Блог им. Foudroyant

У какой эквити коэффициент Шарпа лучше?

Берём 2 эквити:

1. Плавный рост, доходность 15% годовых.

2. Ступенчатый рост (рывок-плато-рывок-плато), доходность 40% годовых.

С точки зрения коэффициента Шарпа, какая предпочтительнее?

Можно ли вообще примерно прикинуть Шарп по форме эквити?

31 комментарий
+2
да лишь бы бабло капало ежедневно, еженедельно, ежемесячно. 
avatar
Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля)
+1

Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля), ежедневно — лучше всего. 

Вообще, хотелось бы чтобы ни одной убыточной секунды за 5 лет — но для этого, как я слышал, нужно пройти какие-то курсы в Интернете.

avatar
Foudroyant
+1
Плечо, курсы не надо, мозги прикупит можно, если их нет. Да и не продаст никто
avatar
Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля)
Плечо, надо пройти курсы: «кройки и шитья».
avatar
Boris
+1
Boris, ага, «курсы кройки и шитья эквити в „Фотошопе“.
avatar
Foudroyant
+1

Ну вот, раньше к неформализуемые вещи оценивали с точки зрения предпочтительности, на глаз и т.д., потом просто пока неформализованные. А теперь уже и формализованные?))

 

Ну шарп он и в Африке — ну вычислить же можно, а эквити — ну как бы мало деталей...

avatar
Replikant_mih

Replikant_mih, перед тем, как задать вопрос, посмотрел формулу Шарпа, сложновато.

Поэтому легче спросить, чем самому вычислять, потом ещё и беря на себя риск ошибки в вычислениях.

avatar
Foudroyant
+1
Плечо, А, ясн. Тоже раньше всегда пугался этой метрики), читал описание и в страхе убегал, и вообще не использовал — не люблю использовать то, что не понимаю. Щас как-то полегче стало).
avatar
Replikant_mih
Replikant_mih, вот 2 эквити. Ступенчатый рост и плавный рост. 


avatar
Foudroyant
+2
Плечо, исходя из опыта
вариант ступеньки — больше средняя сделка
а психологически комфортнее плавная 
avatar
ves2010
Плечо, А бывает еще эквити похож на «трамплин».
avatar
Boris
Boris, покажите на картинке.
avatar
Foudroyant
+1
Плечо, 

avatar
Boris
Boris, такие же и заканчиваться должны соответствующе — завершением импульса и возвратом вниз. Вроде бы в этом логика трамплина?
avatar
Foudroyant
+1
Плечо, Теоретически верно, но что если трейдер просто снял половину, создав тем самым вторую «коррекционную волну», если  технически посмотреть на это?
avatar
Boris
+1
Плечо, у тебя оба эквити выглядят так, как будто просадок вообще не бывает
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
+1
Плечо, скорее всего у 1 эквити будут просадки, а не линии вбок
и шарп будет у нее ниже
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
Тимофей Мартынов, это я свои потаённые мечты выдаю так — эквити разные, но без просадок. Голос подсознания.
avatar
Foudroyant
Тимофей Мартынов, а если у неё именно линии вбок, то тогда её Шарп выше, чем у плавной?
avatar
Foudroyant
+1
«Вам шашечки или ехать?»
avatar
Volahub
Volahub, мне ехать, конечно же. Главное, чтобы потом не выяснилось, что еду не так и не туда.
avatar
Foudroyant
+1
Плечо, это заранее надо согласовывать до посадки.
avatar
Volahub
Volahub, вот поэтому и хочу вникнуть во все эти «шарфы» и «сортиро». 
avatar
Foudroyant
+1
Плечо, они до одного места, ибо никто не знает что будет в следующий миг.
avatar
Volahub
+1
Коэффициент Шарпа (Sharpe Ratio)

www.mql5.com/ru/forum/192911

Посмотрите. Там много примеров. И в картинках, и на видео.
avatar
Олег avtomat
Олег avtomat, спасибо.
avatar
Foudroyant
+2
Исходите из того, что у прямой линии коэффициет Шарпа бесконечный. Поэтому ответ на сравнение очевиден.
avatar
MS
MS, у плавной выше Шарп, получается.
avatar
Foudroyant
+1
MS, а он там бесконечный, у прямой?
avatar
tashik
+1
tashik, из нулевой дисперсии. Если без реинвестирования — линия доходности прямая, с реинвестированием — экспонента.
avatar
MS
+2
Ступеньки по Сортино должны выиграть по идее. Но там ещё кучу метрик можно придумать.
avatar
Kot_Begemot

полезные записи за 24 часа

★14 3 Топ-15 дивидендов в 2025 году от Т-Инвестиций
★6 5 🏦 Совкомбанк – портфель, который растёт быстрее, чем доверие. Оправдана ли недооценка?
★6 9 Бизнес - год перемен
★5 1 ПАО МЗИК может вернуть к выплате дивидендов уже в 2025 году!
★4 1 🦄 Арбитражный скринер на TradingView - наш новогодний подарок всем трейдерам СмартЛаба
★4 97 Ситуация на текущий момент
★4 11 ⭐️Заседание ЦБ. И настроение улучшилось👻
★3 16 Как стать обладателем миллионов рублей: 100 рублей в день приведут к невероятному росту капитала
★3 24 26 и 27 дeкaбpя - уникaльныe дни пo GОLD
★3 17 Теперь у ПИКа свой стандарт отделки, более слабый, т.е. менее качественный.
+197 97 Ситуация на текущий момент
+160 36 До завершения ралли осталось 3 дня🔥Акции и инвестиции
+157 109 Устал жить в африканской экономике
+155 56 Кефир не врет!)
+140 84 Причина роста рынка: мною распроданы акции
+127 108 Азия. Четверг.
+126 53 Фуф, наконец то я вышел из просадки с 01.02.22 из-за 24.02.22
+116 20 Массовое изменение рейтингов
+102 15 Что думали аналитики год назад?
+86 13 Первый пошёл: ЦБ отзывает лицензию у банка Гарант-Инвест - облигации ФПК пошли ко дну

самые обсуждаемые сегодня

108к Азия. Четверг.
97к Ситуация на текущий момент
83к Метод Геллы. Успокоились (GOLD)
70к Цены на икру
53к Фуф, наконец то я вышел из просадки с 01.02.22 из-за 24.02.22
36к Показываю с кем вы связались в москазино. Уголовные преступления в картинках.
35к Бедный юань!
27к Не разворот и не отскок.
25к 📉Мониторинг лоёв (традиционная рубрика):
22к Поздравляю всех с началом Хануки!

теги блога Foudroyant

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн