О тренде и контртренде

wistopus, ну Вы же видите, что у него бывают «перерывы» Только благодаря этому он и имеет нулевую доходность. А без этого сливал бы.

asfa, да вроде там написал, что если нефть в январе не падает, то рубль-доллар «пилится». Это следствие сезонного всплеска денежной массы в декабре и также сезонного падения в январе.

asfa, 

А почему бакс сезонно падает в январе?

Не вижу такого по статистике. Если убрать 2016, то 50 на 50.

asfa, да про денежную массу.

asfa, да не с М2 связан курс, а с импортом. Импорт в январе тоже сезонно падает после всплеска в декабре. Декабрьский всплеск М2 частично уходит в импорт декабря, частично в январе  связывается рублевыми инструментами. Соответственно, падает спрос на валюту импортеров, а большая часть вновь напечатанных рублей идет мимо фондового и валютного рынка вообще. Поэтому эти два рынка на 2-3 недели января оказываются «брошенными» со стороны «юриков». Но если фондовый рынок испытывает «подпитку» от «физиков», получивших годовые премии и т. д., то валютному нужны «сигналы» для роста доллара. И если их нет, то доллар не растет, а сильно падать он тоже не может, если нефть не растет, так как бюджету и нефтянникам с газовиками нужна определенная рублевая  цена нефти. А деньги на поддержку этой цены у них есть. Вот и получается январский «цунг-цванг» для курса доллара, если нефть не падает.

Антон Б, ну глобально контртренд имеет нулевую доходность, зато эквити подравнивает. Потому что все равно просадки тренда полностью не компенсируются из-за разницы в объемах: полный лонг в тренде — это 12 входов контртренда, что из-за «фильтра» практически нереально: это ж надо за час 12 локальных часовых волатильностей пролететь, причем не за минуту, так как в 1 минуте не более одного входа контртренда.

wistopus, на часы посмотрите.

wistopus,  Вообще то ось абсцисс имел ввиду.

ivan_petrov, ну в тренде сделки не закрыты, позиции перенесены. Но по дню да, плюс по вармарже.

ivan_petrov, контртренд глобально у меня имеет нулевую доходность.

Антон Б, да я выше написал, что если б не фильтр, то сливал бы. Проверено.

Alina D., да.

ezomm, ну из пятиминуток уровни моих сделок никак не просматриваются. График чисто для визуализации. Формирование уровней идет совсем по другим принципам. Никаких «3 окон» там и в помине нет. Для трендов все основы тут 

и тут

bozon, я уже показывал чисто теоретически, какой метод торговли оптимален, если мы имеем постоянный и ненулевой знак среднего произведения двух соседних приращений 

smart-lab.ru/blog/452099.php

А у функции знак всего три значения:+1, 0 и -1.

Логично назвать отрезки с +1 — «трендом» («персистентный» рынок), а отрезки  с -1 — «контртрендом» («антиперсистентный» рынок).

Проблема только в одном: определить текущий знак и сколько он еще сохранится. Кстати, вторую задачу я так и не решил. А модели позволяют решить первую задачу.

bozon, какой может быть «временной распад» на фондовых индексах, акциях или валюте?

bozon,  не уверен, что приращения стационарно и нормально распределенны. А других безгранично делимых распределений у стационарных процессов с  нулевой АКФ приращений быть не может. А значит в стационарном случае это уравнение не работает и это уравнение вообще не применимо для нестационарности.

ezomm, волновая теория ничего не объяснила в силу неоднозначности разрисовки волн в прошлом. К тому же числа Фибоначчи вообще ничем не подтверждаются.

3Qu, если приращения мерить «волатильностями» одного таймфрейма, то локально есть и то, и другое. Вопрос только в том — отличается их доля от аналогичной  доли на случайном блуждании или нет. Для волатильностей дневок контртренды действительно экзотика, а для волатильности минуток внутри дня (без учета гэпов)- реальность.

3Qu, так «коридор» с частым пересечением некоторой горизонтальной линии (!) — это классический контртрендовый рынок.

ezomm,  а боковик с частым пересечением одной линии может образоваться только при наличии отрицательного среднего произведения соседних приращений.

Alina D., в комментариях в предыдущем топике я подробно об этом написал

smart-lab.ru/blog/670133.php