Блог им. Foudroyant

У какой эквити коэффициент Шарпа лучше?

Берём 2 эквити:

1. Плавный рост, доходность 15% годовых.

2. Ступенчатый рост (рывок-плато-рывок-плато), доходность 40% годовых.

С точки зрения коэффициента Шарпа, какая предпочтительнее?

Можно ли вообще примерно прикинуть Шарп по форме эквити?

31 комментарий
+2
да лишь бы бабло капало ежедневно, еженедельно, ежемесячно. 
avatar
Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля)
+1

Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля), ежедневно — лучше всего. 

Вообще, хотелось бы чтобы ни одной убыточной секунды за 5 лет — но для этого, как я слышал, нужно пройти какие-то курсы в Интернете.

avatar
Foudroyant
+1
Плечо, курсы не надо, мозги прикупит можно, если их нет. Да и не продаст никто
avatar
Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля)
Плечо, надо пройти курсы: «кройки и шитья».
avatar
Boris
+1
Boris, ага, «курсы кройки и шитья эквити в „Фотошопе“.
avatar
Foudroyant
+1

Ну вот, раньше к неформализуемые вещи оценивали с точки зрения предпочтительности, на глаз и т.д., потом просто пока неформализованные. А теперь уже и формализованные?))

 

Ну шарп он и в Африке — ну вычислить же можно, а эквити — ну как бы мало деталей...

avatar
Replikant_mih

Replikant_mih, перед тем, как задать вопрос, посмотрел формулу Шарпа, сложновато.

Поэтому легче спросить, чем самому вычислять, потом ещё и беря на себя риск ошибки в вычислениях.

avatar
Foudroyant
+1
Плечо, А, ясн. Тоже раньше всегда пугался этой метрики), читал описание и в страхе убегал, и вообще не использовал — не люблю использовать то, что не понимаю. Щас как-то полегче стало).
avatar
Replikant_mih
Replikant_mih, вот 2 эквити. Ступенчатый рост и плавный рост. 


avatar
Foudroyant
+2
Плечо, исходя из опыта
вариант ступеньки — больше средняя сделка
а психологически комфортнее плавная 
avatar
ves2010
Плечо, А бывает еще эквити похож на «трамплин».
avatar
Boris
Boris, покажите на картинке.
avatar
Foudroyant
+1
Плечо, 

avatar
Boris
Boris, такие же и заканчиваться должны соответствующе — завершением импульса и возвратом вниз. Вроде бы в этом логика трамплина?
avatar
Foudroyant
+1
Плечо, Теоретически верно, но что если трейдер просто снял половину, создав тем самым вторую «коррекционную волну», если  технически посмотреть на это?
avatar
Boris
+1
Плечо, у тебя оба эквити выглядят так, как будто просадок вообще не бывает
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
+1
Плечо, скорее всего у 1 эквити будут просадки, а не линии вбок
и шарп будет у нее ниже
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
Тимофей Мартынов, это я свои потаённые мечты выдаю так — эквити разные, но без просадок. Голос подсознания.
avatar
Foudroyant
Тимофей Мартынов, а если у неё именно линии вбок, то тогда её Шарп выше, чем у плавной?
avatar
Foudroyant
+1
«Вам шашечки или ехать?»
avatar
Volahub
Volahub, мне ехать, конечно же. Главное, чтобы потом не выяснилось, что еду не так и не туда.
avatar
Foudroyant
+1
Плечо, это заранее надо согласовывать до посадки.
avatar
Volahub
Volahub, вот поэтому и хочу вникнуть во все эти «шарфы» и «сортиро». 
avatar
Foudroyant
+1
Плечо, они до одного места, ибо никто не знает что будет в следующий миг.
avatar
Volahub
+1
Коэффициент Шарпа (Sharpe Ratio)

www.mql5.com/ru/forum/192911

Посмотрите. Там много примеров. И в картинках, и на видео.
avatar
Олег avtomat
Олег avtomat, спасибо.
avatar
Foudroyant
+2
Исходите из того, что у прямой линии коэффициет Шарпа бесконечный. Поэтому ответ на сравнение очевиден.
avatar
MS
MS, у плавной выше Шарп, получается.
avatar
Foudroyant
+1
MS, а он там бесконечный, у прямой?
avatar
tashik
+1
tashik, из нулевой дисперсии. Если без реинвестирования — линия доходности прямая, с реинвестированием — экспонента.
avatar
MS
+2
Ступеньки по Сортино должны выиграть по идее. Но там ещё кучу метрик можно придумать.
avatar
Kot_Begemot

полезные записи за 24 часа

★11 26 Bпepeди бoльшoй шopт гaзa
★10 20 Дивидендная доходность в % растёт. Кто больше платит
★9 6 Мой портфель акций на 24 ноября. Инвестирую в дивидендные акции и облигации. Покупки и продажи активов
★9 5 Двойной форсаж на 26% и 27%. Свежие облигации: Рольф на размещении
★7 44 Объясняю на примере личной зарплаты баланс между инвестициями и дивидендами
★5 1 ТОП Вкладов и накопительных счетов с 24.11.2024 (С дополнительными условиями)⁠⁠
★4 43 Новая обложка The Economist -2025. Расшифровала почти полностью
★4 4 🥚 МТС: разбор динамики финансов за 10 лет🍳
★4 109 Квартира или синтетический депозит (синица в руках/"утка под кроватью") ???
★3 37 Победный план инфляции !!!
+136 28 Транснефть: обновление модели и целевой цени в связи с новым законопроектом от Минфина и налогом на прибыль в 40%
+122 15 Ситуация на текущий момент
+109 21 Правильный пофигизм - залог успеха
+95 41 Копить деньги в молодости или тратить всю зарплату и залезать в кредит
+89 43 Азия. Понедельник.
+85 40 Зачем вам всё это надо?
+81 19 сильнее всего зарплаты выросли, не там где вы подумали...
+80 26 Bпepeди бoльшoй шopт гaзa
+78 46 простые вещи об экономике и действиях ЦБ
+63 50 Обложка Экономист 2025

самые обсуждаемые сегодня

41к Копить деньги в молодости или тратить всю зарплату и залезать в кредит
40к Зачем вам всё это надо?
43к Азия. Понедельник.
26к Фонды Goldman Sachs спишут почти $900 млн+Джанет Йеллен только что ушла в отставку, оставляя за собой полный беспорядок, своему преемнику.
17к Эльвира Набиуллина сказала, что операционные издержки останутся навсегда, это признак нерыночной экономики ???
15к Ситуация на текущий момент
12к Девальвация рубля к узбекскому суму и фондовый рынок
8к Почему вы смотрите абсолютные цены на акции (или опционы) а не относительные?
8к все такие с ИИС лучше не торопиться)
8к Германия и не только

теги блога Foudroyant

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн