Трудности формализации сигналов

tashik, это самое практически применимое определения тренда, какое встречал (оно встроенно учитывает и все ТФ, и твою ТС ).

А знаете какое-нибудь определение тренда, более соответствующее идеалу?

tashik, так при чётком, тем более в численном, определении тренда мы снова ведь упрёмся в эту стену:

«Почему число 99 не означает тренда, а число 100 означает?» 

Это общеметодологический вопрос.

tashik, это уже наводит на мысль: «Всё ли можно формализовать»? По этому вопросу слышал разные мнения. Но на практике сталкиваюсь с тем, что некоторые вещи формализовывать и тестировать непонятно как.

Например, надо формализовать пробитие уровня. 

Уровень = 1 000. Цена дошла до 999 — уровень не пробит. До 1001 — уровень пробит.

Это формальные признаки.

Но: на деле между двумя случаями нет разницы никакой. То есть открытие позиции по такому сигналу = открытие позиции вообще без сигнала.

А. Г., до меня, кажется, начала доходить разница между двумя подходами.

1-й подход, статистический: в качестве параметра выбрано число, допустим, 100 — потому что статистически доказано на истории, что именно после достижения 100 тренды почти всегда разворачивались (с большим статистическим перевесом). То есть обоснование параметра 100 чисто статистическое.

Иными словами, в некой комбинации параметров ТС именно при таком значении рассматриваемого параметра получается наилучший результат. Проверка комбинаций параметров делается на истории. Это и есть оптимизация.

2-й подход (условно назову его геометрический): в качестве параметра выбрано число 100, потому что в рыночном пространстве оно имеет некий геометрический смысл. И тогда как раз возникает вопрос: «Почему геометрическая точка 99 может иметь один смысл для положения текущей цены относительно всего рыночного пространства, а 100 — противоположный, если между ними пренебрежимо малая разница?"

Да уж, взрыв мозга...

А. Г., а если бы числа Фибоначчи оказались, после проверки, работающей закономерностью, Вы смогли бы их формализовать для своего робота?

Если скажете «да», то выплывет вопрос из заметки, под которой мы это обсуждаем.

А. Г., не знаю, работают они или нет. Поверю Вам, что не работают. Тут суть в другом.

Давайте проведём мысленный опыт.

1. Берём число Фибоначчи, например «5». 

2. Вам надо его внести в программу робота как сигнал для открытия или закрытия позиции. 

3. Вы вносите число «5» как сигнал.

4. Начинается торговля. Цена доходит до 4.9 и разворачивается. 

5. Вы делаете вывод, что правильно не вошли, потому что вход по числу 5, а не 4. 9.

Но разве так можно? Ведь 4.9 и 5, в данном контексте — одно и то же. Формально они разные, но содержательно, в связи с контекстом — это одно и то же. И именно там и произошёл разворот.

Вот как это явление можно формализовать?