США US05

краткосрочный прогноз: июль 20,2016г. ru.tradingview.com/chart/US05/lFboc1H0-us05/)

(прогноз выложен в предыдущем комментарии)

Алгоритм «разбил» общее ценовое построение на построение паттернов основной, вторичной модели  и модели со смещением.

Сформированные объединяемые паттерны основной модели и модели со смещением свидетельствовали о завершении цикличности этих формирований.

Незавершенное формирование паттернов вторичной модели  в сочетании с незавершенным формированием паттернов старшего интервала времени указало в направление ценового развития (где и должна  завершится цикличность  этой модели.)

Итог — 100% реализация краткосрочного прогноза

(итог выложен в предыдущем комментарии)

Сработал импульс. Общее  построение паттернов на всех интервалах времени было сформировано, и инструмент смог продолжить дальнейшее «случайное  блуждание цены».

Вывод;

Рыночное ценообразование имеет четкую последовательность в отработке инструментами паттернов основной модели, вторичной модели и модели со смещением.

Модельное построение ограничено:

а) во времени формирования каждой из ценовых моделей.

в) одновременным формированием  трех моделей  младшего интервала времени связанным во времени и волатильности с  формированием модели старшего интервала времени.

Цикличность, время формирования и волатильность паттернов  младшего интервала времени регулируют время и волатильность, отведенные для завершения формирования паттернов старшего интервала времени.

Вывод:

 Любые  математические модели рыночного ценообразования включающие в себя фактор “случайного блуждания цены”  не более чем теория, не имеющая под собой реального математического обоснования.

Главное правило теории Чальза Доу состоит в том, что цена учитывает всё, что происходит на рынке: прошлые, текущие и ожидаемые события.

Анализируя графики с глубиной истории 70-80 лет можно сделать однозначный вывод .

Формирование политико-экономической ситуации в мире сбалансированы с предстоящим развитием формируемой ценовой модели

Иначе говоря, не события влияют на развитие ценового построения,  а завершение – начало  ценовой  модели диктует условия предстоящей политико-экономической ситуации в мире.

Любые ответственные заявления, ожидаемая новость,  способные спровоцировать волатильность  того или иного рыночного инструмента, сопровождаются предварительным формированием соответствующей конфигурации паттернов старшего и младшего временных интервалов.

(еще текст и примеры)
--------------------------------------------------
Далее

Можно продолжить выводы:

— теории о влиянии объемов торгов, на динамику того или иного биржевого инструмента  не более чем миф.

Этот миф легко опровергается алгоритмом рыночного ценообразования на любом интервале времени.

Ценообразование  всегда имеет четкую последовательность объединения трех паттернов в один, и эта последовательность никогда  не нарушалась.

Ни какой объем торгов, не в состоянии нарушить цикличность и последовательность такого объединения, а ограничение во времени формирования и волатильности, позволяют рыночному инструменту «учитывать» объем биржевых торгов только в отдельных моментах при формировании паттернов 15 минутного интервала времени и  исключительно в условия торговли- внутри дня.

И т.д.

Единственное что не цена не в состоянии  учитывать — это форс- мажор,  а именно:

-землетрясение

-наводнения

-цунами и т.д.,

В этих случаях  время формирования и развитие  волатильности того или иного рыночного инструмента «регулируют» паттерны младшего интервала времени основной, вторичной модели, или модели со смещением.

 Пример, землетрясение в Японии.

Паттерны вторичной ценовой модели формируемые 4-х часовым интервалом времени скоординировали работу волатильности во времени построения и волатильности паттернов формируемых в интервале — день.

Волатильность регулируется таким образом.

 Ценовые модели младшего интервала времени не должны нарушить правила объединения моделей старшего интервала времени, их цикличность, время формирования и волатильность.

Вывод

Рыночное ценообразование – это четко сбалансированная модель,  работающая по алгоритмам, заложенным в основу этой программы.

Алгоритм работает по  уникальным свечным комбинациям.

Благодаря этому, смоделировать время построения и рассчитать  волатильность паттернов основной, вторичной модели  и модели со смещением, согласовать их работу с паттернами старшего интервала времени особого  труда не составляет.

Пример;

Фрагмент в построений рыночным инструментом паттернов основной модели с глубиной истории — 18 лет

(интервал с глубиной истории – 18 лет, собрал и мировые кризисные ситуации, локальные экстраординарные ситуации, всевозможный новостной фон, «ответственные» заявления, форс — мажорные ситуации, объемы торгов и т.д.)

(желтый прямоугольник — объединение свечного построения младшего тайм фрейма  в интервал годовой свечи)

В интервале 1 год этот биржевой тикер всегда  отстраивает один полноценный паттерн цвет — Аква

-минимально может создать -4 паттерна красного цвета для  объединяющего их паттерна цвет — Аква

-максимально создает -5 паттернов для паттерна цвета Аква

В текущем моменте инструмент  уже сформировал один из паттернов красного цвета для объединения их  в паттерн цвет — Аква

Оцениваем, в  какой именно фазе находится общее объединение паттернов, волатильность этого построения и моделируем ситуацию(без учета  построения паттернов старшего интервала времени)

Находим подтверждение моделируемой модели в аналогичных построениях при нисходящем тренде на любом другом рыночном инструменте, на любом тайм фрейме.

Поскольку:,

-точки пересечений в паттернах основной, вторичной модели и модели со смещением  всегда одни и те же.

— известны — фаза формирования вторичной модели, модели со смещением, состояние паттернов старшего интервала времени этого инструмента  .

— известен допустимый «разброс» волатильности между экстремумом основной модели (он имеет «жёсткие»  ограничения в % соотношении) с экстремумами вторичной модели, модели со смещением и паттернами старшего интервала.

Поэтому — моделировать будущее развитие  основной модели, «состыковать» его  построение с паттернами вторичной модели, моделью со смещением и паттернами старшего интервала времени уже не сложно.

Информация о времени формирования, максимальной и минимальной  волатильности паттернов этого инструмента позволят принять решение.

Работа в долгосрок

— текущая точка входа с точки зрения рентабельности вложенных средств – смысла не имеет (придется «пересиживать» будущий откат от точки A3 текущего формируемого паттерна цвета Аква в точку А1 будущего паттерна цвета Аква)

Среднесрочная торговля

  — нет ни какого смысла связываться с этой будущей  флетовой формацией. (то, что это будет именно флетовая коррекция и последующее, ограниченное опять же — флетовое нисходящее движение, сомнений уже не возникает)

Время их построений ограниченно, основная волатильность инструментом уже выработана.

Правила объединения паттернов основной модели, вторичной модели, модели со смещением и «связка» их с паттернами старшего интервала времени не позволяют работать этому инструменту – импульсное движение.

Краткосрочная торговля

— можно торговать и этот флет, но проще найти инструмент, где волатильность будет выше и более равномерно  работать во времени.

7.Время построения и волатильность паттернов

пример

История инструмента с 1996 по 2020г

Сводная таблица формирования объединяемых, желтых паттернов основной модели:

24-х летняя история этого инструмента показывает:

    — максимальное формирование желтого паттерна возможно  только до 3-х месяцев, волатильность этих построений так же известна (рыночные ситуации в которых происходит это формирование – учтены)

— в основном, формирование паттерна  занимает – 2 месяца.

   — минимально паттерн формируется только в условиях «жесткого» флета -1 месяц

(тем самым, «увязать» время формирования желтого паттерна с формированием паттерна старшего интервала времени уже особого труда не составляет)

     -максимальная волатильность в кризисной ситуации составляет 18000-15000 п.

    — трендовая волатильность 12000-8000 п.

     — нисходящее-восходящее флет построение  7000-5000п

     — “жесткий” флет 4000-2000 п.

(аналогично рассчитывается время формирования и волатильность каждого отдельного паттерна, как в основной, так и вторичной модели и модели со смещением, а также работа паттернов старшего интервала времени)

«Увязать» волатильность при формировании желтого паттерна, с волатильностью паттерна старшего интервала времени труда не составляет.

 Аналогично формируется сводная таблица объединяющих паттернов цвет – Аква.

(красным, отмечена текущая ситуация инструмента.)

«Кризисная» ситуация связанная с коронавирусом, ничем ни отличается от времени формирования и волатильности этого тиккера в условиях предкризисного состояния.

— формирование модели заняло  «стандартные» 5 месяцев,  волатильность осталась в границах 18000-15000 п)

Сейчас формируется последний, объединяемый желтый паттерн в паттерне цвета Аква.

Поскольку -

текущее формирование всех  паттернов во всех моделях, на всех интервалах времени известны, время их формирования, волатильность известны, уникальное сочетание свечных комбинаций известно,  смоделировать будущую ситуацию ценового развития – никакого труда  не составит.

 «Скормив» эти данные и  алгоритм работы индикатора в базу данных ИИ, дает возможность моделировать процесс рыночного ценообразования на интервалах  времени от 5 минут до бесконечности.