Standard&Poor’s 500 Futures: хеджеры увеличили позиции на продажу на 29%

🕘 Время чтения ~3 мин.

За предыдущую отчетную неделю вложения денежных средств подотчетных участников рынков опционов и фьючерсов на фондовый индекс S&P500 биржи CME Group увеличились на 2%.

Общие вложения денежных средств в US500 в денежном эквиваленте составили $1 трлн 196 млрд 152 млн.

Чистый перевес медведей за предыдущую отчетную неделю увеличился на 29%. Это выступает сигналом, на основании которого мы предполагаем продолжение коррекционного снижения на дневном тайм фрейме на протяжении грядущей торговой недели.

Суммарное значение перевеса продавцов, по отчетам CoT, публикуемыми Комиссией по торговле товарными фьючерсами США, в денежном эквиваленте составило $22 млрд 762 млн.

Количество залокированных позиций инвесторов за предыдущую отчетную неделю уменьшилось на 11%. Указанный показатель также подтверждает предположение о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном тайм фрейме на протяжении текущей торговой недели.

Соотношение вложений денежных средств по Standard&Poor’s 500 среди SMART MONEY следующее: 49% покупателей и 51% продавцов.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли на дневном тайм фрейме выступает уровень баланса по долгосрочным контрактам (3529.33).

При пробое и закреплении ниже указанного уровня поддержки следующей целью снижения выступает уровень премии месячной области поддержки хеджеров (3478.47).

Долгосрочный уровень прироста позиций на снижение суммарным объемом $815 млн (3687.38) выступает ближайшим актуальным уровнем сопротивления при ведении торговли внутри текущего опционного месяца.

Конечной таргетом повышения на текущий опционный месяц выступает уровень убытка маркетмейкера по декабрьским контрактам (3793.79).

При ведении торговли внутри дня стоит обратить внимание на опционный баланс недели (3665.00), который выступает ключевым уровнем поддержки на пятницу, 11 декабря.

При закреплении ниже уровня баланса недели вероятным сценарием развития событий выступает снижение к уровню лимитных покупателей (3657.54).

Ближайшим сопротивлением на последний рабочий день текущей торговой недели выступает уровень лимитных продавцов (3678.38).

При альтернативном сценарии, закреплении на протяжении европейской и американской сессии текущего дня выше уровня лимитных продавцов (3678.38), ключевым сопротивлением на сегодня выступает уровень наибольшей уплаченной комиссии по недельным Call-контрактам за азиатскую сессию пятницы, расположенный по ценовой отметке 3700.99.

   Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, фондовым индексам S&P 500 и Dow Jones Industrial Average 30, золоту, а также нефти марки Crude Oil и природному газу смотрите далее на нашем YouTube-канале.

   Ключевые понятия:

   Баланс маркетмейкера – уровень наибольшей чистой прибыли продавца ближайшего к экспирации опционного контракта.

   Институциональный инвестор – профессиональный участник электронной торговой площадки CME Globex, который, как правило, при ведении торговли на финансовых рынках страхует потенциальный риск по торговым операциям на рынке фьючерсов с помощью покупки опционных контрактов.

   Локированные позиции инвесторов – показатель рыночной неопределенности среды крупных инвесторов по однонаправленном движению актива.

   Представленный анализ рынка носит информативный характер и не является руководством к совершению сделки.

   С уважением, аналитик Дмитрий Зеланд

🤔 Интересная статья? Делись публикацией в соц. сетях ⤵️