Блог им. Foudroyant

Рассуждения о переменном плече

Попробуем решить задачу о переменном плече и принятии решений.

1. Допустим, у нас на счёте 1 млн. руб

2. Берём тренд, эквити загибается вверх.

3. Удерживаем неизменное плечо относительно собственного капитала, например 5, номинал портфеля = 5 млн, и он растёт за счёт прибыли.

4. Попадаем под разворот, получаем просадку.

5. На этом развороте мы получили убыток в 300 тыс руб, у нас осталось 700 тыс собственного капитала и то же 5 плечо. Номинал портфеля теперь = 3.5+ млн руб.

Дальше нужно сделать выбор.

1. Мы можем увеличить плечо с 5 до 7+, чтобы снова восстановить номинал позиции в 5+ млн руб, который у нас был после успешного взятия тренда.

В этом случае мы быстрее восстановим просадку, но увеличим риск — ведь заметно выросло плечо.

2. Мы можем сохранить 5 плечо, но ценой уменьшения номинала портфеля на 30%.

Тогда мы сохраним неизменный риск, но замедлим выход из просадки — ведь теперь мы торгуем меньшей суммой.

Какое решение Вы бы выбрали и почему?

★1
36 комментариев
+4
я бы не стал торговать с 5-м плечом ))) от слова — вообще…
avatar
Я ушёл.
N M, можете заменить 5 плечо на 2. Это не столь важно. Интереснее сам принцип: увеличение плеча ради сохранения номинала портфеля после получения убытков.
avatar
Foudroyant
+2
Мама, я трей, нет… да же 2 плечо — это провал ))) максимум 20% ОТ Депо...))) но это мои правила )))
avatar
Я ушёл.
N M, у меня низкая чувствительность к риску.
avatar
Foudroyant
+1
N M, фьючерсы — как раз примерно 5-е плечо.
avatar
3Qu
+1
минуточку, разве эквити,«загибаясь вверх», не дала нам прибыли? это важно для принятия решения

avatar
ака Tуземец
Tуземец, дала — поэтому там и написал про «восстановить номинал позиции в 5+ млн руб», а не к «5 млн».
avatar
Foudroyant
+1
Мама, я трей, а «удерживаем 5е плечо» означает, что мы пирамидились по тренду, докупая на прибыль? а «попали на разворот и про###ли 300 » это как вообще? гэп против себя поймали? ваша задача какой-то сплошной ребус 
avatar
ака Tуземец

Tуземец, 

1. Можно и пирамидиться по тренду, да. 

2. Можно и гэп, и многодневный распильный разворот. Плечо же большое.

 

avatar
Foudroyant
+1
Первый вариант это по сути что-то родственное мартингейлу.
avatar
Ну как бы
Ну как бы, да, тоже это заметил. Поэтому и вынес вопрос на обсуждение.
avatar
Foudroyant
+1
Мама, я трей, я тут вот о чём подумал. Есть популярный способ определять размер позы в каждой сделке — нормировать её на волатильность (чем выше вола, тем меньше поза и наоборот). У этого метода есть один баг — если торгуется трендслежение, то во время мелких боковиков система будет сливать и одновременно с этим увеличивать размер позы, усугубляя слив. Это чем-то отдалённо напоминает первый вариант. 
avatar
Ну как бы
+2
Мама, я трей, ставь на меня кофе.
----------
А по теме, слышал, люди временно довносят, плечо сохраняют, при удачном восстановлении внесённое выводят.
avatar
svgr
+1
если система убыточна управление капиталом не сделает прибыль.
Если просадка выше расчетной — надо отсановить торговлю и засесть за анализ.
avatar
baron_samedi
baron_samedi, так обсуждаемые параметры — это же тоже часть системы. Можно неверно выставить настройки плеча или ещё чего-нибудь — и возникнет убыточность.
avatar
Foudroyant
+1
Мама, я трей, 
ну это Р Винс вроде постулировал. Я думаю таки он в корне прав.
Управление капиталом  — это когда у вас есть монетка, которая выигрывает.
Если такой монетки нет — это мастурция.
avatar
baron_samedi
+1

2. Берём тренд, эквити загибается вверх.

4. Попадаем под разворот, получаем просадку.
5. На этом развороте мы получили убыток в 300 тыс руб,

 Открою страшную тайну — можно СЛ поставить в безубыток и при его сработке зафиксить прибыль не 500К, а всего лишь в 300К, что всё же лучше убытка в 300К.

 Не благодари.
avatar
О'Грин
О'Грин, тут стопы настроены по техническим индикаторам, система переворотная. И если индикатор не сработал пока, то подтягивать стоп в БУ нельзя — ибо зачем тогда индикатор?
avatar
Foudroyant
+1
Мама, я трей, Правильно, в жопу такие индикаторы и системы, при которых ты вместо прибыли получаешь убыток.
 Но если принципиальный мазохист — то на здоровье, радуйся системе с лосём в 300К вместо профита.  
avatar
О'Грин
О'Грин, трендовые системы всегда ведь на развороте корёжит. Тем сильнее, чем больше плечо. Но без плеч игра теряет смысл ввиду низкого выхлопа.
avatar
Foudroyant
+1
Мама разве не говорила не брать плеч? Или зафиксить убыток не вариант? Будете биться до конца? Ну-ну. А зафиксить прибыль, когда она пошла в вашу сторону тоже не вариант? Один гэп перебил всю прибыль? Сможете выдержать ещё большую просадку? Тогда будете утраиваться? Много вопросов и все они против вас. Если будете брать ещё плечо, то можно надеятся только на везение. Фьюч, опционы или акции? Нефть?
avatar
Максим Ги

Максим Ги, 

1. Без плеч это будет уже весёлое хобби, а не источник доходов.

2. Так фиксить убыток и прибыль надо по сигналу. Сигнал появляется только когда уже есть просадка. Тэйка нет, вместо него подтягивающийся стоп.

3. Смогу ли выдержать ещё большую — это как? Это же алгоритм, он сколько надо, столько и будет выдерживать, я вмешиваться не буду. 

Увеличивать ли тогда плечо ещё больше — а вот не знаю. Уже на мартингейл похоже становится.

4. Фьючерсы вообще.

avatar
Foudroyant
+1
Мама, я трей, вы опытный трейдер и сделаете все по своему. Скорее всего возьмете еще плеча и будете пытаться отбиться. А на алгоритм кивать тоже неверно, значит алгоритм не защищен от таких гэпов и неизвестно сможет он вытянуть такую просадку. Вернее депозит. Или вы открываете терминал и смотрите как алгоритм слил еще пару миллионов, и говорите, а фигня он же должен выдержать, а не я!
avatar
Максим Ги
+2
Вообще, здесь все зависит от ТС. На одной с любым плечом комфортно и прибыльно, а на другой и 10% депозита торговать страшно.
На одной убыток вообще не страшен, т.к. статистика в норме. На другой, единичный убыток уже вызывает проблемы.
avatar
3Qu
3Qu, Вы сами каким наибольшим плечом пользуетесь?
avatar
Foudroyant
+2
Мама, я трей, фьючерсы — эт как раз ~5. Больше неоткуда взяться. Хотя, да Si — там ~12, но и колебания курса в основном небольшие ±0.5 р. Выше уже Форекс, но меня там нет.
Опционы — но я не продаю неприкрытые.
Но, вообще, это не совсем плечо. Плечо по классике, это все таки заёмные средства с реальной покупкой актива, а сфьючерсами-опционами мы реально ничего не покупаем и не продаем, кроме обязательств.
avatar
3Qu
+1
Зачем что-то менять? Или закрыть или ждать что баланс восстановится.
Риск при просадке не изменяется никак, он «реализуется».
avatar
П М
+1

ПBМ, «ждать, пока баланс восстановится, ничего не меняя» — это создаёт эффект снижения объёма позиции после получения убытка.

Это приводит к тому, что рост вверх всегда медленнее, чем падение вниз.

И мы огромную долю торговых дней просто топчемся на месте, возвращаясь к ближайшей локальной вершине эквити. Допустим, достигали её 14 дней, а назад вернулись за 3 дня.

avatar
Foudroyant
+1
Мама, я трей, в лотах позиция не снижается же? Можно усредниться, но только если суммарный риск тоже устроит.
Если восстановление долгое, а другие тикеры могут отрасти быстрее, то и сидеть в просадке нечего.
avatar
П М
ПBМ, в лотах снижается тоже. Капитал ведь уменьшился — и прежний размер портфеля в лота уже не собрать.
avatar
Foudroyant
+1
данных мало, только фикс 30%, при следующем входе снова -30 и это все что 5-е плечо дает
avatar
billy
billy, там редко бывают такие серии убытков.
avatar
Foudroyant
Любой вариант приведет к сливу депо…
avatar
Ильдар Гареев
Илдар Асылгареев, а что не приведёт к сливу депо?
avatar
Foudroyant
+1
Мама, я трей, торговля без плеча
avatar
Ильдар Гареев
Илдар Асылгареев, согласен. Но это для тех, у кого много денег.
avatar
Foudroyant

полезные записи за 24 часа

★11 9 Дивидендные фавориты от аналитиков Сбера на 2025 год
★9 11 Деньги из воздуха: как бесплатно торговать с плечом у брокеров
★6 16 Дoxoднocть золота в Mocквe +46% (г/г)
★6 52 Разъяренные инвесторы пришли в телеграм канал Минфина
★6 9 Мой портфель акций на 15 декабря 2024
★5 9 ⭐️Портфель облигаций бабули👵❄️ (декабрь)
★5 90 Как выглядят выходные многодетного отца?
★4 84 Кровавая баня на рынке продолжается, насчитал 21 исторический минимум по акциям
★4 51 Минус Газпрому. Газ из Катара, через Сирию и Турцию в Европу.
★3 0 Роснефть - сдвиг Восток Ойла и падение прибыли
+266 90 Как выглядят выходные многодетного отца?
+216 108 Ситуация на текущий момент
+194 52 Разъяренные инвесторы пришли в телеграм канал Минфина
+141 84 Кровавая баня на рынке продолжается, насчитал 21 исторический минимум по акциям
+112 61 Азия. Понедельник.
+91 53 Как обогнать всех, даже Мозамбик, Пакистан, Эквадор, Шри Ланку, Республику Конго, Кению и уж тем более все остальные страны УХОДИМ В ОТРЫВ !!!
+78 53 Индекс МБ сегодня
+75 34 Выиграл 9,7 млн. фунтов стерлингов.
+72 41 Очень большой минус нефтянникам. Про повреждения танкеров при шторме.
+70 107 Метод Геллы. Неделя ставок. (индекс МБ)

самые обсуждаемые сегодня

108к Ситуация на текущий момент
107к Метод Геллы. Неделя ставок. (индекс МБ)
84к Кровавая баня на рынке продолжается, насчитал 21 исторический минимум по акциям
70к Переживающим об инфляции
61к Азия. Понедельник.
58к Бизнесмен: вы прошли цикл роста, и, конец, для многих ужасный, я вижу в 2025 году
53к Индекс МБ сегодня
37к Шизофреные паттерны гажданского права
26к Депутат Госдумы Сергей Миронов в личном обращении к Набиуллиной предложил ввести специальную временную ставку 3-5% годовых для стратегических отраслей экономики — РИА Новости
23к ВТБ. Паранойи пост.

теги блога Foudroyant

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн