SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Toddler
Физико-математические основы Грааля. Часть 6
- 16 января 2021, 20:18
- |
Вечер добрый, господа!
Мы провели исследования (см. https://smart-lab.ru/blog/668918.php и https://smart-lab.ru/blog/669222.php), на основании которых можно сделать вывод, что на рынке мы имеем дело со случайным процессом, который не дает никаких преимуществ пред любыми метОдами.
Никто не может быть уверенным в том, что он всегда будет зарабатывать так же как сейчас. Несмотря на обилие миллионеров здесь на форуме. Вот так вот...
Добавим исследования.
1. Зависимость приращений от часа внутри суток:
Очевидно, что, зависимость приращений от часа суток выражается только в нестационарности дисперсии процесса и не более того… А ведь условие получения Грааля состоит в некой асимметрии, как правильно заметил Великий Трейдер svgr.
2. Зависимость текущего приращения от предыдущего для стационарного ряда цен OPEN равнотиковых баров (получен одним из Волшебников для пары EURUSD за 2016-2017 гг. Получен он был на котировках Дукаскопи, по 100 тиков на 1 бар)
Нет асимметрии...
Обидно.
Имеем дело со случайным процессом… Причем — без сноса (дрифта) в его классическом понимании.
Ну, и ладно.
Ведь случайные процессы подразделяются на марковские и немарковские.
А выбор модели для рынка — это вопрос парадигмы. Точнее — Веры в Грааль.
И, если делать выбор между моделями
марковской
или немарковской:
то, конечно, выбор должен быть сделан в сторону немарковской модели.
Эта модель совсем не означает какую-либо зависимость текущего приращения от предыдущего. В ней нет места каким-либо «сносам».
Она рассчитана на долгосрочную «память» текущего значения цены от предыдущих значений.
Собственно, выражение (1) для немарковских процессов говорит о том, что процесс развивается относительно некой «средней» — математического ожидания случайного процесса, со среднеквадратичным отклонением
Средняя… Матожидание....
Уж сколько копий сломано вокруг них...
Поговорим об этом как-нибудь в следующий раз.
С уважением,
Toddler.
P.S.
Мои результаты:
Мы провели исследования (см. https://smart-lab.ru/blog/668918.php и https://smart-lab.ru/blog/669222.php), на основании которых можно сделать вывод, что на рынке мы имеем дело со случайным процессом, который не дает никаких преимуществ пред любыми метОдами.
Никто не может быть уверенным в том, что он всегда будет зарабатывать так же как сейчас. Несмотря на обилие миллионеров здесь на форуме. Вот так вот...
Добавим исследования.
1. Зависимость приращений от часа внутри суток:
Очевидно, что, зависимость приращений от часа суток выражается только в нестационарности дисперсии процесса и не более того… А ведь условие получения Грааля состоит в некой асимметрии, как правильно заметил Великий Трейдер svgr.
2. Зависимость текущего приращения от предыдущего для стационарного ряда цен OPEN равнотиковых баров (получен одним из Волшебников для пары EURUSD за 2016-2017 гг. Получен он был на котировках Дукаскопи, по 100 тиков на 1 бар)
Нет асимметрии...
Обидно.
Имеем дело со случайным процессом… Причем — без сноса (дрифта) в его классическом понимании.
Ну, и ладно.
Ведь случайные процессы подразделяются на марковские и немарковские.
А выбор модели для рынка — это вопрос парадигмы. Точнее — Веры в Грааль.
И, если делать выбор между моделями
марковской
или немарковской:
то, конечно, выбор должен быть сделан в сторону немарковской модели.
Эта модель совсем не означает какую-либо зависимость текущего приращения от предыдущего. В ней нет места каким-либо «сносам».
Она рассчитана на долгосрочную «память» текущего значения цены от предыдущих значений.
Собственно, выражение (1) для немарковских процессов говорит о том, что процесс развивается относительно некой «средней» — математического ожидания случайного процесса, со среднеквадратичным отклонением
Средняя… Матожидание....
Уж сколько копий сломано вокруг них...
Поговорим об этом как-нибудь в следующий раз.
С уважением,
Toddler.
P.S.
Мои результаты:
Убился в поисках решения и пришел к конспирологической версии о том, что это делается специально, баг «включается» когда эксперт выходит на высокие показатели. Иначе за 10+ лет прикрутили бы хотя бы контроль совпадения результатов одиночных прогонов с оптимизацией с выдачей сообщения о их неравенстве.
В ответах разрабов ничего, кроме «пришлите кучу данных, а главное — не забудьте приложить советника».
PS: оказалось — там минимум ТРИ ветки по этой теме, не считая «мелких брызг» типа моего поста в ветке нового билда.
Начнем с того, что для попытки выражения сложной функции нужно как минимум 3 точки, а не две.
Для обнаружения закономерности событийного ряда нужно минимум 3 взаимосвязанных события. Причем, нужно учитывать не абсолютную величину, а относительную динамику.
Так, например, статистика отката цены из шпилек близка к 100%
Закрытие ГЭПов близко к 100% и тд
Использование среднеквадратичного отклонения как врЕменных границ канала от которых можно работать — тоже имеет право на жизнь при соблюдении рискменеджмента.
Рекомендую, как минимум, исследовать статистику возврата в канал при экстремальных отклонениях (более, чем среднеквадратичное). Это исследование уже будет иметь какую-то цену.