Информация
Блог им. ch5oh
Кто умеет предсказывать рынок?
- 16 июня 2020, 18:25
- |
Уважаемый Ынвестор в комментариях к своей статье высказал замечательные по своей силе утверждения:
1) Прогнозировать {рынок — прим. автора} как раз не так и сложно.
2) Без наличия вью торговать опционы самообман.
Поскольку уважаемый Ынвестор был не готов отвечать на наводящие-уточняющие вопросы и вообще к конструктивной дискуссии и решил прекратить разговор, то мне так и не удалось вяснить насколько реально «прогнозировать рынок».
Тем не менее, вопрос крайне серьёзный и даже фундаментальный.
Разрешите обратиться к Вам, уважаемые коллеги с простым вопросом:
Вы умеете прогнозировать рынок?
Чтобы ответ был чуть сложнее, чем "ежу понятно, да запросто!" давайте договоримся с терминами. Что значит вообще «прогнозировать рынок»?
В простейшем варианте нужно назвать дату (и при необходимости точное время) после чего произнести утверждение:
кмоменту времени Т цена Базового Актива вырастет (или хотя бы не упадет).
Ждем этот момент времени и смотрим, сколько на самом деле в этот момент времени была цена на самом деле. Записываем фактическое изменение цены как ФВ.
Далее нужно набрать некоторое количество таких прогнозов (минимум 30) и после этого можно начинать делать какие-то выводы о нашей фактической способности «прогнозировать».
В первую очередь интерес представляет средняя величина
В1) СрФВ = среднее по всем наблюдениям от величины ФВ.
Из опыта следует, что скорее всего величина СрФВ будет разочаровывающе близка к нулю.
В некотороых паталогических случаях она окажется отрицательной.
И теперь надо учесть естественную случайность рынка:
В2) РВ = среднеквадратичное отклонение величины ФВ.
Теперь самое болезненное. Проверяем неравенство
Н1) СрФВ — 1.65*РВ > 0
Если это неравенство нарушено — поздравляю.
Вы — обычный среднестатистический человек и никакой способности «прогнозировать рынок» у Вас нет.
Аналогично можно изучить свою способность прогнозировать падения рынка. Для этого у Вас будут другие моменты времени, в которые Вы сможете произнести утверждение:
кмоменту времени Т цена Базового Актива упадет (или хотя бы не вырастет).
Ждем этот момент времени и смотрим, сколько на самом деле в этот момент времени была цена на самом деле. Записываем фактическое изменение цены как ФУ.
В3) СрФУ = среднее по всем наблюдениям от величины ФУ.
Из опыта следует, что скорее всего величина СрФУ будет разочаровывающе близка к нулю.
В некотороых паталогических случаях она окажется положительной.
В4) РУ = среднеквадратичное отклонение величины ФУ.
Наконец, проверяем неравенство
Н2) СрФУ + 1.65*РУ < 0
Если на СЛ присутствуют Великие Пророки, у кого выполняется неравенство Н1 или неравенство Н2, отзовитесь.
Мне кажется, для обсуждения было бы также важно, если бы Вы сообщили примерный средний горизонт Ваших прогнозов.
Легко могу себе представить алготрейдера с горизонтом прогноза 5 минут, который имеет торговые алгоритмы с нужными критериями.
Но поверить в возможность делать такие предсказания на горизонте неделя и более мне крайне трудно. Будет приятно познакомиться.
ПС Уважаемые коллеги, А. Г., Мальчик Buybuy , Sergey Pavlov, Стас Бржозовский , ничего не забыл?
Всё верно изложено? Или критерий возможности предсказывать рынок совсем другой и топик надо с позором сносить?
ППС Речь идет об 1 (одном) инструменте. Горсть удачных прогнозов со 100 разных акций американского рынка не считается.
теги блога ch5oh
- C#
- Deribit
- easymani
- EURRUB_TOM
- Exante
- FED
- ITinvest
- S&P500 фьючерс
- Si
- TSLab
- USDRUB_TOM
- акции
- алготрейдинг
- Алексей Каленкович
- американский рынок
- боинг
- бот
- БОТ-2019
- брокер
- вынос
- дельта-хедж
- дельтахедж
- Дерибит
- для чайников
- добрый человек
- доллар
- ду
- живая позиция
- задача
- зигзаг
- знамение
- золото
- игры разума
- иГРЫрАЗУМа 2019
- иГРЫрАЗУМа-2019
- инвесторы россии
- книга
- комментарии
- комментарии блогов
- КОНКУРС
- котирование
- кризис
- кризис 2020
- кукл
- Лига тредеров
- ликвидность
- логика
- маркет-майкер
- маркет-мейкинг
- МосБиржа
- на память
- нейронная сеть
- нейтральные позиции
- нефть
- новость
- Облигации
- опрос
- опционы
- отзыв
- отзыв лицензий
- открытие
- офз
- оффтоп
- оценка
- ошибки
- Ошибки брокера
- переписка
- позиция
- правила торговли ртс
- предатели
- предложение
- прогнозирование движения фондового рынка
- продажа опционов
- реальная позиция
- ренкинг
- ренкинг управляющих
- роботы
- Россия
- рынок
- сбербанк
- смартлаб
- статьи
- стоп
- теорцена
- торговля онлайн
- торговые роботы
- трейдер
- ТСЛаб
- улыбка волатильности
- управление активами
- учебник
- учебное пособие
- философия
- ФОРТС
- хедж
- хороший брокер
- чудеса
- экономика
- Эксанта
- юмор
Капиталист, нееее, не поверю. Если у предсказаний «точность 100%», то они или бесполезны, или продавец просто врет, что хочет «100 тыр». Или у продавца другое понятие вложено в термин «точность 100%».
С уважением,
прочитал ваши формулы — понял что НЕТ!
Рубль укреплялся на пандемии, потому что все сидели по домам, экономика встала, производства остановились, импортеры дома били баклуши. Сейчас экономику запустили, тут же начались покупки бакса.
В чате это даже школьник знает. Продавали сегодня путы 69500 Сишки, наварились практически все
KarL$oH, то есть наша экономика — тупо механизм вывода баксов за бугор?
Спасибо, товарищ агент. Это ценное замечение будет доведено куда-следует.
Интересно вы путы продавали: когда СИ была 69 200, тоже испытывал комфорт и благодушие душевное?
Ты нервный какой-то в последнее время, телеги боишься, за покупку долларов уже готов весточку отнести куда следует. Завязывал бы с продажей опционов и ТСЛабом — на улице погода отличная! =)
иногда получается… иногда нет… некоторые считают, что энто решается вероятностным путем, другие статистическим...
в беттинге можно было решать и так и этак, но статистический способ требовал достаточно большой базы, собранной по определенным параметрам… (совершенно лень идти оным путем в трейдинге)....
вероятностный… пока не очень понятен — как…… но он был более изящен…
Вроде, 5% односторонний.
Kot_Begemot, это уже совсем сложно будет. Даже читать никто не станет. =)
Предполагаю, что вряд ли в одну выборку попадут интрадейные роботы и среднесрочные позиции с горизонтом недельным.
Это только Тихая Гавань если так умеет.
А потом Кот придёт и начнёт рассуждать про измерения волатильности и снизит порог ещё в несколько раз… может быть, и так мы до нуля почти доберемся)))
Kot_Begemot, ПС Если вводить корень времени в РВ / РУ,
тогда придется делить СрФВ и СрФУ на время. Чтобы величины были в одних единицах и их можно было складывать хотя бы.
Интрадейные системы могут показать необходимое соотношение. Собственно, вся алготорговля на этом стоит, как Вы понимаете.
А сравнивать его нужно с 1.65*CКО*N^0.5 и делить на N, как раз то N, на которое нормируется сумма профитов при подсчете среднего.
Kot_Begemot, нет, не согласен. Вычисляется обычное выборочное среднее и обычное выборочное СКО. Обычными арифметическими операциями.
Я-то подумал, Вы про корень(Т) говорили — пытаетесь учесть длину интервала прогноза.
N(0, Std*N^0.5)
Далее вы проверяете стат. гипотезу о том, что вы умеете угадывать рынок с ненулевым средним и получаете :
Sum(Returns) > 1.65*Std*N^0.5
можно так и оставить или нормировать к среднему :
E[Returns] > 1.65*Std/N^0.5
Где Returns и Std — соответствуют вашему ТФ.
Так как я не совсем понял с чем вы не согласны, то решил на всякий случай расписать.
Kot_Begemot, не рассматриваю сумму выигрышей, поэтому нет никакой N(0; S*n^0.5)
Есть эмпирическая выборка сколько-то наблюдений из распределения N(m; s). Стоит задача оценить m, s и проверить гипотезу m > 0
m оценивается как среднее арифметическое от результатов наблюдений.s оценивается как корень из выборочной дисперсии
При этой процедуре не надо нормировать на корень из числа наблюдений.
Меня интересует эффективность 1-го одиночного прогноза, а не куда занесло всю сумму.
Потому что именно из эффективности одиночного прогноза потом будет расчитываться риск-менеджмент и прочее.
Надо.
Потому что оценка m у вас имеет абсолютную погрешность s/n^0.5; И чем больше раз вы измеряете одну и ту же случайную величину (её моменты), тем точнее сможете её оценить. На этом принцип Монте-Карло строится.
Kot_Begemot,
Видимо, мы оба останемся при своём мнении?..
Раз это важно для нас, давайте сделаю ещё одну попытку.
Мы НЕ задаёмся вопросом о том, с какой точностью измерено m.
А делаем две оценки двух неизвестных нам параметров распределения.
Выборочное среднее является состоятельной несмещенной оценкой m .
Выборочная дисперсия является состоятельной несмещенной оценкой sigma .
В этот момент делаю stupid-face, перепрыгиваю вопрос о точности измерения этих величин и бегу напрямик к стандартной формуле проверки нулевой гипотезы m > 0 при заданном уровне доверия альфа.
А пока в качестве sigma вы берете СКО БА, то получаете непонятно что и проверяете совсем не ту гипотезу, которую заявляете.
С уважением.
Kot_Begemot, да, уловил ход Ваших мыслей. Благодарю.
Смущает, что Вы меня тянете в точечные прогнозы и соотвествующие оценки доверительных интервалов. А я как раз хотел этого избежать по понятным причинам.
Это мне напоминает спор о вырожденном случае ценообразования опционов, когда динамика БА известна достоверно...
А ваш пример наглядно демонстрирует кривость критерия Шарпа, как численное выражение качества торговой стратегии.
Возможно, более уместен был бы аналог критерия Кальмара, но уже не соображу по ночному времени, как перформулировать.
Ещё раз спасибо.
Tуземец, понимаете в чем фишка. У нас есть случайный процесс. Чисто по законам природы он расплывается в пространстве. Можно гарантировать, что SiM0 не будет завтра 100 000. При этом гарантированно КОГДА-НИБУДЬ курс USD RUB станет 100 или больше.
Поэтому высказывания из серии «когда-нибудь USDRUB станет 100» — не прогноз. Они бесполезны с точки зрения торговли. Аналогично высказывания типа «газпром будет стоить 5000. Когда-нибудь». Легче поверить, что его обанкротят и реструктурируют, чем что эта деньгокачалка будет иметь цену 5000.
Tуземец, не прошу «точно». Гении, которые прогнозируют «точно» на СЛ не трутся и такие топики не читают.
Завтра в 12:00 МСК.
Будет ли цена USD RUB выше текущей цены?
(Сейчас 69.67 по USD_TOM)
п.с.сам без позы ибо не имею рублёвых активов
Думал я ему свой прогноз по нефти вставить и про наш спор с Алёшей, но, пожалуй, не буду огорчать никого лишний раз))) Да, действительно, рынки вообще не прогнозируемы! От слова никак. Или нет — от слова совсем
От такой он, рынок — Никогда не говори Никогда…
А… я думал, про «фантазии», что ты настолько не верил в рост золота и сработку стопа. Сорри.
Мои чашки с ручкой ты видел, а этим теоретикам смешно =)
Сегодня отличная чашечка на DXY была ;)
KarL$oH, так подбей статистику? У тебя же эквити есть на СЛ теперь.
Средний результат за день минус 1.65 * СКО.
СКО можно оценить, наверное, как «сумму всех плюсов + модуль суммы всех минусов» делить на общее количество торговых дней.
Что получится?
KarL$oH, никто не сидит. ДХ делает машина.
Будешь подбивать итог послезавтра, как раз все числа будут перед глазами. Мне кажется, это интересное упражнение.
KarL$oH,
Мимо. Всё намного хуже.
Сегодня общался с Почтой России.![]()
![]()
![]()
KarL$oH, почему-то всегда за фразой «круто предсказываю рынок», следует «лень считать», «поищи прогнозы в моих постах». Это обобщенно обобщаю. Даже не про этот разговор конкретный.
Ты же образованный человек. Понимаешь, что такое «необходимый объём эмпирической выборки». Но не ведешь таблицу прогнозов и их исходов, Ынвестор не ведет, Фрактал не ведет, кто-то ещё недавно вертел рынок на оси, но таблицу прогнозов и их результаты не ведет. Всё понятно. Все люди занятЫе, рубить 200% веселее, чем делать математику.
Окей, в статистике есть ответ. Берем подневные результаты. Оцениваем средний дневной результат, оцениваем среднее модулей дневных результатов. Сопоставляем одно с другим. Даже из смартлабовской статистики можно дёрнуть эти числа.
Примерно 50%
хотя, как помню, все бы хотели по чуть-чуть, но стабильно…
+10 в месяц это от монитора не отходить
я стараюсь таких не читать
Тарасов Виктор, для Вас, могу.
Юридически квартальные опционы на РИ дохнут в 18:45
квартальные на СИ — в 14:00
Все остальные сроки и базовые инструменты дохнут в 18:45
Такова селяви.
Только этим и можно объяснить множество «предсказаний» на страницах С-Л. Их авторы, возможно, сами не очень в них верят, но по каким-то причинам хотят уверить всех остальных. И тем самым успокоить смятенную душу и даже как-то добыть поддержку своей рыночной позиции.
У меня есть предположение о росте рублёвой цены золота. И я в эту идею играю с конца 2018 на разных «инструментах». Даже на продаже голых путов, ставя, что провала за 3 мес ниже 10% НЕ МОЖЕТ БЫТЬ.
Rostislav Kudryashov, из Вашего комментария следовало, что надо заниматься не прогнозами, а воспитанием секты.
Рост цены золота логичен. Но статистику своих прогнозов в требуемом формате Вы вряд ли вели?
Rostislav Kudryashov, ничего не «шью». Даже мыслей не было. Мне тоже кажется, что многие «гуру» больше интересуются набором группы в секретном чате, подписчиков в инсте и прочих ютьюбах.
Недавно вот один выложил вебинар больше часа:
smart-lab.ru/blog/628055.php
Обещал все секреты побыстрому рассказать. В итоге какая-то водянистая вода и под конец: «черканите мне в личку, подключайтесь в группу, обсудим условия моего индивидуального спецкурса индивидуально для вас»…![]()
Sagdeev, если идея «приносит деньги» это может быть просто случайность. В казино тоже можно прийти и выиграть 8 или 9 ставок из 10. Но это не значит, что мы что-то там научились предсказывать.
GAURANGA, и Вы — тот самый Пророк и имеете метод прогноза с выполняющимися условиями Н1 или Н2 ?
Чтобы плыть по течению нужно знать, куда направлено течение (и есть ли оно вообще). И этот тот самый Прогноз само по себе.
ну дай ему бог.
Как тут поймешь — мегаломания или гений? Я не возьмусь диагноз ставить.
Вот Фишер — и гений и чокнутый…
Его предсказание краха ничем не отличалось от расчётов инженера, сопоставившего конструкцию моста и прилагаемую нагрузку.
Rostislav Kudryashov, а в 2020 как у него успехи? Не в курсе?
Одна история успеха — голая удача. Зря он что ли кинулся потом книжки писать? Диверсификацию доходов никто не отменял.![]()
и я в это должен верить ?
я вот предполагаю что газпрому через 3 года хана, но держать 3 года шорт на него у меня депозит не то что треснет, просто исчезнет.
а что ему помешало надысь жижу со 100 до минус 37 зашортить ?
Rostislav Kudryashov, пока рубится худо-бедно. Можете мысль пояснить:
— Кого я в чем агитирую?
— Почему это вредно для ликвидности?
— Какой именно «сук» под угрозой?
С уважением,
Ен, не спорю. И даже поверить могу запросто. Прогнозирований полно. Причем очень эффективных.
Мой пост намного проще и приземленней. Ограничен рамками рынка.
А все остальные гадают на… например, как в этой ветке. )))
А кукарекать с забора здесь каждый второй любит, не хуже петухов на рассвете.
О'Грин, пока что никто даже «кукарекнуть» не решился. Туземец не в счет — у него «прогнозы» без горизонта времени. То есть их невозможно проверить и обработать.
Что касается ИР — там всё понятно. Кто слился — слился. Остальные работают на сверх-малом внутридневном таймфрейме. Но мы же ищем Пророков со способностью дать адекватное предсказание на горизонте двух-трех-пяти дней хотя бы.
Например: нефть завтра будет в диапазоне 10-90, с вероятностью 95% :)
Это неформат. Давай как все: завтра на клиринг выше чем сейчас или ниже? Или увернешься, что «без прогноза»?
Да меня чуть приступ не хватил!
Friendly Deep Space, если «оценку ситуации» можно переформулировать в термины «завтра будет выше, чем сейчас», то да.
Может быть, если приведете пример нам станет понятней?
Friendly Deep Space, с точки зрения тупой математики, рынок завтра будет ниже чем вчера с бОльшей вероятностью. Видимо, когда-то эта тактика позволила ему много-много заработать и он никак не может выйти из плена памяти о полученном эндорфине?..
Не слишком хорошо знаком с его историей. Не могу адекватно прокомментировать.
успешный трейдинг завязан на иные механизмы, не на предсказания.
ch5oh, прогресс, однако. Еще несколько лет назад на подобные фразы сбегалась толпа интеллектуалов с ругательствами и цитатами всевозможных гуру.
Имеет смысл не останавливаться на достигнутом и пересесть из кресла инженера в кресло исследователя. Для начала можно смягчить условия, указанные в шапке. Зачем привязываться непременно к моменту Т, вполне достаточно информации, что вырастет (упадет) на известную примерно величину и в более-менее разумный срок.
Без фактора времени!
То есть только в виде входа, выхода или шорта позиции (что очень дорого в России — шорт давит на время и комиссии — это не правильно!) на конкретных уровнях.
Вот это более-менее могу.
Без никаких временных гарантий.
thankODD, не знаю, как анализировать ситуацию, в которой не зафиксировано время...
Раз Вы давно практикуете, значит у Вас средняя сделка по каждому «сигналу» положительная (в пересчете на 1 лот). Надо только с СКО разобраться.
Получается какая-то сложная процедура: режем интервал удержания позиции на отдельные «бары» и отдельные виртуальные «прогнозы» для каждого бара «движение продолжится, движение продолжится»?..
Берем только дневные бары. Причем только Hi Lo дня.
Причем только как данные, без традиционных графиков.
Графики выкидываем в мусорное ведро. И вспоминаем концепцию старых графиков point-n-figure chart «крестики-нолики».
Они нам тоже почти не помогут, но хотя бы направят на верный путь. Время в этих графиках не учитывается от слова совсем. Так они устроены.
Дальше формируем базу данных и по специальному не очень сложному фильтру «классифицируем» эти котировки. Лишее, что не вписалось в фильтр вообще игнорируем.
(И пишем свой интерфейс к этой базе. Потому никто другой это сделать не в состоянии.)
То есть выходит много «пустых» дней. Больше половины дней точно выбросятся. Если тренда не было.
Таким образом, по специальной, совсем не сложной (но хитрой для придумывания без подсказки) формуле формируем реальные уровни и последние развороты сверху и снизу. Если надо, границы по той же формуле и классификатору сужаются/расширяются.
И цена, подходя или не подходя к ним, дает право рассуждать, что намеревается делать акция. Но насколько долго она это будет делать никто сказать не в состянии.
У меня все готово.
Есть еще легкие коррекировки в черновиках, которые надо запрограммировать. И протестировать, наконец, более пристально, как лучше запрограммировать сигналы. Вот и все.
Основано на одной старой известной книжке, которую я здесь публично называть не буду, а то умников много.
Потому что самое сложное для меня было — вообще поверить, что за это надо браться.
Это называется «уметь предсказывать»?
А. Г., этот пример можно переформулировать. Де факто Вы говорите, что «каждый новый бар данный тикер MONETKA будет расти». Кидаем много бросков, считаем выборочное среднее и СКО — делаем вывод.
К сожалению, если Вы ошибетесь в оценке перспектив этого «эмитента», то после множества бросков и потери заметных сумм с грустью констатируете, что прогноз был в корне ошибочным.
robot_bsk, понимаю. Можно предсказывать волатильность или другие характеристики случайного процесса.
Но если всё же сделать шаг назад и говорить про линейный торговый инструмент, то в конечном счете Вы должны нажать кнопку «бай» или кнопку «селл». Это и есть Прогноз.
После этого я опять таки на глазок посмотрел на правую сторону графика, и обнаружил, что примерно так и есть.
Следуя Вашей логике расчета точности предсказаний, думаю, что можно в нее (догику) вполне уложиться, предсказыаая каждый раз, что цена останется в пределах какого то диапазона.
Угадывание будет True более чем в 65 процентах случаях.
Короче говоря я так и торгую, и не смотря на нервяки 18 и этого года, нормально и комфортно.
Но Ваш вопрос ведь о предсказаниях, а не о торговле? И Вас интересовало именно, что на рынке можно предсказать с вероятностью, которою можно системно торговать(Это уже я сам домысливаю, что Вас интересует). И если в контексте — торговать от предсказаний — то я так тоже на долю капитала торгую, продавая опционы. Я продаю опционы на акции в иб, и недельные опционы в основном на ртс и иногда на си. Сейчас из за того что они дорогие, я продаю их в среду на четверг. Если брать именно диапазон, то например на Ри я продаю сейчас страйки плюс минус 5К от цены ба.
Если брать именно по проданным опционам ри статистику, то за март апрель май и июнь с моим диапазоном они только один раз, насколько я помню вошли в деньги, продавал каждую неделю.
Если говорить об итоговом результате, тогда победитель Татарин, выиграв лчи, даже предположительно ничего не заработав на торговле, все равно получил доходность больше всех, так как от 150 к начальных доход в 1000к это существенный результат.
И учитывая, что Татарин делает такой результат из года в год стабильно, это означает что его стратегия это именно стратегия, а не случайность, и это самая эффективная стратегия из тех, что показывают все участники лчи.
Но скорее всего и Татарину и Виктору брокер действительно отменил комиссию.
Глупо этому завидовать.
Что мешает отторговаться с нулевой доходностью, но при этом получить первое место, а потом получить спец условия от брокера? Тот же втб честно предлагает спец условия по комиссиям победителям даже не лчи, а просто лучшим среди клиентов втб. И предлагает не только на период лчи а на весь следующий год. Но почему то никто так не делает
Дмитрий К,
Жмоты. Могли бы насовсем отменить. ПОБЕДИТЕЛЮ. 1 (одному!) человеку.
И вообще после «народного наипо», имхо, с этими тремя буквами вообще разговаривать не о чем.
Дмитрий К, ничего лично против Виктора или Ильнура не имею. Но Ваша логика — это логика рисованных оборотов. «Я — маркет-мейкер, буду крутить с нулевой комиссией чудовищный оборот. Финрез околонулевой, комиссий нет, обороты для отчетности великолепные. Все довольны? Все.»
Кроме того факта, что всё это липа и потемкинские деревни.
И если кто-то захочет пройти обучение, допустим, у Гуру, а его брокер внезапно не согласует требуемый уровень комиссий, то что делать этому Ученику? А если у него уже открыт ИИС? Или есть другие соображения, почему он открывал счет именно у того брокера, у которого открывал. (Удобство вывода денег, расположение офисов/учебных центров, фикс-тариф на срочный рынок уже согласованный и т.п.)
Не вижу никакой проблемы в 2020 году провести ЛЧИ с дополнительной категорией: результаты с поправкой на БРОКЕРСКУЮ комиссию. По сути брокер раз в сутки просто присылает отчет о суммарной комиссии данного клиента — и биржа делает корректировку.
Не надо даже по каждой сделке расписывать сколько там чего. Просто появляется 2 новых столбца: «Результат после уплаты брокерской комиссии» и «Доходность истинная».
wrmngr, мне лично категорически не нравятся индексы в качестве бенчмарков. Что с того, что управ успел переложить часть денег в кеш и поэтому упал «на 5% меньше рынка»? Мне как инвестору от этого также больно, как и всем остальным. А по факту это означает, что данный «крутой профессионал» совершенно также не понимает рынок и не умеет его прогнозировать, как Вася, Ира и все прочие домохозяйки.
Лисицин с Старый бес — вот замечательные примеры того, как должен себя вести счет в кризис.
wrmngr, по-моему, это просто здравый смысл.
Можно и 50 лет эквити попросить чего мелочиться? Или эквити без убыточных месяцев с 2000 года непрерывно.
Кстати, «на сайзе» — это сколько?
Бенчмарк это не только индексы акций
Хотя в моменте сильно занят (перевожу теоретические изыскания в стадию production) и еще 1-2 мес. точно не заинтересован в формате по«И(деть.
По порядку.
1. Любая ТС — это предсказание будущего в некоем формате.
2. Успешная ТС — это не только предсказание направления движения курса, но и масса микронюансов (см. мой топик про лимитные ордера)
3. Движение рынка очень просто предсказывать на малых таймфремах (от тиков до 5 мин примерно) и гораздо сложнее на длинных интервалах.
4. (лог)нормальная модель и (все приведенные автором) формулы имеют крайне слабое отношение к „предсказанию“ рынка.
5. С опционами все сильно сложнее. Модель МБШ точно не работает, адекватные кандидаты на замещение пока не представлены.
Как-то так. Вот.
Готов ответить на возникшие вопросы, но не в реалтайме. Работы реально много навалилось...
С уважением
P.S. Хорошо бы попытаться отучить местных резидентов от использования классических статистик в качестве бенчмарков рынка. Для меня (к примеру) уже 21 год как бенчмарк любого индикатора — это темп роста Эквити соответствующей ТС. Любому человеку с адекватным бэкграудом будет понятно, что это ни разу не корреляция, ни ковариация, ни даже масса похожих вещей…
«Ну и вы тоже говорите, что можете».
UnembossedName, =) как раз хочется увидеть живой подтвержденный пример «соседа».
Но что-то пока даже с неподтвержденными кисло. =(
С интересом почитал топик. Загуглил его среди других, тк сейчас инвестирую в изыскания по этой теме. Балуюсь акциями где то 5 лет. Начинал с инвестиций, но страх потери депозита на сильных просадках (я припоминаю 98г, видел крах доткомов, потерял 1кк на акциях газпрома в 2008, в 2014 соснул из за курса доллара) заставил нанять «управляющего» на дейтрейдинг по тренду. Впринципе, с 2015, свои 15-25% годовых делается. Кто то скажет, можно было бы не рыпаться и просто вложить в сипи и делать больше, но уверен, многие понимают, что даже если сипи обогнал дейтрейдинг, это значит только то, что давно не было хорошей взбучки, после которой можно отрастать лет 6. Ну, или можно было в 2015 году поставить 100р на красное и радоваться тому, что в 2020 ставка сыграла.
К чему я все это? К тому, что никому не хочется ловить черного лебедя, а хочется иметь некое подобие «стабильного бизнеса». Давно не дает покоя идея, что можно на коротких промежутках 30 — 120 сек ловить движения одних инструментов за другими с вероятностью хотя бы 60%. Для этого сейчас поставил задачу прогерам (у меня небольшая it компания, но сам я гребанный гуманитарий) собирать и привести к общему знаменателю данные по сотням компаний, с большой волатильностью, из разных отраслей, типо карнивал, спирит, маси итд плюс конечно же крипта.
Далее я хочу засунуть эту «бигдату» в подобие нейронной сети, чтобы выявить закономерности движений и понять есть ли там вообще какие то закономерности движения одного за другим с небольшой задержкой, достаточной для того, чтобы подхватывать этот «прогноз». Хочется чего то более сложного, чем простой арбитраж, типо такого _megatrader.org/ru/poleznaja-informacija/arbitrage-strategies (ссылку ставлю неактивной, мало ли заподозрите в спаме. Я, итак ждал сутки, чтобы запостить :) ). Но и арбитраж обсудить будет интересно.
Очень много «но», поэтому и ищу доп информацию. В том числе нарвался на ваш топик. Буду рад диалогу, даже на тему «ты идиот, это все не так работает», «ты идиот, пытались это делать, рынок полный рандом...» итп
P.S. я понимаю, что для многих гуру алготрейдинга, такие посты выглядят смехотворно, тк вы уже многое попробовали. Но, в этом, мне кажется и загвоздка. Вы смотрите на стандартные решения, которые приняты в вашей тусовке. Я же пытаюсь найти лайфхак.
Подскажите, я совсем не туда копаю? Почему все алготрейдеры торгуют на тренде, с тех анализом итп итд. Неужели, нет закономерностей у разных инструментов, с которой они ходят друг за другом с небольшой задержкой (15-60 сек) и эта вероятностью больше, ну например 0.6 ?
Где можно обсудить эту мысль, ее «тупиковость», или «не тупиковость» ?
Неужели все инструменты ходят друг за другом моментально, либо в полном рандоме?
Покупал сишку на проторгованной поддержке, продавал на локальном сопротивлении. Особенно хорошо дело пошло, когда начали неделями отскакивать от старого крепкого уровня 73.50-73 спот. )))
Эт не я экстрасенс, это просто такая локальная неэффективность рынка, ИМХО, — и глобально, и среднесрочно у баксорубля есть есть дно, но нет потолка. Ну и остаётся лишь на этом зарабатывать…
О'Грин, такая асимметрия будет, пока в америке гиперинфляция не включилась или Йеллоустоун не кашлянул?
Увы, у меня в подкорке засела память о нескольких годах непрерывного укрепления рубля к доллару… Перед 2008-м как раз несколько лет он шел на юг и добрался, емнип, до 24...
Но считаю, что после 2014г. РФ экономически и финансово идёт в плавный штопор, и сколько бы амеры не напечатали баксов — ЦБ РФ напечатает бОльше и быстрее, дыры затыкать.
Поэтому в сишке основную позу ищу в лонг от проторгованной поддержки.
А т.к. всё равно есть отскоки, то жёсткий ММ позволял мне хорошо закрывать лонг даже от 76, когда он был лок. поддержкой.
О'Грин, ПС И если тыкать пальцем в произвольный день календаря, скорее поставлю на внутредневное укрепление рубля к баксу, чем наоборот.
Парадоксально: рубль падает к баксу сильно, но редко, а растет часто, но понемногу.![]()
Если я могу предсказать, куда сишка пойдёт на неделе — значит, я уже вошёл именно в эту позу.