Добрый день, господа трейдеры и сочувствующие.
Полтора назад придумал систему для торговли фьючерса DAX. Хотелось бы услышать ваше мнение о ней, так как есть желание продавать сигналы, ею генерируемые.
Пара слов о системе: торговля ведется только отложенными ордерами, которые устанавливаются на открытии европейской сессии (8 утра по европейскому времени, 10 по Москве), если ордера не срабатывают, перед закрытием в 22.00 (24.00) они удаляются; если один из них сработал, то сделка переносится овернайт, а на открытии следующего дня закрывается (есть шанс забрать геп), и опять выставляются ордера. Стопов и профитов нет (меньше подгонки параметров), сделки закрываются по рынку.
Есть отчеты тестера с 2007 года по сегодня. Сам лично торгую ее с 2011, но к сожалению не очень успешно — не хватает дисциплины ей следовать и брать все сделки, но тем не менее в плюс.
Собственно отчеты.
Стартовые условия везде были одинаковы — 50 тыс. депозит, 2 лота на сделку без реинвестирования. Лучше конечно использовать 1 лот на каждые 50 тыс. депозита, но это уже попрос рисков.
Из положительных сторон системы могу отметить:
1. Достаточно длительный период тестирования — почти 6 лет (лично мне не попадались системы с таким длительным периодом тестирования, в основном максимум 2 года).
2. Все года закрыты в плюс.
3. Нет оптимизируемых параметров — а значит нет подгонки под текущий рынок, система самоадаптируемая.
Из отрицательных сторон:
1. Требовательность к депозиту — DAX дорогой инструмент.
2. В 2010 году была большая просадка — связана с малой волатильностью в одном из периодов года, но тем не менее прибыль составила около 50% годовых.
Ну и собственно вопрос — насколько данные результаты можно считать хорошими и стоит ли пытаться продавать ее сигналы? Сама система не продается.
Можно попробовать торговать в кухне… однако только небольшими позициями. Как только увидят что делаете деньги, праздник закончится. Хороший пример был с полгода назад в Альпари. Чел поймал фишку, входить перед закрытием рынка, выходить на открытии… за счет исполнения без проскальзываний, имел прибыль. Альпа просто перестала давать ему открыться и закрываться.