Блог им. dmitrievsky

Генератор Мандельброта.

Тест на истории евробакса.





Генератор Мандельброта, источник. 
15 комментариев
Пара вопросов.

1. Можно ли этот генератор применить на Фьючерс РТС?

2. Если да, какой макс. горизонт прогноза с условием, что точность не ниже 70%? Каков будет разброс значений процента прогнозов в зависимости от рынка по месяцам(2006-2011)?
avatar
Deleted
Привет… 1.да, конечно… даже можно сделать отдельно тестирование на видео (предварительное).
2. Максимальный горизонт прогноза будет зависеть от тайм-фрейма… в принципе он ограничен только наличием истории. Для определения разброса значений именно на фьюче, нужно потестить… тут есть нюансы, думаю в ближайший месяц сделаю видео тест на фьюче.
avatar
Fillio
А как будет выглядеть функция падения точности прогноза при удалении от отрезка на котором процесс прогнозирования был «обучен»? Я могу предположить, что она будет очень быстро убывать. По экспоненте, пока не упадет до какого-то минимального значения? То есть мой вопрос в том, насколько тамким образом можно посмотреть в будущее с примелимой точностью. А уже из этого можно сделать вывод сколько примерно можно схватить в одной сделки, зная implied volatility.
avatar
Deleted
Вы терминов экономических перечитали что-ли? Будте проще )
avatar
Fillio
Это скорее их математики. Просто мне был интересен график функции:

f(x)= y, где y — это совпадения, x — n-тик, начиная от самого первого, с которого генератор стал строить прогноз. А f — это собственно сама функция генератора.

Из вашего текста я понял, что он не зависит от времени. Отлично, но у меня и нету времени в функции.
avatar
Deleted
где y — это совпадения. Имеется в виду процент совадения в i-ой точке. Я предположил, что он должен падать. Вот интересно, поведение этой функции.
avatar
Deleted
Я же написал выше что горизонт прогноза зависит от от масштаба структуры,- это не стандартная экономическая модель, поэтому понятие волатильности в ней применяется опосредованно. Генератор ничему не «обучается», а работает с готовой мат. моделью.
avatar
Fillio
Еще более конкретизирую вопрос. Допустим я хочу «предсказать» 1000000 тиков. Начиная с какого тика, точность прогноза будет ниже 70%?
avatar
Deleted
И вот еще интересно, есть ли зависимость между волатильностью и изменением точности прогноза?
avatar
Deleted
Все зависит от вашего восприятия волатильности- в нашей системе она эквивалентна процессу дробного броуновского движения с различными характеристиками степенной зависимости. Фактически, мы исходим из того что рынок это есть одна большая ошибка, нерегулярность. Но, будучи бесструктурным и хаотичным, он склонен к зарождению самоподдержанию различных временных структур, которые обладают четко выраженными признаками. ТО ЕСТЬ волатильность у нас измеряется не абстракным термином изменчивости, а представляет собой четко выраженную структуру. ПОЭТОМ термин волатильности в ОБЫДЕННОМ понимании здесь не применим.
avatar
Fillio
А где можно подробнее прочитать про то что вы называете волатильностью и как ее практчески рассчитать?
avatar
Deleted
В одном из предыдущих постов было, можно тут посмотреть famgroup.ru/studies/11
Здесь конечно не описана процедура определения рыночной волатильности, но суть можно понять :)
avatar
Fillio
если кто досмотрел/дослушал увлеченно, в двух словах расскажите, плз
avatar
S.One
И практический совет. Если у вас тесты могут работать параллельно для всего ценового ряда, то можно довольно лего их распараллелить на cloud computing при помощи парадигмв map — reduce, в первом приближении. Как понять, что это возможно. Надо задать вот такой вопрос, например.

Можно ли разбить ряд входных данных на равные части и провести на каждом из них такой тест и затем склеить результаты(фактически отсортировать их по дате, например).
avatar
Deleted
Да, мы думали про распределенное вычисление — но пока немного другие задумки
avatar
Fillio

полезные записи за 24 часа

★13 11 Деньги из воздуха: как бесплатно торговать с плечом у брокеров
★12 9 Дивидендные фавориты от аналитиков Сбера на 2025 год
★8 118 Кровавая баня на рынке продолжается, насчитал 21 исторический минимум по акциям
★6 9 Мой портфель акций на 15 декабря 2024
★6 102 Бизнесмен: вы прошли цикл роста, и, конец, для многих ужасный, я вижу в 2025 году
★5 9 ⭐️Портфель облигаций бабули👵❄️ (декабрь)
★3 150 Ситуация на текущий момент
★3 43 Очень большой минус нефтянникам. Про повреждения танкеров при шторме.
★3 0 Роснефть - сдвиг Восток Ойла и падение прибыли
★3 3 🇷🇺 Российский рынок | Какие перспективы и почему продолжаем падать? Что делать?
+221 150 Ситуация на текущий момент
+172 118 Кровавая баня на рынке продолжается, насчитал 21 исторический минимум по акциям
+125 102 Бизнесмен: вы прошли цикл роста, и, конец, для многих ужасный, я вижу в 2025 году
+112 69 Азия. Понедельник.
+91 53 Как обогнать всех, даже Мозамбик, Пакистан, Эквадор, Шри Ланку, Республику Конго, Кению и уж тем более все остальные страны УХОДИМ В ОТРЫВ !!!
+89 12 Самые удачные шорты 2024 года🤝
+82 73 Индекс МБ сегодня
+79 35 Выиграл 9,7 млн. фунтов стерлингов.
+73 43 Очень большой минус нефтянникам. Про повреждения танкеров при шторме.
+70 124 Метод Геллы. Неделя ставок. (индекс МБ)

самые обсуждаемые сегодня

150к Ситуация на текущий момент
124к Метод Геллы. Неделя ставок. (индекс МБ)
118к Кровавая баня на рынке продолжается, насчитал 21 исторический минимум по акциям
102к Бизнесмен: вы прошли цикл роста, и, конец, для многих ужасный, я вижу в 2025 году
80к Переживающим об инфляции
73к Индекс МБ сегодня
69к Азия. Понедельник.
64к Волгонефтяной разлив: два затонувших в Керченском проливе танкера вышли в море, нарушив все правила
42к Шизофреные паттерны гажданского права
32к Депутат Госдумы Сергей Миронов в личном обращении к Набиуллиной предложил ввести специальную временную ставку 3-5% годовых для стратегических отраслей экономики — РИА Новости

теги блога Fillio

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн