позавчера хорошие люди попросили протестировать робота на крипте, после небольших манипуляций с манименеджментом и корректировки точки входа поставил робота на биткоин..
Стартовая сумма 500 долл или 0,074092 битка
Конечная сумма 43743 долл или 4,768803 битка
процент по биткам +6336%
процент по долларам +8645%
(специально для неумеющих считать хейтеров — курс подрос, потом по доллару процент выше)
график минутки.
срок тестирования 57 дней..
торговое плечо 15
вход — лимитка комиссия +0,025% (рибейт от биржи)
тейк — лимитка комиссия +0,025% (рибейт от биржи)
стоп — маркетный ордер, комиссия -0,075%
максимально допустимый торговый объем 300 000
количество сделок 332
количество прибыльных 264 принесли +11,080124 битка
количество убыточных 68 принесли -6,385414 битка
общий профит составил 4,768803 битка
тестирование на круглосуточных данных.
на графике:
вертикальные красные линии — начало месяца
вертикальные желтые — сделки произведенные в воскресенье.
можно конечно посчитать коэф шарпа, но как по мне его тут зашкалит, а хейтеры в очередной раз скажут что мало данных для статистики..
как по мне 300 с лишним сделок распределенных следующим образом:
|
ОБЩЕЕ |
ЛОНГИ |
ШОРТЫ |
Сделок |
332 |
199 |
133 |
Профит |
264 |
157 |
107 |
Лосс |
68 |
42 |
26 |
этого достаточно чтобы судить о стратегии в целом.
как по мне — торговля таким образом на крипте неплохой дополнительный заработок, который можно поставить на поток и в будущем превратить в основной.
PS на скрине выше сегодняшняя сделка которая уже отработалась в плюс на реальном счете
PPS кому интересно поработать с криптой по этой системе — пишите в личку.
спреды на биткоине МИНИМАЛЬНЫЕ
как вы можете видеть — спред 0,5, тоесть ОДИН ПУНКТ
скорее всего вы торгуете крипту не на криптобирже а через какого либо кухонного недоброкера..
PS скрин стакана — с фьючерса на крипту, биржа БИТМЕКС
ТайгерТрейд
Атас — это вообще отличные общепризнанные торговые платформы, и они обе коннектятся по АПИ ключам к практически всем криптобиржам.
рисовать, как пикасо не снилось… и подгонять неподгоняемое..
я же могу делать то что могу… в терминале в котором производится тестирование — минутная история только с начала апреля.
разрешить вам действовать как вы хотите?
или смешно что в МТ4 минутная история хранится только за последние пару тройку месяцев?
что вас так рассмешило мой друг?
Ну или считаете, что ордер, выставленный по close, исполнится по-любому?
С уважением
конечно если выставить 10 000 000 то исполнения ждать не стоит… скорее будет исполнение с целью свозить на стопы ))
но у нас и не стоит задача выставлять крупные суммы! всегда в разы меньше чем на биде/аске
Более того, это неверно.
Впрочем, Вы легко проверите это в процессе боевого исполнения Вашего робота.
Не верите — напишите простейший тестер.
Чтобы исполнилась покупка, д.б. low(next)<close(prev)
Чтобы исполнилась продажа, д.б. high(next)>close(prev)
С уважением
P.S. В-основном по этой причине добывание рибейтов — это тяжкий труд
Я хочу сказать, что если Вы выставили бид по close, то весь следующий бар может оказаться выше close, черезследующий — еще выше и т.д.
Более того, на крипте такие «лесенки» из баров без теней — абсолютно типичное решение. Можете посмотреть на скрин, который Вы сами выложили выше.
С уважением
ордер выставленный по клоз НЕ ИСПОЛНИТСЯ ПО ЛЮБОМУ если после этого идет направленное движение в нужную сторону, этот ордер просто не исполнится.
Просто спросил — как конкретно Вы проверяете исполнение на следующем баре?
В былые годы я тоже считал очевидным исполнение ордеров по close...
С уважением
я же написал что идет проверка на исполнение не посредственно на бирже.
Я не смог Вас убедить, но и не пытался. Просто задал вопрос.
Если правы Вы — тогда эквити боевой системы (через 57 дней?) совпадет с Вашим моделированием. Но Вы сами увидите — все будет не так...
С уважением
Мальчик Buybuy, я уверяю вас в том же!!! эквити такой не будет НИКОГДА!
рынок будет ДРУГИМ, эквити будет чуть выше или чуть ниже, но такойже она не будет НИКОГДА!
вы пытались меня убедить в том что выставив на клоз не всегда можно дождаться исполненияч, странно только то что я тоже об этом говорил, что выставив на Клоз можно НЕ ДОЖДАТЬСЯ исполнения, следовательно надо понимать на каких клоз выставлять лимитку ))
но вы в упор не видите моего овтета, вы вдруг по какой то причине решили что я непроходимо туп, что я выставив по клоз уже уверен что будет исполнение и решили поучить меня жизни ))
сколько раз еще надо сказать, что сигнал сверяется с РЕАЛЬНОЙ биржей, и если цена ЗАХОДИт ЗА лимитку, то только такой сигнал считается исполненным?
Ну Ок. Если цена заходит за лимитку на следующем баре, то ордер считается исполненным.
А если не заходит? Ордер снимается? Или перевыставляется по следующему close? Или висит до исполнения? Или висит до отмены сигналом в противоположную сторону?
С уважением
P.S. Про «на каких close выставлять лимитку» я не понял. Close мы знаем на текущем баре, а исполнится он или нет — только на следующем. Что конкретно Вы имели в виду?
это к тому где именно выставлять лимитку.
а все остальное — это уже сорри но техника работы с битком, с чего бы я должен раскрывать эти нюансы прилюдно?
но вы правы — эти нюансы естественно присутствуют!
Просто если Вы на текущем баре достаточно хорошо знаете — исполнится ордер по close на следующем баре или в обозримом будущем — то все деньги мира уже практически в Вашем кармане. Это не шутка.
Ну или Вы подглядываете на 1 бар в будущее, м.б. и неосознанно.
Вообще, эквити одной и той же ТС с исполнением маркетными ордерами с нулевой комиссией и лимитными ордерами — это 2 совершенно разные штуки. Абсолютно непохожие друг на друга. Лимитками работать значительно сложнее.
С уважением
ТС с исполнением лимитками — это целая новая вселенная.
И я очень рад, что «нашего полку прибыло».
Просто в этой вселенной черных дыр сильно больше, чем профитов...
С уважением
как раз таки год назад я создал первую стратегию которая на истории показала аховый результат, но исполнение в реале оказалось наихреновейшим..
бился несколько месяцев, не получилось, и я отложил эту идею..
вот уже пару месяцев доделываю своего робота для СМЕ, которого пишу уже несколько лет, и вот на прошлой неделе доделал, результаты отличные, там все маркетом вход и выход… результат — около 1000% годовых, но размер счета необходим большой для старта стратегии, и еще и ребята попросили на крипту глянуть сквозь призму моего робота..
робот с СМЕ началтупо сливать на крипте, пришлось изменить подход рассмотреть новые формации прайсэкшена, и в общем новый робот, это совмещенный проект годовой давности с проектом робота на СМЕ, и новыми формациями прайсэкшена..
в результате появилась фильтрация сигналов… вместо 10 — 20 сигналов в день, появились 2 — 3 сигнала, и как следствие результативность — тоесть исполнение лимитников возросло в разы..
никаких усреднений и никаких частичных фиксаций
вы наверно хотели спросить РОБОТ или вручную ))
так как алгоритмическая торговля ведется и в ручную тоже ))
так вот — у меня пока алгоритмы которые исполняются вручную..
чуть позже будет написан полноценный робот
конечно же я не знаю что будет в следующем баре )) этого не дано знать никому, но предположить могу )) и мои предположения как анализ прайс экшена вполне меня устраивают, из 300 сделок около 10-15 штук это полное неисполнение… все остальное филится..
как пример — только что закрыл сделку
открытие лимит, закрытие лимит
в будущее естественно система не заглядывает )) это хорошо на истории, но как она заглянет за нулевой бар? ))
Зачем искать желающих я лично не понимаю ...
Там Паша Жуковский уже фонд организовал, раздает всем управляющим.
Было более 5000 подписчиков в чате.
Пока получается выскрести в среднем 2% в месяц.
Тебя просто на руках будут носить, если поверят…
счас придед АГ (который негитлер) и будет писать что для статистики надо хотяб 10000 сделок…
так что 500 это даже с лихвой ))