Информация
Блог им. Foudroyant
Найдите ошибки
- 18 июня 2020, 08:04
- |
Концепция работы на рынке:
1. Принимаем, что всё рыночное пространство состоит из 3-х состояний:
— направленное движение (тренд)
- ненаправленное движение (боковик)
- переход между этими состояниями.
2. Создаём торговую систему для тренда (стопы + высиживание прибыли).
3. Создаём торговую систему для боковика (без стопов + короткие тэйки)
4. Применяем наклон эквити или статистику преобладания прибыльных и убыточных дней как индикатор для включения 1-й или 2-й ТС.
Получаем следующий результат:
1. Трендовый рынок. Включается трендовая ТС и зарабатывает на «своём» рынке.
2. Переход от тренда к боковику. Показатели трендовой ТС постепенно ухудшаются, и она выключается.
3. Ненаправленный рынок. Включается ТС для боковика и зарабатывает на «своём» рынке.
4. Переход от боковика к тренду. Показатели нетрендовой ТС постепенно ухудшаются, и она выключается.
5. Закольцовываем эту последовательность действий.
Видит ли кто-то ошибки в такой архитектуре или в применяемой модели?
теги блога Foudroyant
- S&P500
- акции
- алгоритмическая система
- алгоритмическая торговля
- алгоритмический трейдинг
- алгоритмы
- алготрейдинг
- анализ эквити
- аналитики
- биржа
- боковик
- большие деньги
- брокеры
- бэктестинг
- волатильность
- ГО
- грааль
- доверительное управление
- Доллар рубль
- ДУ
- евро
- зарплаты
- инвестирование
- инвестиции
- инвесторы
- индекс МБ
- индикаторы
- инфляция
- кванты
- контр-трендовая торговля
- корреляции
- ликвидность
- манипуляции
- маржин колл
- маркет мейкер
- маркетинг
- маркетмейкер
- маркетмейкеры
- математика
- математическая статистика
- математические модели
- математический анализ
- мобильный пост
- мошенники
- нефть
- новости
- обвал
- облигации
- оптимизация
- опционы
- остановка торгов
- ОФЗ
- оффтоп
- плечи
- портфели
- портфельная теория
- просадка
- просадки
- психология торговли
- психология трейдинга
- разворот
- разработка алгоритма
- риск менеджмент
- слив
- Смартлаб
- спекуляции
- сравнительный анализ
- срочный рынок
- стопы
- стратегии
- ТА
- таймфрейм
- технический анализ
- торговая система
- торговые алгоритмы
- торговые роботы
- торговые системы
- торговые стратегии
- трейдинг
- трендовая система
- трендовая торговля
- трендовые системы
- тренды
- Украина
- умные деньги
- управление капиталом
- управление рисками
- управление риском
- уровень жизни
- финансовая инженерия
- финансовая математика
- форекс
- фьючерс
- фьючерсы
- хедж-фонд
- чёрный лебедь
- чёрный список
- шортокрыл
- эквити
- эконометрика
переход видно только задним числом — в этом и вся загвоздка )))
Pringles, с некоторым запозданием его можно увидеть. Фаза рынка сменяется не сразу, постепенно — и это отражается на постепенности ухудшения результатов ТС.
Это постепенно ухудшение результатов можно увидеть до того, как оно нанесёт большие убытки — и переключиться.
Не факт
Дядя Ваня СпекулянтЪ, руководствуюсь общим законом: у любого процесса (в том числе «нетрендового рынка») есть начало — расцвет — затухание.
Вот на отрезке «начало» индикатор смены фаз рынка и должен сработать.
Тоже не факт. Может как постепенно, так и с места в карьер:
И получаем два варианта развития событий — запилит эквити или нет (повезет/не повезет)
Lgner,
-1. Украли у бабушки деньги на торговый капитал.
что такое тренд? что такое боковик?
TutProstoAdres, хе-хе. Разбор пошёл вглубь.
Тренд: когда есть последовательное смещение цены вверх или вниз. Длина смещения — в зависимости от торгуемого ТФ.
Боковик — когда такого смещения нет.
Foudroyant,
таких примеров найду тысячу. детект перехода из одного состояния в другой — главная проблема трейдинга имхо. Нужно быть быстрее остальных, что бы забрать деньги у тех кто еще не перестроился. И простыми «последовательное смещение цены вверх-вниз на n-баров» тут не отделаться. Короче надо эту проблему решать прежде всего, а потом к ней остальное прикручивать)
Все имхо
TutProstoAdres, на картинке кстати та самая ситуация где смартлабик покупал нефть на новостях вслед за суперфизиком), а потом уехали на 0, где еще раз купили, что бы потом уехать на -37 ;)
TutProstoAdres, предлагаю посмотреть под другим углом, оглядываясь на замечание Туземца.
Делим всё пространство рынка не на «тренд» и «не тренд», а на «пригодные» и «непригодные» движения.
1. Пригодные — те, которые наша трендовая ТС успевает увидеть, взять и выйти, не переставая быть трендовой (то есть основанной на накопительном смещении).
2. Непригодные — те, что наша трендовая ТС, в силу их краткости, не успевает обработать своим циклом «увидел — взял — вышел, не растеряв прибыль». И их мы торгуем противоположным образом.
Вот так всё становится предельно просто и все разногласия в определениях исчезают.
Получается, что весь рынок — это сплошные тренды, но разной длины. И часть из них проживают свою жизнь «ниже радара» нашей ТС.
В такой системе координат мы глядим на рынок сквозь свою ТС, то есть что-то вроде относительного соизмерения делаем — ибо нам важнее видеть рынок на нашем ТФ и относительно нашей ТС, а не вообще.
Tуземец, если берём один какой-то ТФ, то тренды внутри боковика будут короткими — ТС не успеет под них развернуться и принять в себя. Только она развернётся — и откат. Или успеет развернуться — но выйти с сохранением прибыли уже не успеет.
То есть, если даже признать это трендами, то надо ввести разделение на «пригодные» и «непригодные» тренды.
1. Бывают резкие смены тренда. V-образные развороты в конце мая и начале июня по многим инструментам прошли. Ау вас по логике переход в боковик. Но цену льют и к моменту входа в шорт — уже ослаб тренд шортовой.
Долгий боковик со спайками и бычьими/медвежьими ловушками дадут вам сигнал в тренб, а это просто продолжение боковика.
И в итоге просто стопы за стопами у вас будут.
Я уж не говорю о случаях, когда боковик является промежуточной коррекцией для продолжения тренда, а у вас по системе смена тренда.
Копать вам и копать в этом направлении
Переход из флэта в тренд иногда взрывной. Я диапазоны не торгую, не смог для них ничего приемлемого найти. Торгую попытки выхода из диапазона. Пример — шорт Ри — словил 3 рабочих стопа по 1-2 тыс пп. в распиле в феврале. Там был флэт 151-155, емнип. 4ый стоп со 153 выбило аж когда мы «подросли» до 132, потом был трейд 133-102. Когда надо переключать из флэта в тренд? При гэпе к 145? Возможно. Уверены, что эти 8000 пп, которые были пойманы в шортовой позиции, окупились бы при торговле рэйнджа с финальным стопом на гэпе?
3Qu,
smart-lab.ru/blog/628591.php#comment11331631
— а если так?
Однако, этим имеет смысл заняться, в Питоне, скажем, или в чем еще, в целях тестирования. Может навести на какую-либо еще идею.