Блог им. dmitrievsky

Генератор Мандельброта.

Тест на истории евробакса.





Генератор Мандельброта, источник. 
15 комментариев
Пара вопросов.

1. Можно ли этот генератор применить на Фьючерс РТС?

2. Если да, какой макс. горизонт прогноза с условием, что точность не ниже 70%? Каков будет разброс значений процента прогнозов в зависимости от рынка по месяцам(2006-2011)?
avatar
Deleted
Привет… 1.да, конечно… даже можно сделать отдельно тестирование на видео (предварительное).
2. Максимальный горизонт прогноза будет зависеть от тайм-фрейма… в принципе он ограничен только наличием истории. Для определения разброса значений именно на фьюче, нужно потестить… тут есть нюансы, думаю в ближайший месяц сделаю видео тест на фьюче.
avatar
Fillio
А как будет выглядеть функция падения точности прогноза при удалении от отрезка на котором процесс прогнозирования был «обучен»? Я могу предположить, что она будет очень быстро убывать. По экспоненте, пока не упадет до какого-то минимального значения? То есть мой вопрос в том, насколько тамким образом можно посмотреть в будущее с примелимой точностью. А уже из этого можно сделать вывод сколько примерно можно схватить в одной сделки, зная implied volatility.
avatar
Deleted
Вы терминов экономических перечитали что-ли? Будте проще )
avatar
Fillio
Это скорее их математики. Просто мне был интересен график функции:

f(x)= y, где y — это совпадения, x — n-тик, начиная от самого первого, с которого генератор стал строить прогноз. А f — это собственно сама функция генератора.

Из вашего текста я понял, что он не зависит от времени. Отлично, но у меня и нету времени в функции.
avatar
Deleted
где y — это совпадения. Имеется в виду процент совадения в i-ой точке. Я предположил, что он должен падать. Вот интересно, поведение этой функции.
avatar
Deleted
Я же написал выше что горизонт прогноза зависит от от масштаба структуры,- это не стандартная экономическая модель, поэтому понятие волатильности в ней применяется опосредованно. Генератор ничему не «обучается», а работает с готовой мат. моделью.
avatar
Fillio
Еще более конкретизирую вопрос. Допустим я хочу «предсказать» 1000000 тиков. Начиная с какого тика, точность прогноза будет ниже 70%?
avatar
Deleted
И вот еще интересно, есть ли зависимость между волатильностью и изменением точности прогноза?
avatar
Deleted
Все зависит от вашего восприятия волатильности- в нашей системе она эквивалентна процессу дробного броуновского движения с различными характеристиками степенной зависимости. Фактически, мы исходим из того что рынок это есть одна большая ошибка, нерегулярность. Но, будучи бесструктурным и хаотичным, он склонен к зарождению самоподдержанию различных временных структур, которые обладают четко выраженными признаками. ТО ЕСТЬ волатильность у нас измеряется не абстракным термином изменчивости, а представляет собой четко выраженную структуру. ПОЭТОМ термин волатильности в ОБЫДЕННОМ понимании здесь не применим.
avatar
Fillio
А где можно подробнее прочитать про то что вы называете волатильностью и как ее практчески рассчитать?
avatar
Deleted
В одном из предыдущих постов было, можно тут посмотреть famgroup.ru/studies/11
Здесь конечно не описана процедура определения рыночной волатильности, но суть можно понять :)
avatar
Fillio
если кто досмотрел/дослушал увлеченно, в двух словах расскажите, плз
avatar
S.One
И практический совет. Если у вас тесты могут работать параллельно для всего ценового ряда, то можно довольно лего их распараллелить на cloud computing при помощи парадигмв map — reduce, в первом приближении. Как понять, что это возможно. Надо задать вот такой вопрос, например.

Можно ли разбить ряд входных данных на равные части и провести на каждом из них такой тест и затем склеить результаты(фактически отсортировать их по дате, например).
avatar
Deleted
Да, мы думали про распределенное вычисление — но пока немного другие задумки
avatar
Fillio

полезные записи за 24 часа

★11 26 Фонд ликвидности LQDT... обзор....
★8 2 Топ-7 флоатеров с ежемесячными купонами
★7 138 Брат Белоусова считает, что действия ЦБ РФ введут Россию в стагфляцию
★6 0 Доллар по сотке. Пополнил брокерский счёт на 238 000 в ноябре. Что купил? Часть 1
★5 178 Ситуация на текущий момент
★5 7 Давайте попробуем разобраться, как там с деньгами у ГК Самолет
★5 17 ⭐️Портфель облигаций бабули👵❄️ (ноябрь)
★5 18 Индекс МосБиржи: рост в 27 раз за 27 лет. Рубль за это время обесценился в 27 раз
★5 27 Про заморозку вкладов
★3 1 ​​«Цифровые привычки» на пороге большого успеха!
+239 178 Ситуация на текущий момент
+135 138 Брат Белоусова считает, что действия ЦБ РФ введут Россию в стагфляцию
+101 26 Фонд ликвидности LQDT... обзор....
+95 66 пробьет или отскочит от 100 доллар сегодня ??
+88 37 ЦБ подтвердил фиаско ИИС-3
+88 239 Метод Геллы. Четко стоит. (NATGAS)
+85 41 Как Банк России рынок флоатеров завалил
+84 31 Ал-л-ло, Владимир?
+77 9 Владимир Путин и Олаф Шольц поговорили по телефону🔥Акции и инвестиции
+60 38 Думаете что если я ничо не пишу, значит я ничего не делаю?

самые обсуждаемые сегодня

24к ОПРОС. Сильнее факторы за рост индекса Мосбиржи?
19к Пенисов не будет!
8к Газпром. Прекращение поставок газа в Австрию. Готовились.
4к Рекорд ставок. Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков обновила исторический рекорд
3к Может ли уборщица купить квартиру в России?
1к Пятничный поцелуй
1к ограничения на экспорт обогащенного урана в США

теги блога Fillio

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн