Блог им. Dartanian

Потуги на пути к автоматизации торговли. Робот торгует РТС на часовиках.

Сразу расскажу как проходил тест. Робот не совершал реальных сделок, все проходило так:
Роботу поступает информация он анализирует и записывает сделку и цену в файлик эксель. (цену он берет из реального стакана).
Все с учетом комиссий и прочих платежей. Естественно все с учетом проскольза так как использовался для определения цены сделки реальный стакан.

Робот работал на часовом графике. в базе 1 млн рублей в результате 2 988 175 руб.

Движение РТС за отчетный периуд (с начала года по 10.07.2012
Потуги на пути к автоматизации торговли. Робот торгует РТС на часовиках.

За это время робот сумел сделать следующие:

Потуги на пути к автоматизации торговли. Робот торгует РТС на часовиках.

Теперь соответственно вопрос остается за малым выпускать его в плавание открытое или нет? 
★3
24 комментария
+1
Мне кажется статистики недостаточно для принятия решения!)
avatar
Марина
Только для покупки вроде хорошо. Плечо до 4-го?
avatar
Kulikov Pavel
Kulikov Pavel, Он и снижения собирает, если они более или менее резкие. В данном случае плечо максимальное! Знаю что много и риски ппц, но пока был тест нормально, на практике думаем использовать до 5.
avatar
Константин Б
+1
madoff_trade, волков бояться в лес не ходить.
avatar
Константин Б
а робот шортить не любит смотри в переди могут порвать
avatar
Kisa13
2 коня погоняй 2 недели — будет ясно…
avatar
edv
+1
Что мешает запустить на одном котракте или ваще на споте с парой тыс руб?
avatar
Invest-Fund
Invest-Fund, на споте тестили там получается менее интересные цифры на сбербанке с начала года 61%.
При том что на фьюче с максимальным плечом пиковая просадка -6,9%
avatar
Константин Б
Dartanian, У себя на споте тестировал, и тоже менее интересные цыфры.
avatar
F L I N T
Dartanian, двайте дам пару тыс погонять под 60% если свох для теста жалко:)
avatar
Invest-Fund
Нас споте просадка получилась зато всего -2,7% максимальная.
avatar
Константин Б
Dartanian, Но спот то без плечей такая просадка?
avatar
F L I N T
Это ты от чего просадку считал? Судя по графику робот терял с 2400 до 1700 — а это 29%, то что он в минус с начала не уходил, так это просто удачные первый сделки
avatar
Артемов Иван
Артемов Иван, Почему он уходил в минус сначала на -6,9%. Там это уже колебания когда есть прибыль. Главная задача это не не просадить собственные деньги и только вторая их прирастить) А резкое снижение это сначала стоп а потом рынок был вялый… потому и пилило. Однако на пиле не так много теряет с макс плечом.
avatar
Константин Б
+1
Dartanian, Ну я и говорю удачные первые сделки дали возможность комфортной торговли, но это не правильно считать максимальную просадку 6,9%. максимальная просадка 29%, вот ты его сейчас запустишь и можешь попасть в такую пилу и получить по факту такой минус
avatar
Артемов Иван
Артемов Иван, ты считаешь со стопом, если считать от него, т.е. саму пилу то получается что 20% на максимальное плечо во фьюче. Это на мой взгляд приемлемо, так как меньше плечо меньше просадка.
avatar
Константин Б
dimano, нет не MA все сложнее)
avatar
Константин Б
хы у тя уже счас та наком мизерном интервале тестирования один дродаун в 700000 а второй в 500000… т.е ты слил 70% счета легко и непринужденно…
avatar
ves2010
+1
ves2010, да согласен мани менеджмент надо корректировать.( Очевидный вариант снижения плеча с 12 до 5, тогда оба этих слива унесут не более 8,5% каждый.
avatar
Константин Б
ну что за пилядство, роботы уже на часовики пришли, скоро такая же вакханалия как на мелких ТФ будет, эхх уйду я от вас
avatar
NOA
NOA, Я даже больше скажу этот робот ориентирован на работу на дневках, это его модификация на часовиках.
avatar
Константин Б

полезные записи за 24 часа

★18 13 Кто предупрежден тот вооружен!
★10 30 👤 ОФЗ в 2025: Почему брокеры обманом затягивают инвесторов в актив? Кто заработает, а кто потеряет?
★7 80 Сгорел сарай, гори и хата: садоводы могут радикально решить вопрос с налогами на постройки
★5 21 Втб - последний шанс запрыгнуть в ракету
★5 61 Предварительные итоги долгосрочных инвестиций в ации Сбера за 18 лет. Что выгоднее- акции, недвижимость в Москве, или золото?
★5 29 Рынок рухнет во второй половине года, вы готовы к этому? До этого будет дикий рост
★4 2 Какие активы выгоднее других при изменении ставки
★3 31 Вот ты рубашку за 300 долларов носишь, да? а я за 300 рублей, но мы оба с тобой одеты, по факту-то, понимаешь?"
★3 0 Рискованно или нет инвестировать в ДельтаЛизинг?
★3 6 Мечел, конспект отчета за 2024 год
+114 104 Азия. Сказ о том как меняются "белые" доллары за рубежом.( Продолжение, часть 2).
+105 3 Рынок в ожидании новостей🔥Акции и инвестиции
+103 22 Нефтяной срез: выпуск №4. Ждать ли хороших отчетов за 4-й квартал у нефтяников и какие тенденции нас ждут в 2025 году?
+90 80 Сгорел сарай, гори и хата: садоводы могут радикально решить вопрос с налогами на постройки
+82 61 Предварительные итоги долгосрочных инвестиций в ации Сбера за 18 лет. Что выгоднее- акции, недвижимость в Москве, или золото?
+80 29 Рынок рухнет во второй половине года, вы готовы к этому? До этого будет дикий рост
+80 81 Естественная убыль населения увеличилась на 20.4%
+53 30 👤 ОФЗ в 2025: Почему брокеры обманом затягивают инвесторов в актив? Кто заработает, а кто потеряет?
+53 36 Россия может отказаться от 2/3 замороженных активов в $300 млрд в рамках урегулирования конфликта на Украине — источники Reuters
+52 0 Сколько еще будут расти акции? Или пора фиксировать прибыль?

самые обсуждаемые сегодня

104к Азия. Сказ о том как меняются "белые" доллары за рубежом.( Продолжение, часть 2).
81к Естественная убыль населения увеличилась на 20.4%
39к ФАНДИНГ как ежедневный кэшбек
38к Все пропало....война с США может начаться уже завтра
29к Рынок рухнет во второй половине года, вы готовы к этому? До этого будет дикий рост
22к Биржа превратилась в однорукого бандита
15к США достигли пика развития капитализма-яйца продают поштучно....
14к На пенсию в 64 (часть 5)
14к Эффективность маткапитала уменьшилась на треть.
11к Высокий риск коррекции по индексам США и в сырье. Президентский цикл

теги блога Константин Б

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн