S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 19.06.20

Статистика по секторам:

• uptrend        7
• downtrend    1
• sideways     25

Пробуксовка и сопротивление на часовках в индексах. Горстка отраслей имеет поддержку, в остальном хороших сетапов нет, появляется немного сетапов на шорт. Ожидается откат, но общий тренд пока сохраняется, хотя после недавнего сопротивления на 200МА маловероятно, что она будет решительно пробита и рынок выйдет на новый максимум — в лонг крайне избирательно.

Небольшой тизер поста из серии «Прикладная широта рынка» о пограничной категории, любознательные могут сопоставить цифры из таблицы и панелей графика, чтобы понять что к чему.




Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц 
Примеры профилей акций каждой категории 

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2020-06-19 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
		RS>80		RS<20		(от всех 4852)
Длительный аптренд	540	78%	426	0%	0	11%	8%	0%	12%
Откат в аптренде	58	70%	41	0%	0	1%	0%	0%	0%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	268	50%	135	0%	0	5%	2%	0%	6%
Пробой растущей 50МА	42	52%	22	0%	0	0%	0%	0%	0%
Пробой падающей 50МА	3	33%	1	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний пробой растущей 50МА	123	50%	62	0%	0	2%	1%	0%	4%
Недавний пробой падающей 50МА	3	100%	3	0%	0	0%	0%	0%	0%
Слом растущей 50МА	33	21%	7	0%	0	0%	0%	0%	1%
Слом падающей 50МА	6	16%	1	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний слом растущей 50МА	18	38%	7	0%	0	0%	0%	0%	0%
Консолидация под 50МА	120	25%	31	4%	5	2%	0%	0%	3%
Отскок вниз от 50МА	17	29%	5	0%	0	0%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	290	24%	71	0%	0	5%	1%	0%	6%
Консолидация под 200МА	1000	6%	64	22%	221	20%	1%	4%	25%
Отскок вниз от 200МА	394	9%	37	30%	122	8%	0%	2%	6%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	964	21%	203	11%	114	19%	4%	2%	15%
^^^^ above 200MA	212	35%	75	0%	2	4%	1%	0%	1%
Консолидация на дне	385	0%	2	55%	212	7%	0%	4%	3%
Подскок со дна	142	3%	5	38%	54	2%	0%	1%	1%
Длительный даунтренд	446	0%	4	56%	253	9%	0%	5%	11%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (540 акций) 19.06.2020

26.1%	141	25%	из	558 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	5	Медицина-биомед/биотехнологии
4.4%	24	34%		70	ЛИДИР.		2	ПО-корпоративное
3.9%	21	16%		126			23	Медицина-изделия
2.6%	14	22%		62	ЛИДИР.		10	Интернет-контент
2.6%	14	40%		35	ЛИДИР.		8	ПО-спец-корпоративное
2.0%	11	34%		32			21	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
1.9%	10	30%		33	ЛИДИР.		3	Розница-интернет
1.9%	10	11%		87			61	Финансы-пустые чеки
1.7%	9	27%		33	ЛИДИР.		28	Электроника-полупроводниковое оборудование
47.0%	254		из	540 акций показано

Откат в аптренде (58 акций) 19.06.2020

20.7%	12	2%	из	558 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	5	Медицина-биомед/биотехнологии
6.9%	4	6%		62	ЛИДИР.		10	Интернет-контент
5.2%	3	4%		61			9	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
32.8%	19		из	58 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (268 акций) 19.06.2020

12.7%	34	39%	из	87 акций в		отрасли с рангом	61	Финансы-пустые чеки
11.2%	30	5%		558	ЛИДИР.		5	Медицина-биомед/биотехнологии
4.1%	11	18%		61			9	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.0%	8	25%		31			46	Электроника-полупроводники производители
2.6%	7	11%		62	ЛИДИР.		10	Интернет-контент
2.6%	7	22%		31	ЛИДИР.		33	Энергия альтернативная
2.2%	6	4%		126			23	Медицина-изделия
1.9%	5	8%		61			18	Медицина-системы/оборудование
1.9%	5	15%		32			21	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
42.2%	113		из	268 акций показано

Пробой растущей 50МА (42 акций) 19.06.2020

26.2%	11	1%	из	558 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	5	Медицина-биомед/биотехнологии
23.8%	10	16%		61			9	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
7.1%	3	1%		173			91	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
57.1%	24		из	42 акций показано

Пробой падающей 50МА (3 акций) 19.06.2020

0.0%	0		из	3 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (123 акций) 19.06.2020

33.3%	41	7%	из	558 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	5	Медицина-биомед/биотехнологии
4.9%	6	4%		126			23	Медицина-изделия
4.1%	5	5%		87			61	Финансы-пустые чеки
3.3%	4	14%		27	ЗАМЕДЛ.		76	Продукты-консервы
45.5%	56		из	123 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (3 акций) 19.06.2020

0.0%	0		из	3 акций показано

Слом растущей 50МА (33 акций) 19.06.2020

18.2%	6	1%	из	558 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	5	Медицина-биомед/биотехнологии
9.1%	3	4%		70	ЛИДИР.		2	ПО-корпоративное
27.3%	9		из	33 акций показано

Слом падающей 50МА (6 акций) 19.06.2020

0.0%	0		из	6 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (18 акций) 19.06.2020

38.9%	7	1%	из	558 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	5	Медицина-биомед/биотехнологии
38.9%	7		из	18 акций показано

Консолидация под 50МА (120 акций) 19.06.2020

23.3%	28	5%	из	558 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	5	Медицина-биомед/биотехнологии
6.7%	8	13%		61			9	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
5.8%	7	5%		126			23	Медицина-изделия
35.8%	43		из	120 акций показано

Отскок вниз от 50МА (17 акций) 19.06.2020

23.5%	4	0%	из	558 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	5	Медицина-биомед/биотехнологии
23.5%	4		из	17 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (290 акций) 19.06.2020

9.3%	27	4%	из	558 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	5	Медицина-биомед/биотехнологии
6.9%	20	22%		87			61	Финансы-пустые чеки
4.1%	12	6%		173			91	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.8%	11	33%		33			0
2.1%	6	12%		47			39	Финансовые услуги-особые
1.7%	5	33%		15			66	Компьютеры-сети
1.7%	5	19%		26	НАРОЖД.		43	Финансы-платёжные карты
1.7%	5	7%		64	НАРОЖД.		63	Финансы-управление инвестициями
1.7%	5	23%		21			83	Телеком-инфраструктура
1.7%	5	8%		61	ОТСТ.		161	Банки-средний-запад
34.8%	101		из	290 акций показано

Консолидация под 200МА (1000 акций) 19.06.2020

4.8%	48	27%	из	173 акций в		отрасли с рангом	91	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.2%	32	34%		93	ОТСТ.		185	Банки-северо-восток
2.9%	29	5%		558	ЛИДИР.		5	Медицина-биомед/биотехнологии
2.7%	27	38%		71	ОТСТ.		176	Банки-запад/юго-запад
2.7%	27	44%		61	ОТСТ.		161	Банки-средний-запад
2.5%	25	65%		38			174	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.4%	24	32%		75	ОТСТ.		181	Банки-юго-восток
1.9%	19	45%		42			104	Машиностроение-промышленное общее
1.9%	19	33%		57			172	Финансы-сбербанки
1.7%	17	35%		48	ЛИДИР.		40	Розница-рестораны
26.7%	267		из	1000 акций показано

Отскок вниз от 200МА (394 акций) 19.06.2020

13.5%	53	30%	из	173 акций в		отрасли с рангом	91	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.6%	22	32%		68			178	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.6%	14	40%		35	ОТСТ.		158	Досуг-услуги
3.0%	12	33%		36			183	Нефть и газ-полевые услуги
2.8%	11	22%		48	ЛИДИР.		40	Розница-рестораны
2.3%	9	25%		36			103	Розница-одежда/обувь/аксессуары
2.3%	9	1%		558	ЛИДИР.		5	Медицина-биомед/биотехнологии
2.3%	9	30%		30			137	Автомобили-грузовики сборщики
2.0%	8	18%		44	ЗАМЕДЛ.		128	Аэрокосмос/оборона
1.8%	7	25%		28			193	Одежда
1.8%	7	28%		25	НАРОЖД.		74	Досуг-игорный бизнес/оборудование
1.8%	7	18%		38			174	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.8%	7	25%		28	НАРОЖД.		109	Финансы-потребительские займы
1.8%	7	11%		63	ОТСТ.		162	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
46.2%	182		из	394 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (964 акций) 19.06.2020

11.8%	114	20%	из	558 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	5	Медицина-биомед/биотехнологии
2.2%	21	33%		62	ЛИДИР.		10	Интернет-контент
2.2%	21	29%		71	ОТСТ.		176	Банки-запад/юго-запад
2.2%	21	28%		75	ОТСТ.		181	Банки-юго-восток
2.2%	21	32%		64	НАРОЖД.		63	Финансы-управление инвестициями
2.1%	20	15%		126			23	Медицина-изделия
2.0%	19	27%		70	ЛИДИР.		2	ПО-корпоративное
1.9%	18	10%		173			91	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
1.8%	17	18%		93	ОТСТ.		185	Банки-северо-восток
28.2%	272		из	964 акций показано

Консолидация на дне (385 акций) 19.06.2020

11.4%	44	7%	из	558 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	5	Медицина-биомед/биотехнологии
7.3%	28	30%		93	ОТСТ.		185	Банки-северо-восток
4.7%	18	14%		126			23	Медицина-изделия
3.1%	12	16%		75	ОТСТ.		181	Банки-юго-восток
2.9%	11	16%		67			144	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.6%	10	14%		71	ОТСТ.		176	Банки-запад/юго-запад
2.3%	9	15%		57			172	Финансы-сбербанки
2.3%	9	14%		63	ОТСТ.		162	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.8%	7	23%		30	ЗАМЕДЛ.		142	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.8%	7	21%		32	ЗАМЕДЛ.		125	Коммунальные услуги-электричество
40.3%	155		из	385 акций показано

Подскок со дна (142 акций) 19.06.2020

18.3%	26	4%	из	558 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	5	Медицина-биомед/биотехнологии
4.9%	7	5%		126			23	Медицина-изделия
4.2%	6	6%		93	ОТСТ.		185	Банки-северо-восток
2.8%	4	5%		75	ОТСТ.		181	Банки-юго-восток
2.8%	4	6%		61			9	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.8%	4	5%		67			144	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.8%	4	13%		29			79	Медицина-лекарства по рецептам
38.7%	55		из	142 акций показано

Длительный даунтренд (446 акций) 19.06.2020

5.6%	25	4%	из	558 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	5	Медицина-биомед/биотехнологии
3.8%	17	9%		173			91	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.1%	14	20%		68			178	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.1%	14	11%		126			23	Медицина-изделия
2.9%	13	40%		32	ЗАМЕДЛ.		125	Коммунальные услуги-электричество
2.9%	13	43%		30	ЗАМЕДЛ.		142	Коммунальные услуги-диверсифицированные
2.7%	12	21%		57			172	Финансы-сбербанки
2.5%	11	14%		75	ОТСТ.		181	Банки-юго-восток
2.2%	10	16%		61			18	Медицина-системы/оборудование
2.2%	10	15%		63	ОТСТ.		162	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.0%	9	13%		67			144	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.8%	8	11%		71	ОТСТ.		176	Банки-запад/юго-запад
1.8%	8	18%		44	ЗАМЕДЛ.		128	Аэрокосмос/оборона
36.8%	164		из	446 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (1050 акций) 19.06.2020

11.6%	122	21%	из	558 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	5	Медицина-биомед/биотехнологии
7.3%	77	88%		87			61	Финансы-пустые чеки
3.0%	31	44%		70	ЛИДИР.		2	ПО-корпоративное
2.9%	30	23%		126			23	Медицина-изделия
2.6%	27	15%		173			91	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.4%	25	75%		33			0
2.1%	22	36%		61			9	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.7%	18	28%		64	НАРОЖД.		63	Финансы-управление инвестициями
1.6%	17	27%		62	ЛИДИР.		10	Интернет-контент
1.5%	16	34%		47			39	Финансовые услуги-особые
1.5%	16	59%		27	ЗАМЕДЛ.		76	Продукты-консервы
1.5%	16	45%		35	ЛИДИР.		8	ПО-спец-корпоративное
1.4%	15	46%		32			21	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
1.4%	15	48%		31	ЛИДИР.		33	Энергия альтернативная
1.4%	15	50%		30			19	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
1.4%	15	45%		33	ЛИДИР.		28	Электроника-полупроводниковое оборудование
1.3%	14	45%		31			46	Электроника-полупроводники производители
1.1%	12	19%		61			18	Медицина-системы/оборудование
1.1%	12	40%		30			13	ПО-защита информации
1.0%	11	61%		18	ЛИДИР.		38	Досуг-изделия
1.0%	11	35%		31	ЗАМЕДЛ.		80	Косметика и личная гигиена
1.0%	11	33%		33	ЛИДИР.		3	Розница-интернет
52.2%	548		из	1050 акций показано

Таблица отношений маркет-тайминга (EXPERIMENTAL)

Подробнее про маркет-тайминг с помощью категорий широты читайте в цикле статей здесь (там также есть перечень концепций для освежения памяти)
2020-06-15 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0

general market vs		index	m 0.35	i 0.35	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	3.75%	1.59%
pullingback	6.10%	10.32%
lostmomentum	7.23%	5.95%	U 19.05%	20.63%	1.08 uptrend balance
breakabove50up	1.61%	2.38%
breakabove50dn	0.06%	0.00%
wentabove50up	0.37%	0.40%
wentabove50dn	0.06%	0.00%
breakbelow50up	0.27%	0.20%
breakbelow50dn	0.00%	0.00%
wentbelow50up	1.30%	2.38%
wentbelow50dn	0.06%	0.00%
consbelow50	1.07%	0.79%
bouncebelow50	0.43%	0.79%
bounceabove200	5.29%	2.18%
consbelow200	4.86%	0.40%
bouncebelow200	36.88%	44.44%
bounceabove50	12.60%	13.89%	***	***
bottoming	2.66%	0.40%	D 54.94%	58.73%	1.07 downtrend balance
bottombounce	2.78%	2.78%
trendbelow50	12.62%	11.11%

2020-06-16 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0

general market vs		index	m 0.43	i 0.48	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	4.82%	2.98%
pullingback	4.43%	6.15%
lostmomentum	9.18%	12.30%	U 20.14%	24.21%	1.20 uptrend balance
breakabove50up	1.21%	2.78%
breakabove50dn	0.06%	0.00%
wentabove50up	0.49%	0.00%
wentabove50dn	0.08%	0.00%
breakbelow50up	0.47%	0.00%
breakbelow50dn	0.02%	0.00%
wentbelow50up	0.58%	0.60%
wentbelow50dn	0.14%	0.20%
consbelow50	1.48%	1.39%
bouncebelow50	0.31%	0.40%
bounceabove200	7.78%	6.75%
consbelow200	10.19%	5.56%
bouncebelow200	30.87%	37.90%
bounceabove50	12.19%	10.32%	***	***
bottoming	3.05%	1.79%	D 46.54%	50.60%	1.09 downtrend balance
bottombounce	3.56%	5.36%
trendbelow50	9.06%	5.56%

2020-06-17 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1

general market vs		index	m 0.49	i 0.60	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	5.09%	2.78%
pullingback	4.72%	7.14%
lostmomentum	9.62%	13.49%	U 20.54%	25.00%	1.22 uptrend balance
breakabove50up	0.54%	0.79%
breakabove50dn	0.02%	0.00%
wentabove50up	0.58%	0.79%
wentabove50dn	0.10%	0.00%
breakbelow50up	0.68%	0.60%
breakbelow50dn	0.04%	0.00%
wentbelow50up	0.95%	0.79%
wentbelow50dn	0.10%	0.20%
consbelow50	1.32%	1.19%
bouncebelow50	0.37%	0.20%
bounceabove200	7.95%	7.74%
consbelow200	15.16%	14.09%	***	***
bouncebelow200	24.93%	31.75%
bounceabove50	11.25%	8.73%
bottoming	2.64%	1.19%	D 41.51%	41.47%	1.00 downtrend balance
bottombounce	1.05%	0.60%
trendbelow50	12.90%	7.94%

2020-06-18 Correction probability 0% Weak 0,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0

general market vs		index	m 1.00	i 2.14	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	11.54%	14.48%
pullingback	0.68%	0.20%
lostmomentum	4.64%	4.76%	U 20.64%	24.60%	1.19 uptrend balance
breakabove50up	0.33%	0.60%
breakabove50dn	0.06%	0.00%
wentabove50up	3.46%	4.56%
wentabove50dn	0.08%	0.00%
breakbelow50up	0.91%	0.99%
breakbelow50dn	0.02%	0.00%
wentbelow50up	0.37%	0.40%
wentbelow50dn	0.00%	0.00%
consbelow50	2.18%	2.98%
bouncebelow50	0.27%	0.00%
bounceabove200	4.10%	2.38%
consbelow200	15.10%	14.88%
bouncebelow200	2.68%	0.79%
bounceabove50	35.62%	42.26%	***	***
bottoming	8.45%	4.56%	D 20.64%	11.51%	0.56 downtrend balance
bottombounce	3.96%	3.37%
trendbelow50	5.56%	2.78%

2020-06-19 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1

general market vs		index	m 0.75	i 1.01	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	11.13%	12.50%
pullingback	1.20%	0.40%
lostmomentum	5.52%	6.55%	U 21.25%	24.21%	1.14 uptrend balance
breakabove50up	0.87%	0.40%
breakabove50dn	0.06%	0.20%
wentabove50up	2.54%	4.37%
wentabove50dn	0.06%	0.00%
breakbelow50up	0.68%	1.19%
breakbelow50dn	0.12%	0.00%
wentbelow50up	0.37%	0.20%
wentbelow50dn	0.00%	0.00%
consbelow50	2.47%	3.17%
bouncebelow50	0.35%	0.20%
bounceabove200	5.98%	6.35%
consbelow200	20.61%	25.20%	***	***
bouncebelow200	8.12%	6.94%
bounceabove50	19.87%	15.28%
bottoming	7.93%	3.77%	D 28.17%	24.01%	0.85 downtrend balance
bottombounce	2.93%	1.98%
trendbelow50	9.19%	11.31%